Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 19
В этом ноутбуке контракты Polymarket на события с расчётами в криптовалюте сравниваются с регулируемой площадкой Kalshi как источники альтернативных данных. Объясняется, как правила доступа, активы расчётов, лимиты позиций и политика листинга влияют на…
В этой записной книжке анализируются временные метки событийных связей финансового графа знаний; отдельно рассматривается, когда произошло событие, когда оно стало публичным и когда конвейер извлечения создал связь. Рассчитываются лаги раскрытия и…
В этом обзоре главы описан процесс определения торговых стратегий на основе гипотез до проведения бэктеста. Документированные допущения о данных и неизменяемая конфигурация связываются с исследовательским анализом, событийными исследованиями и…
В этом событийном исследовании модели байесовских структурных временных рядов используются для оценки влияния заявлений Федеральной резервной системы на облигационный ETF. На предсобытийном окне модель оценивает связь целевого актива с доходностями выбранных…
В этом справочнике описаны два общедоступных источника документов SEC для изучения позиций в акциях и активности инсайдеров. Ежеквартальные отчёты 13F содержат сведения об институциональных вложениях: по выбранной группе управляющих или в виде массивов…
В этом ноутбуке объясняется, как извлекать сделки инсайдеров из исходных файлов SEC Form 4 XML для количественного анализа акций. Парсер XML сохраняет код, дату, число акций, цену и направление каждой сделки в соответствующем блоке транзакции, отдельно…
В записной книжке описан процесс преобразования годовых и квартальных документов SEC в структурированный текст для последующего анализа тональности, тем и эмбеддингов. Нужные разделы сопоставляются с номерами пунктов, характерными для каждой формы; при этом…
В модуле описан интерфейс поиска для исследовательских агентов с действующим провайдером и детерминированным имитационным провайдером. Поиск позволяет ограничивать число результатов и задавать отсечку по дате публикации, поддерживая исследование на…
В ноутбуке применяются байесовские методы событийного анализа на структурных временных рядах для оценки влияния заявлений Федеральной резервной системы на облигационный ETF. Контрфактический сценарий строится на связях до события между дневной…
В этом ноутбуке рассматривается EdgarTools для изучения документов SEC и извлечения структурированных данных о компаниях. Объясняется, как находить подающих документы эмитентов по постоянному идентификатору CIK, получать документы по типу формы и…
В этой записной книжке показано, как анализировать граф финансовых событий, не смешивая время события, момент его публикации и момент извлечения данных конвейером графа. Загружаются связи 8-K с временными метками, измеряются задержки раскрытия и извлечения,…
В этой записной книжке представлен конвейер извлечения структурированных корпоративных событий из документов SEC 8-K и загрузки их в граф знаний Neo4j. Языковая модель пакетно обрабатывает документы и формирует записи о событиях с субъектами, отношениями,…
В этой записке объясняется, как извлекать текстовые разделы из отчётов 10-K и 10-Q для последующего анализа текста. В ней сопоставляются номера пунктов с типами форм, содержимое HTML преобразуется с сохранением границ абзацев, удаляются элементы оформления…
В документе объясняется, как измерять доходность вокруг событий: срабатывания сигнала, публикации отчёта о прибыли или выхода макроданных. В качестве примера рассматриваются импульсные пробои в ликвидных ETF. Для каждого события рыночная модель, подогнанная…
В записной книжке сравниваются контракты на события Polymarket с расчётом в криптовалюте и регулируемые контракты Kalshi. Основное внимание уделяется тому, как правила доступа и листинга влияют на цены и представленные каждой площадкой вопросы.…
В утилите описан процесс сбора общедоступных отчётов SEC 10-Q, 10-K и 8-K и преобразования их в единый табличный набор данных для последующих исследований. Для разных форматов применяются разные правила извлечения текста: из квартальных отчётов берётся…
В документе описан конвейер преобразования отчётов SEC 8-K в структурированные корпоративные события. Языковая модель извлекает связи между событиями, а явные проверки схемы проверяют названия сущностей, типы отношений, категории и даты. Детерминированная…
В ноутбуке объясняется, как извлекать данные о сделках инсайдеров из исходных XML-документов SEC Form 4 XML для анализа акций. Единицей разбора служит блок отдельной сделки, что позволяет сохранять связь между кодом операции, датой, количеством акций, ценой…
В блокноте описаны медленно меняющиеся контекстные признаки для ежедневных торговых решений: бухгалтерские коэффициенты, макроэкономические условия и календарные кодировки. Рассматриваются показатели стоимости и качества, такие как доходность прибыли на…