Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 22
В этом руководстве по данным представлены цены и объёмы бессрочных фьючерсов Binance, а также индекс премии, связанный с восьмичасовыми интервалами финансирования. Почасовые записи OHLCV описывают активность рынка, а премия измеряет разницу между ценой…
В этом обзоре главы описан процесс определения торговых стратегий на основе гипотез до проведения бэктеста. Документированные допущения о данных и неизменяемая конфигурация связываются с исследовательским анализом, событийными исследованиями и…
В записной книжке объясняется, как рассчитывать будущую спотовую доходность за одну, пять и 21 торговых сессий для фиксированного набора валютных пар FX. Сначала бары длительностью четыре часа распределяются по торговым сессиям с помощью календаря переноса…
В записной книжке описан метод отчётности для стратегии возврата к среднему с длинными позициями по RSI на BTC. Сначала сопоставляются результаты до и после издержек, затем стратегия сравнивается с удержанием актива за те же торговые даты, при той же…
В этой записной книжке представлен векторизованный бэктестинг с VectorBT на примере правила возврата к среднему для длинных позиций по RSI на данных о бессрочных фьючерсах Bitcoin. Рассчитывается RSI на основе цен закрытия; позиция открывается, если значение…
В этой конфигурации описана дневная стратегия лонг-шорт по 20 парам FX. Заданы время принятия решения на закрытии торгов в Нью-Йорке, исполнение на следующем баре, равновзвешенные позиции и ранжирующие сигналы на основе импульса или керри. Также указаны…
В документе показан процесс работы с VectorBT для средневозвратного правила RSI только на длинной стороне по биткоину. RSI рассчитывается по дневным ценам закрытия; вход выполняется, когда значение за предыдущий день падает ниже нижнего порога, а выход —…
В записной книжке реализовано правило средневозвратной стратегии RSI только на длинной стороне для бессрочных контрактов BTC/USDT с помощью событийного движка бэктестинга. Внутридневные бары агрегируются в дневные данные OHLCV по времени UTC; рассчитывается…
В записке объясняется построение меток будущей ценовой доходности для панели криптоперпетуальных контрактов с восьмичасовым интервалом. Временные метки открытия бара сдвигаются до момента, когда данные завершённого бара становятся доступны; затем будущая…
В документе создаётся дневная панель признаков для ранжирования двадцати валютных пар на момент закрытия рынка в Нью-Йорке в 5 PM. Различаются сигналы для ранжирования, например стандартизированные доходности за несколько горизонтов и положение внутри…
В этом ноутбуке оценка факторов ETF расширяется с одного горизонта доходности до проверки десяти факторов на трёх горизонтах с поправкой на множественные тесты. Затем проводятся диагностические проверки механизмов для импульса с длинным окном 12-1 и…
В исследовании оцениваются дневные поперечные сигналы для широкой вселенной акций US и описывается полный исследовательский конвейер: от данных на конкретный момент времени и сконструированных признаков до сравнения моделей, построения портфеля, издержек и…
В этом ноутбуке объясняются парные и поперечные признаки на панелях ETF. Сравниваются тесты коинтеграции Энгла—Грейнджера и Йохансена, позволяющие отличить стационарный спред от простого совместного движения. В примере энергетического ETF и фонда нефти тесты…
В ноутбуке проверяется, объясняют ли четыре стратегии управляемых портфелей доходность SPY после учёта совместного движения широкого набора ETF. Стратегии ранжируют ETF по запаздывающему импульсу, волатильности или недавней доходности. Контролями служат…
В документе описана временная свёрточная сеть для прогноза премий финансирования бессрочных криптовалютных контрактов по окну из 60 расчётов. Четыре причинных свёрточных блока используют ядро размера три и дилатации 1, 2, 4 и 8. Их поле восприятия охватывает…
В документе описаны набор данных и рабочий процесс для изучения бессрочных фьючерсов на криптовалюты вместе с индексом премии. Рассматриваются почасовые наблюдения OHLCV и восьмичасовые значения премии по заданной совокупности активов, а также загрузка,…
В этом ноутбуке реализовано правило возврата к среднему только для длинных позиций по RSI на бессрочных барах BTC/USDT с помощью событийного движка бэктестинга. Внутридневные наблюдения агрегируются в дневные бары по UTC, рассчитывается простой скользящий…
В этой конфигурации задан исследовательский процесс для длинно-короткой стратегии на криптовалютных бессрочных фьючерсах. Определена вселенная из 19 активов, отобранных по объёму, решения привязаны к восьмичасовым расчётам финансирования, а исполнение — к…
В ноутбуке настроенные правила стоп-лосса, трейлинг-стопа и выхода по времени применяются к наиболее сильной по рангу валидации стратегии сигнала или распределения для каждого горизонта доходности фьючерсов. Каждое правило проверяется на своей исходной…
В этом блокноте формируется проверяемый отчёт по биткоин-стратегии с длинными позициями, входящей и выходящей по порогам RSI. Сначала сравниваются результаты до и после издержек, затем эффективность сопоставляется с ориентиром «купи и держи», рассчитанным на…
В этом разборе объясняется, как формировать метки будущей доходности для поперечной стратегии на валютных парах, которая ранжирует валютные пары и покупает или продаёт их в соответствии с относительным порядком. Сначала четырёхчасовые спотовые бары…
В этой тетради разрабатываются признаки, для которых нужны ряды нескольких активов. Сравниваются тесты коинтеграции Энгла—Грейнджера и Йохансена, объясняется, почему одно лишь совместное движение не означает стационарность спреда, а коэффициенты хеджирования…