Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 938
В документе описаны принципы реализации общего средства запуска бэктестов и правильной интерпретации сеток доходности при пересчёте показателей на годовой период. Наблюдаемая частота выборки оценивается по типичным интервалам между наблюдениями доходности;…
В этой записке сравниваются распределения с равными весами, весами, пропорциональными положительным оценкам, и весами, пропорциональными ширине конформного интервала, для ETF и фьючерсов CME с наивысшим рейтингом. Ширина интервалов split conformal для…
В этой записке объясняется, как дробление акций и денежные дивиденды нарушают исходные исторические ряды цен и искажают рассчитанную доходность. Показана корректировка назад, при которой исторические цены пересчитываются с учётом последующих корпоративных…
В этом исследовании NASDAQ-100 изучается влияние транзакционных издержек на часто ребалансируемую стратегию на акциях. Рассматриваются два возможных ответа на высокие издержки: ограничить набор активов более ликвидными и менее затратными инструментами либо…
В эксперименте объединяются валидационные прогнозы модели градиентного бустинга деревьев, табличной нейронной сети и модели скрытых факторов для ежемесячного ранжирования ETF. Сначала прогнозы стандартизируются в поперечном срезе с помощью z-оценок, затем…
В документе представлены общие методы получения признаков по обученным моделям без использования будущих наблюдений. Для скрытых марковских моделей различаются отфильтрованные вероятности состояний, основанные на наблюдениях вплоть до текущего момента, и…
В документе описан метод walk-forward, который преобразует остатки прогноза в ширину интервала неопределённости для каждого объекта, используемую при определении размера позиции. На каждом этапе принятия решения для калибровки используются остатки, исходы…
В этом исследовании одна конфигурация выбирается из зафиксированного набора стратегий на криптовалютных бессрочных фьючерсах с разными метками доходности и направления, методами определения размера позиций и надстройками управления риском. Выбирается…
В блокноте объясняется, как оценивать вероятностные прогнозы и управлять конвейером прогнозирования. Сравниваются оценки Брайера и логарифмическая оценка, ожидаемая ошибка калибровки и резкость прогнозов; показывается, как диаграммы надёжности выявляют…
В этом руководстве поперечные сигналы ETF преобразуются в портфели из десяти лучших активов с равными весами и только длинными позициями. Регрессия Ridge и логистическая классификация сравниваются с базовыми вариантами на основе импульса и равных весов.…
В исследовании проверяется, связано ли плохое соответствие линейной модели месячной доходности акций US с целевой функцией квадратичной ошибки. Целевая переменная будущей доходности без винзоризации, признаки и фолды walk-forward остаются неизменными;…
В этом блокноте агент Proximal Policy Optimization обучается ликвидировать фиксированный ордер за заданный горизонт. Изученная политика распределения сделок по времени сравнивается с TWAP и графиком Almgren–Chriss: измеряется дефицит исполнения и…
В блокноте протокол Rademacher Anti-Serum (RAS) представлен как способ скорректировать оценки эффективности при выборе из конечного набора стратегий или сигналов. Эмпирическая сложность Радемахера оценивает, насколько хорошо матрица результатов кандидатов…
В этом блокноте NLinear представлен как базовая модель для прогнозирования доходности акций по упорядоченным временным окнам признаков. Каждый пример содержит 60 последовательных торговых сессий по одной акции. Для каждого признака модель вычитает его…
В записной книжке нейросетевые модели TabM обучаются прогнозировать доходность короткого стреддла на опционах S&P 500; сравниваются три размера модели на той же панели признаков, что используется для линейных моделей и бустинга. TabM применяет общую…
В записной книжке оцениваются меры контроля на уровне позиций для распределения средств между акциями и опционами S&P 500: фиксированные стоп-лоссы, скользящие стопы и выходы по времени сравниваются с базовым вариантом каждой стратегии без защитного правила.…
В документе объясняется, как TSMixer обрабатывает недавнюю историю признаков акции в виде матрицы «сессии × признаки». Его блоки смешивают информацию по столбцам признаков во времени, а затем — по признакам внутри каждой сессии. При объединении блоков эти…
В записной книжке зарегистрированные прогнозы GBM, полученные методом walk-forward, для ETF и фьючерсов CME используются для сравнения равных весов, весов, обратно пропорциональных ширине конформного интервала, и весов, пропорциональных положительным оценкам…
В записной книжке прогнозы Chronos и TinyTimeMixer без дообучения сравниваются с LSTM и линейной моделью со штрафом на панели ETF. Все модели получают один и тот же одномерный исторический контекст, но предварительно обученные модели прогнозируют сам…
В записной книжке проверяется, позволяют ли показатели опционного рынка ранжировать будущую доходность акций. Строятся заданные линейные модели на признаках из опционных данных с walk-forward-валидацией и сравниваются уровни штрафов для ridge, lasso и…
В исследовании проверяется, позволяют ли показатели опционного рынка ранжировать будущую доходность акций. Среди признаков — подразумеваемая волатильность для разных сроков, перекос пут-колл, наклон срочной структуры и премия за риск дисперсии. Поскольку…
В документе создаётся дневная панель признаков для ранжирования двадцати валютных пар на момент закрытия рынка в Нью-Йорке в 5 PM. Различаются сигналы для ранжирования, например стандартизированные доходности за несколько горизонтов и положение внутри…
В этом руководстве из отдельных контрактов ES строится непрерывный ряд фьючерсов. Ближний контракт определяется по объёму торгов с ограничением, исключающим откат, а переключение по объёму сравнивается с выбором даты по календарю. Объясняется, почему…
В этом руководстве создаётся симулятор ежемесячной ротации ETF на основе ранжирования по моментуму с поправкой на риск за скользящий период и фильтра режима по кривой доходности казначейских облигаций. В конце каждого месяца правило ранжирует десять фондов…