Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 873
В тетради описан жизненный цикл ежедневных данных OHLCV: загрузка начальной истории, получение небольшого обновления с перекрытием, поиск пропущенных сессий и сводка свежести данных и проблем проверки для каждого инструмента. Объясняется, почему окно…
В тетради ранее выбранные прогнозы характеристик компаний и фиксированная конфигурация портфеля применяются к годовой отложенной выборке. Новые решения о прогнозах, распределении активов, концентрации, ребалансировке или транзакционных издержках не…
В тетради изучается выборка по информационному событию: по данным сделок строятся тиковые бары и бары дисбаланса объёма. Реализация тикового дисбаланса вручную проверяется на соответствие библиотечному семплеру; затем перебираются ожидаемые размеры баров и…
В тетради показан доступный только для чтения процесс ответов на вопросы по графу институциональных владений, построенному по отчётам 13F. Вместо генерации запросов к базе данных из естественного языка система направляет точно поддерживаемые вопросы к…
В тетради оцениваются стоп-лоссы для отдельных позиций, трейлинг-стопы и выходы по времени для конфигураций на этапе распределения капитала во внутридневной стратегии NASDAQ-100. Решения принимаются каждые пятнадцать минут, а движок бэктестинга отслеживает…
В тетради описан трансформер с патчами для прогнозирования последовательностей в исследовании акций и опционов индекса S&P 500. Он делит временное окно на последовательные блоки и представляет каждый блок как токен. Благодаря этому механизм внимания может…
В этой тетради объясняется инструментированный анализ главных компонент (IPCA) для меняющейся панели акций US. Традиционный PCA присваивает каждой акции рассчитанную факторную нагрузку, поэтому он не может естественным образом охватить бумаги,…
В этой тетради о признаках ETF объясняется, как обученные статистические модели могут допускать утечку будущей информации через оценённые параметры, даже если в формулах используются прошлые наблюдения. Решение — график переоценки walk-forward: предусмотреть…
В документе показано, как подключить стратегию моментума ETF на пять дней к Alpaca через общий интерфейс стратегий. Стратегия отслеживает моментум по SPY, QQQ и IWM и генерирует сигналы при пересечении порога. Адаптеры для конкретного брокера обрабатывают…
В документе показана брокерская оболочка, которая проверяет заявки и состояние портфеля перед отправкой сделок. Контроль включает ограничения числа акций и стоимости каждой заявки, лимиты экспозиции позиции, частоты заявок, списки разрешённых и запрещённых…
В этой тетради анализ главных компонент применяется к ликвидной выборке акций US, чтобы выделить скрытые факторы и сформировать лонг-шорт портфели собственных векторов. Здесь объясняется, как стандартизированные векторы PCA преобразуются в веса по обычным…
В ноутбуке изучается градиентный бустинг для панели акций US: меняются ёмкость деревьев, целевая функция и контрольная точка обучения для трёх горизонтов будущей доходности. Объясняется, как неглубокие деревья могут выявлять взаимодействия признаков, а…
В ноутбуке демонстрируются объяснения SHAP для модели LightGBM, прогнозирующей будущую доходность ETF. TreeSHAP оценивает вклад признаков в отдельные прогнозы и формирует сводные показатели важности. Графики beeswarm и зависимости показывают связь значений…
В этой главе рыночные данные рассматриваются как результат правил торговли, ликвидности и поведения участников. Описываются данные от котировок лучшего спроса и предложения до потоков данных по отдельным заявкам, а затем разбор сообщений биржи и их…
В тематическом исследовании создаются признаки для сравнения премий за риск дисперсии между акциями S&P 500 с помощью стрэддлов около денег со сроком 30 дней и данных о базовых активах. Подразумеваемая волатильность сопоставляется с реализованной на…
В тематическом исследовании объясняется, как формировать прогнозы для периода холдаута после выбора модели и стратегии на данных валидации. Выбирается ранее отобранная конфигурация, восстанавливаются её параметры обучения, после чего модель обучается заново,…
В ноутбуке представлена EdgarTools для изучения документов SEC по компаниям и типам подачи. Показан поиск эмитентов по неизменным идентификаторам CIK, получение годовых и квартальных отчётов, извлечение финансовой отчётности XBRL, а также просмотр данных…
В ноутбуке описана последовательная модель LSTM для прогнозирования доходности акций по упорядоченным окнам недавних признаков. Каждый пример использует 60 последовательных сессий для одной акции; окна, пересекающие перерывы в листинге, приостановки торгов…
В этом ноутбуке обобщаются зарегистрированные результаты валидации пяти оценивателей скрытых факторов — PCA, IPCA, CAE, SDF и SAE — по девяти тематическим исследованиям. Сначала приводятся оцениватели, для которых есть результаты в каждой панели, затем для…
В этой записке нейросеть TabM с общими весами применяется к панели акций US, где для каждой акции и торговой сессии задана отдельная строка признаков. Общая двухслойная базовая сеть передаёт данные нескольким участникам ансамбля, у каждого из которых есть…
В ноутбуке задаются целевые значения форвардной доходности для ранжирования акций US и объясняется, как соотнести горизонты с фактическими торговыми сессиями. Для расчёта доходности используются цены с поправкой на дробления и дивиденды, а для определения…
Этот конвейер формирует финансовые признаки для рабочего процесса развёртывания ETF на основе цен OHLCV и кривой доходности. Он рассчитывает доходность и доходность с поправкой на риск для разных периодов ретроспективы, ускорение импульса и коэффициенты…
Этот скрипт собирает данные об институциональных владениях из документов SEC 13F двумя способами: загружает документы для выбранного набора управляющих или скачивает квартальные массовые файлы SEC. Оба способа приводят данные о владениях к общей схеме;…
В ноутбуке метод главных компонент применяется к панели доходности акций US, чтобы представить широкие общие движения меньшим числом факторов. Каждый фактор — это направление совместной вариации, а факторная нагрузка каждой акции описывает её подверженность…