Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 228
В ноутбуке анализируются восстановленные книги лимитных ордеров NASDAQ: описываются внутридневные спреды и глубина на лучших ценах, а также проверяется связь дисбаланса потока ордеров с доходностью последующих временных интервалов. Спреды выражаются в…
В ноутбуке показан мост для внедрения между автономным конвейером машинного обучения и торговым движком LEAN QuantConnect. Запуск модели воспроизводимо выбирается из реестра, прогнозы на отложенной выборке экспортируются в формате JSON с индексом по датам, а…
В этом анализе проверяется, позволяют ли ежедневные данные по опционам и акциям поддержать еженедельную стратегию по S&P 500, которая ранжирует компоненты индекса по подразумеваемой волатильности опционов «при деньгах» с экспирацией через тридцать дней и…
В исследовании зарегистрированные предсказания моделей преобразуются в сопоставимые стратегии опционов S&P 500. На еженедельные даты принятия решений прогнозы доходности ранжируются, затем выбирается ликвидная вселенная и продаются стреддлы «при деньгах» с…
В ноутбуке результаты девяти рыночных исследований объединяются в последовательную воронку отбора стратегий. По порядку проверяется, имеет ли модель положительный информационный коэффициент, положителен ли коэффициент Шарпа выбранной конфигурации на…
В ноутбуке объясняется, когда стратегию удобнее представить заранее рассчитанными массивами, а когда полезнее последовательная симуляция, которая переносит во времени позиции, исполнения, денежные средства, реализованные прибыли и убытки или капитал.…
В ноутбуке показано, как декодировать бинарные сообщения NASDAQ TotalView-ITCH и сохранять их в структурированном виде для последующего анализа микроструктуры рынка. В нём объясняются структура и обрамление сообщений, поля фиксированной ширины, порядок…
В ноутбуке сравниваются pandas и Polars на операциях финансовых конвейеров данных: скользящих расчётах, групповых сводках OHLCV, статистике окон, фильтрации, объединениях, ленивом чтении файлов, использовании памяти и обработке строк. Он генерирует…
В этом ноутбуке на основе котировок и сделок NASDAQ-100 с минутной частотой строятся признаки для изучения ценового давления на коротком горизонте. Основным кандидатом на роль сигнала служит нормированный дисбаланс потока заявок; спред, глубина рынка,…
В этом практическом примере по котировкам и сделкам NASDAQ-100 строятся минутные признаки, чтобы проверить, предсказывают ли недавние агрессивные покупки или продажи краткосрочный дрейф цены. В качестве сигнала предлагается дисбаланс потока заявок; спред,…
В этом ноутбуке на данных торгов акцией за один день NASDAQ ITCH строятся несколько схем выборки: бары календарного времени, тиковые, объёмные, долларовые, дисбаланса и направленного потока. Сравниваются их статистические свойства, включая нормальность и…
В этой главе транзакционные издержки рассматриваются как ограничение на всех этапах исследования и внедрения стратегии: от оценки факторов и бэктестинга до формирования портфеля, контроля риска и производственного мониторинга. Различаются явные комиссии,…
В этом ноутбуке объясняется, когда торговую стратегию нагляднее моделировать пошагово, бар за баром, с изменяющимся состоянием, а не выражать через заранее рассчитанные сигналы или веса. Сопоставляются бэктесты на массивах, которые могут быть быстрыми и…
В этом ноутбуке изучается калибровка временных, тиковых, объёмных, долларовых баров и баров дисбаланса на данных торгов NVDA market-by-order за несколько сессий. Сделки фильтруются по обычным торговым часам; используются метки стороны агрессора из потока…
В этом ноутбуке проверяется, подходят ли исторические данные ETF для стратегии ежемесячного ранжирования до обучения модели или формирования прогнозов. Торгуемый набор проверяется по ликвидности за предыдущий год, подсчитываются подходящие фонды на даты…
В этом ноутбуке сравниваются модели комиссий для акций и фьючерсов, а также несколько моделей проскальзывания; особое внимание уделяется различиям в единицах измерения и допущениях. Процентные комиссии остаются постоянной долей номинала, тогда как…
В этой записной книжке оценивается, насколько хорошо метод Lee-Ready определяет направление агрессора сделки по сообщениям Nasdaq об отдельных ордерах, используя предоставленные торговой площадкой метки агрессора как эталон. Книга лимитных заявок…
В этой записной книжке измеряется влияние транзакционных затрат на фиксированную конфигурацию фьючерсной стратегии CME. Заявленная конфигурация выбирается посредством общего процесса на этапе валидации; её слой управления рисками сохраняется при расчётах…
В этой записной книжке объясняется, как восстановить книгу лимитных заявок по сообщениям DataBento market-by-order для одного символа NASDAQ и торгового дня. Каждая заявка моделируется отдельно, затем заявки агрегируются по ценовым уровням, а стороны покупки…
В этой записной книжке сравниваются настройка гиперпараметров по одной цели и многокритериальный поиск для моделей прогнозирования LightGBM. Базовый вариант максимизирует коэффициент информационной эффективности (IC) на валидации. Поиск NSGA-II вместо этого…
В этой записной книжке выбранная конфигурация микроструктуры NASDAQ-100 применяется к зарегистрированным прогнозам на отложенной выборке. Модель, распределитель, концентрация, график ребалансировки, слой управления рисками и допущения о затратах унаследованы…
В ноутбуке объясняется, как выбрать одну стратегию из фиксированного набора бэктестов акций US и оценить её на отдельной отложенной выборке. Проверяется, что кандидаты используют требуемые данные и идентификаторы протокола, затем они ранжируются по…
В ноутбуке показан рабочий процесс подключения общей стратегии для бэктеста и реальной торговли к сессии бумажной торговли Interactive Brokers. Проверяются идентификатор и состояние счёта, запрашиваются исторические бары для инициализации индикаторов,…
В ноутбуке проверяется корпус годовой отчётности перед его индексацией для финансовых исследований. Измеряется задержка между концом финансового периода и датой публичной подачи отчётности, что показывает, почему при анализе на момент времени нужно…