Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 531
В ноутбуке объясняется, как преобразовать опубликованную поперечно ранжированную панель характеристик компаний US в матрицу признаков с ключами для факторного анализа. Входные данные группируются по заданным семействам, характеристики объединяются с…
В этом исследовании признаков для акций US объясняется, как получать признаки из оценённых моделей, не перенося будущие данные в более ранние наблюдения. График оценки предусматривает начальный период накопления истории: параметры обучаются только на данных…
В ноутбуке TSMixer применяется к последовательностям ETF с одной общей для всех фондов функцией. Каждый пример содержит историю и ковариаты отдельного фонда; временные взаимодействия и взаимодействия признаков обучаются на всей панели, но наблюдения одного…
В ноутбуке описана модель стохастического дисконтного фактора (SDF) для оценки поперечного распределения доходности компаний US. Вместо того чтобы сначала оценить факторы, а затем применить их, модель напрямую обучает веса компаний по месяцам при условии…
В ноутбуке анализируются восстановленные книги лимитных ордеров NASDAQ: описываются внутридневные спреды и глубина на лучших ценах, а также проверяется связь дисбаланса потока ордеров с доходностью последующих временных интервалов. Спреды выражаются в…
В ноутбуке показан мост для внедрения между автономным конвейером машинного обучения и торговым движком LEAN QuantConnect. Запуск модели воспроизводимо выбирается из реестра, прогнозы на отложенной выборке экспортируются в формате JSON с индексом по датам, а…
В ноутбуке оцениваются четыре сигнала на основе новостей — взвешенный сюрприз, среднее настроение, изменение настроения и охват публикаций — относительно будущей доходности акций. Вычисляется дневной поперечный информационный коэффициент Спирмена,…
В документе описано обучение временных сверточных сетей на минутных признаках микроструктуры NASDAQ 100. Причинные свёртки не позволяют прогнозу использовать последующие наблюдения, а дилатация даёт последовательным слоям возможность выявлять закономерности…
В этом анализе проверяется, позволяют ли ежедневные данные по опционам и акциям поддержать еженедельную стратегию по S&P 500, которая ранжирует компоненты индекса по подразумеваемой волатильности опционов «при деньгах» с экспирацией через тридцать дней и…
В этом анализе сравниваются прогнозы нескольких семейств моделей, обученных на месячных характеристиках акций US, для прогноза доходности следующего месяца. Основное внимание уделено поперечному информационному коэффициенту, который измеряет, насколько…
В ноутбуке сравниваются методы поиска связей в панели доходностей ETF: NOTEARS для одновременных линейных ориентированных ациклических графов, VAR-LiNGAM для структуры с запаздывающими и мгновенными связями, PCMCI для связей условной независимости и тесты…
В этом ноутбуке показана настройка гиперпараметров LightGBM с помощью сэмплера TPE в Optuna, где целевая метрика — информационный коэффициент в поперечном разрезе. Ранняя остановка помогает выбрать число раундов бустинга, а пользовательский callback для…
В исследовании зарегистрированные предсказания моделей преобразуются в сопоставимые стратегии опционов S&P 500. На еженедельные даты принятия решений прогнозы доходности ранжируются, затем выбирается ликвидная вселенная и продаются стреддлы «при деньгах» с…
В ноутбуке объединены пять подходов на основе латентных факторов для моделирования поперечного среза доходности акций в исследовании опционов S&P 500. PCA оценивает общие движения только по доходности; IPCA линейно сопоставляет характеристики с экспозициями;…
В ноутбуке показано, как декодировать бинарные сообщения NASDAQ TotalView-ITCH и сохранять их в структурированном виде для последующего анализа микроструктуры рынка. В нём объясняются структура и обрамление сообщений, поля фиксированной ширины, порядок…
В ноутбуке описан обучаемый с учителем автоэнкодер для прогнозирования направления будущей доходности акций US на нескольких временных горизонтах. Его энкодер передаёт данные декодеру реконструкции, вспомогательному классификатору и основному классификатору.…
В ноутбуке строится распределитель портфеля, в котором перед кодировщиком LSTM находится сеть выбора переменных в стиле Temporal Fusion Transformer. Сеть отдельно встраивает каждый входной признак и назначает веса softmax, позволяя модели менять веса…
В документе представлен межрыночный перечень артефактов признаков моделей из девяти тематических исследований. Он считывает схемы parquet, не загружая строки данных, исключает идентификаторы, подсчитывает столбцы признаков и группирует названия по токенам,…
В документе объясняется, как построить и изучить матрицу признаков для гипотезы о моментуме и ротации ETF в поперечном срезе. Для каждого признака задаются окно расчёта и задержка доступности данных, затем рассчитываются прошлые доходности, доходности с…
В этом документе переосмысляется прогноз доходности акций за пять сессий: дневные данные выбираются по пятницам. Целевое значение по-прежнему представляет доходность за пять сессий, но на недельной сетке оно охватывает примерно один шаг модели. Ноутбук…
В документе описано повторное обучение конфигурации, выбранной на предыдущих этапах валидации, на всех допустимых данных до -2021, а затем построение прогнозов для отложенной выборки 2021. Интервал обучения определяется по заявленному окну оценки, буферу…
В этом ноутбуке деревья с градиентным бустингом оцениваются на аналитических показателях опционов на акции, где такие признаки, как подразумеваемая волатильность, асимметрия, срочная структура и премия за дисперсионный риск, отражают рыночные ожидания.…
В этом ноутбуке строятся признаки на основе цен для широкой панели акций US, включая импульс, скользящие средние и показатели волатильности. Они предназначены для ранжирования акций друг относительно друга с применением фильтра торгуемости, скользящих…
В этом ноутбуке на основе котировок и сделок NASDAQ-100 с минутной частотой строятся признаки для изучения ценового давления на коротком горизонте. Основным кандидатом на роль сигнала служит нормированный дисбаланс потока заявок; спред, глубина рынка,…