Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 95
В этом анализе проверяется, позволяют ли ежедневные данные по опционам и акциям поддержать еженедельную стратегию по S&P 500, которая ранжирует компоненты индекса по подразумеваемой волатильности опционов «при деньгах» с экспирацией через тридцать дней и…
В документе описан годичный вневыборочный бэктест опционных стрэддлов S&P 500. В нём применяются прогнозы модели, переобученной на истории до отложенной выборки, вместе с ранее выбранными стратегией, распределением средств, ограничением концентрации,…
В ноутбуке задаётся и выполняется анализ двойного машинного обучения влияния премии за риск дисперсии на доходность коротких опционов до истечения срока. До запуска определяются воздействие, результат, смешивающие факторы, временные рамки, вспомогательная…
В этом исследовании к доходности коротких стрэддлов «при деньгах», удерживаемых до истечения срока, применяются регуляризованные линейные модели. Сделка приносит премии по колл- и пут-опционам, что ограничивает максимальную прибыль, но при резком движении…
В исследовании зарегистрированные предсказания моделей преобразуются в сопоставимые стратегии опционов S&P 500. На еженедельные даты принятия решений прогнозы доходности ранжируются, затем выбирается ликвидная вселенная и продаются стреддлы «при деньгах» с…
В ноутбуке оценивается одна ранее выбранная конфигурация опционов S&P 500 на отложенном периоде. Используются зарегистрированные предсказания модели и настройки стратегии, включая расписание сигналов, распределение капитала, правило хеджирования и торговые…
В документе описано повторное обучение конфигурации, выбранной на предыдущих этапах валидации, на всех допустимых данных до -2021, а затем построение прогнозов для отложенной выборки 2021. Интервал обучения определяется по заявленному окну оценки, буферу…
В этом ноутбуке деревья с градиентным бустингом оцениваются на аналитических показателях опционов на акции, где такие признаки, как подразумеваемая волатильность, асимметрия, срочная структура и премия за дисперсионный риск, отражают рыночные ожидания.…
В этом ноутбуке описаны диагностические проверки только на валидационной выборке для целевой переменной доходности опционов S&P 500 с дельта-хеджированием за 10 сессий. Финансовые предикторы разделены на группы, зависящие и не зависящие от подразумеваемой…
В этом ноутбуке на основе доходности базового актива строятся модельные признаки для исследования опционов S&P 500. Обучается модель GJR-GARCH, которая придаёт дополнительный вес отрицательным шокам доходности, а также модель стохастической волатильности, в…
В этом руководстве наборы данных по акциям US сгруппированы по рыночным данным, фундаментальным показателям компаний, позициям инвесторов и характеристикам компаний. В нём перечислены загрузчики дневных и внутридневных баров, опционов и данных о…
В ноутбуке заново обучается конфигурация, выбранная на предыдущих этапах валидации, на истории до -2021, после чего публикуются прогнозы для отложенной выборки за 2021. Выбранная конфигурация извлекается из сохранённого набора кандидатов либо, если он…
Анализ знакомит со структурой опционной цепочки и рассматривает срез опционов на S&P 500 за 2020 год для восьми базовых активов. В нём объясняются денежность опциона, внутренняя и временная стоимость, греки, подразумеваемая волатильность, а также информация,…
В этом анализе осуществимости выясняется, правдоподобны ли данные и допущения для недельной стратегии короткого стрэддла с хеджированием по дельте на акциях индекса S&P 500, прежде чем обучать модель. Объясняется, как колл и пут с одинаковыми страйком и…
В этой записной книжке сравниваются правила распределения капитала при продаже стрэддлов на выбранные акции S&P 500. Набор выбранных акций остаётся неизменным, меняется только распределение, а базовым вариантом служат равные веса. Рассматриваются веса по…
В этом практическом примере оценивается недельный короткий стрэддл на опционах S&P 500 с использованием зарегистрированных бэктестов. Конфигурация выбирается из указанного ликвидного набора, кандидаты ранжируются на валидации, а выбранная конфигурация…
В этом ноутбуке ранее выбранная стратегия акций и опционов S&P 500 применяется к прогнозам для отдельного отложенного периода 2021. Выбранная конфигурация переносится без изменений, включая правила распределения капитала и концентрации, риск-оверлей и…
В документе описано построение матрицы признаков для поперечного среза акций S&P 500 путём объединения скорректированных исторических цен акций со сводными поверхностями подразумеваемой волатильности опционов. Признаки организованы по назначению, входным…
В этом ноутбуке по созданию признаков строятся переменные, для которых нужны данные помимо истории цен одного актива. Для фьючерсов рассчитывается годовая доходность от переноса на основе одновременных цен ближнего и отложенного контрактов, а также наклон и…
В записной книжке строятся модельные признаки условной волатильности акций S&P 500 с помощью модели GJR-GARCH(1,1), затем сравнивается спред между подразумеваемой волатильностью опционов и реализованной волатильностью со спредом относительно модельного…
В ноутбуке задаётся и запускается анализ двойного машинного обучения эффекта премии за риск дисперсии на доходность опционов S&P 500 до экспирации. До выполнения явно указываются оцениваемый параметр, временная привязка наблюдений, смешивающие факторы, схема…
В ноутбуке демонстрируется глубокое хеджирование короткого европейского колл-опциона. Симулируются траектории геометрического броуновского движения, в качестве эталона используется дельта-хеджирование Блэка — Шоулза, а полу-рекуррентная нейронная сеть…
В этой записной книжке формируются метки будущей доходности для коротких стреддлов около денег на акции S&P 500. Поскольку ежедневная панель стреддлов со сроком 30 дней каждый день переходит к другому страйку или сроку экспирации, сдвинутый ценовой ряд…
В ноутбуке к панели доходности акций подгоняется модель латентных факторов PCA без использования признаков поверхности опционов, характеристик или целевой информации. Метод PCA выделяет ведущие направления исторического совместного движения в поперечном…