Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 71
В этой главе построение портфеля представлено как преобразование прогнозов доходности, оценок риска и ограничений в веса, кредитное плечо и решения о ребалансировке. Излагается исследовательский процесс документирования решений по распределению капитала,…
В ноутбуке объясняется, как оценивать выходы на уровне позиции и сочетать их с контролем всего портфеля. Фиксированные стоп-лоссы, тейк-профиты и выходы по времени сопоставляются с трейлинг-стопами и подтягиваемыми стопами; поэтапный выход сокращает позицию…
В ноутбуке объясняется, когда стратегию удобнее представить заранее рассчитанными массивами, а когда полезнее последовательная симуляция, которая переносит во времени позиции, исполнения, денежные средства, реализованные прибыли и убытки или капитал.…
В этом руководстве выводится доля Келли для бинарной ставки путём максимизации ожидаемого логарифмического роста капитала, а затем эта идея распространяется на непрерывную доходность и портфель из нескольких активов. Символьное дифференцирование и симуляции…
В этой главе представлен рабочий процесс исследования прогностических моделей для трейдинга, где стабильные прогнозы вне выборки могут быть важнее несмещённых оценок коэффициентов. Рассматриваются методы регуляризованной регрессии, такие как Ridge, LASSO и…
В этом ноутбуке объясняется, когда торговую стратегию нагляднее моделировать пошагово, бар за баром, с изменяющимся состоянием, а не выражать через заранее рассчитанные сигналы или веса. Сопоставляются бэктесты на массивах, которые могут быть быстрыми и…
В этом ноутбуке сравниваются способы распределения капитала между позициями в акциях US; модель, контрольная точка, даты ребалансировки и выбранные акции остаются неизменными. Рассматриваются веса на основе силы прогноза, ширины прогнозного интервала,…
В этом ноутбуке стоп-лоссы, трейлинг-стопы и выход по фиксированному сроку оцениваются на выбранных стратегиях с акциями US. Стоп-лосс реагирует на убыток относительно цены входа, трейлинг-стоп — на снижение от пикового значения позиции, а выход по времени…
В ноутбуке сравниваются способы определения размера позиций в панели акций US при фиксированных модели, контрольной точке, датах ребалансировки и выбранных акциях. Методы на основе прогнозов распределяют капитал пропорционально величине прогноза или…
В этой записной книжке сравниваются правила распределения капитала при продаже стрэддлов на выбранные акции S&P 500. Набор выбранных акций остаётся неизменным, меняется только распределение, а базовым вариантом служат равные веса. Рассматриваются веса по…
В этой записной книжке фиксированная стратегия на характеристиках акций тестируется на зарезервированном отложенном периоде с использованием прогнозов и ранее выбранного метода распределения портфеля. Конфигурация, размер позиции, концентрация, частота…
В этой записной книжке объясняется, как спецификации фьючерсных контрактов влияют на учёт в бэктесте. Показано, как множитель контракта переводит изменение цены в прибыль или убыток в долларах, как цена, умноженная на множитель, определяет номинальную…
В ноутбуке прогнозы по отдельным акциям преобразуются в портфели для валидации. На каждую дату ребалансировки акции сортируются по прогнозной доходности: покупается верхняя группа, нижняя продаётся без покрытия, а каждой позиции выделяется одинаковый…
В документе объясняется, как оценить ранее выбранную стратегию акций US на отложенных данных, сохраняя конфигурацию неизменной. Правильный набор прогнозов для отложенной выборки определяется по идентификатору обучения и контрольной точке выбранной модели,…
В документе объясняется, почему стоп-лоссы, трейлинг-стопы и выход по времени нельзя оценить в исследовании, где бэктест сохраняет веса в течение месяца и учитывает только реализованную месячную будущую доходность. Такие правила зависят от траектории цены…
В документе представлен событийный метод удержания ограниченного числа внутридневных позиций. Прогнозы совмещаются с ценовыми барами по самой свежей доступной оценке, при необходимости с ограничением её возраста. Для сигналов входа используется скользящий…
В документе описаны несколько способов преобразовать оценки прогнозов в торговые сигналы: фиксированные пороги, скользящие процентили для каждого актива и поперечные процентили. Фиксированные пороги используют заданный уровень оценки; скользящие адаптируются…
В коде описано, как настройки бэктеста определяются по конфигурации примера и как при идентификации запуска учитываются изменения торгуемого набора и возраста прогнозов. Главный вывод: любой фильтр, изменяющий портфель или набор прогнозов, должен быть…
В модуле задаётся симуляционная среда с учётом данных на конкретный момент времени для исполнения крупного ордера на продажу бессрочных криптофьючерсов. Наблюдения включают остаток позиции и время, волатильность рынка, индекс премии, относительный объём,…
В этой записной книжке будущая доходность ETF за 21 дней преобразуется в целевую переменную «рост или снижение», а логистическая регрессия с регуляризацией L1 и L2 оценивается на хронологических walk-forward-фолдах. Признаки масштабируются по обучающим…
В ноутбуке изучаются шесть методов распределения капитала для выбранных конфигураций криптостратегий с бессрочными контрактами. Ранжирование и правила входа остаются неизменными, меняется только капитал, выделяемый на каждую позицию. Методы используют оценки…
В ноутбуке сравниваются равные веса с двумя правилами распределения капитала для торговых стратегий, сформированных на основе характеристик компаний US: взвешивание по оценке направляет больше капитала в активы с более высокими прогнозами модели, а…
В этом ноутбуке построен сквозной метод распределения капитала в портфеле: сеть отбора признаков в стиле Temporal Fusion Transformer располагается перед LSTM. Отдельные сети gated residual формируют представления признаков, а обучаемые мягкие веса объединяют…
Этот модуль конфигурации описывает структуру для задания параметров серий бэктестов для каждого тематического исследования. Он считывает из файлов настройки схем входа, методов распределения капитала, диапазонов торговых издержек и риск-контролей, выдавая…