Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 938
В этом ноутбуке агрегируются результаты LightGBM по нескольким торговым исследованиям и сравниваются с линейными моделями и базовыми моделями TabM. Для каждого исследования рассматривается конфигурация с наибольшим значением IC, приводятся интервалы с…
В этом инструменте описан диагностический процесс для артефактов данных, созданных конвейерами количественных исследований. Для числовых столбцов рассчитываются пропуски, не конечные значения, нули, число уникальных значений, квантили и поведение хвостов…
В этом ноутбуке проверяется, добавляют ли обученные графовые эмбеддинги прогнозную информацию к табличной модели для акций US. Сеть строится на основе абсолютных корреляций доходности, измеренных до целевого периода; признаки моментума, волатильности и…
В этом документе описана последовательная модель LSTM для исследования опционов S&P 500. В отличие от кросс-секционных моделей, которые используют сконструированные признаки для обобщения истории инструмента, LSTM получает хронологические окна и учится…
В тетради описан жизненный цикл ежедневных данных OHLCV: загрузка начальной истории, получение небольшого обновления с перекрытием, поиск пропущенных сессий и сводка свежести данных и проблем проверки для каждого инструмента. Объясняется, почему окно…
В тетради сравниваются DQN, PPO и A2C в симулируемой среде торговли криптовалютами. Процесс волатильности GARCH(1,1) калибруется по часовым доходностям бессрочных фьючерсов на биткоин, после чего моделируются траектории, сохраняющие кластеризацию…
В тетради ранее выбранные прогнозы характеристик компаний и фиксированная конфигурация портфеля применяются к годовой отложенной выборке. Новые решения о прогнозах, распределении активов, концентрации, ребалансировке или транзакционных издержках не…
В ходе аудита торговые движки сравниваются при воспроизведении одинаковых зафиксированных целевых позиций модели и исторических входных данных с адресацией по содержимому для распределения ETF, фьючерсов, бессрочного финансирования в криптовалютах, валютного…
В этом анализе защитные правила сравниваются на примерах исследований: бэктесты правил загружаются из реестра, а коэффициент Шарпа и максимальная просадка измеряются относительно базовой конфигурации этапа распределения капитала, с переходом к этапу сигналов…
В тетради оцениваются стоп-лоссы для отдельных позиций, трейлинг-стопы и выходы по времени для конфигураций на этапе распределения капитала во внутридневной стратегии NASDAQ-100. Решения принимаются каждые пятнадцать минут, а движок бэктестинга отслеживает…
В тетради описан трансформер с патчами для прогнозирования последовательностей в исследовании акций и опционов индекса S&P 500. Он делит временное окно на последовательные блоки и представляет каждый блок как токен. Благодаря этому механизм внимания может…
В этой тетради о признаках ETF объясняется, как обученные статистические модели могут допускать утечку будущей информации через оценённые параметры, даже если в формулах используются прошлые наблюдения. Решение — график переоценки walk-forward: предусмотреть…
В этой тетради представлен обзор на уровне семейств пяти подходов к латентным факторам на примере аналитики опционов на акции. PCA оценивает общие движения непосредственно по панели доходности; IPCA линейно связывает характеристики с экспозициями; условный…
В документе показано, как подключить стратегию моментума ETF на пять дней к Alpaca через общий интерфейс стратегий. Стратегия отслеживает моментум по SPY, QQQ и IWM и генерирует сигналы при пересечении порога. Адаптеры для конкретного брокера обрабатывают…
В этой заметке о конфигурации различаются настройки, которые входят в идентификатор бэктеста, и настройки, действительно влияющие на моделируемые торговые затраты. В рассматриваемом исследовании все зарегистрированные запуски используют векторизованный путь…
В документе показана брокерская оболочка, которая проверяет заявки и состояние портфеля перед отправкой сделок. Контроль включает ограничения числа акций и стоимости каждой заявки, лимиты экспозиции позиции, частоты заявок, списки разрешённых и запрещённых…
В тетради сравниваются равные веса, веса, обратные волатильности, минимальная дисперсия и иерархический паритет риска при одинаковой вселенной ETF, прогнозах, графике ребалансировки и протоколе бэктеста. Скользящая модель Ridge ранжирует ETF по моментуму,…
В тетради объясняется Value at Risk (VaR), обозначающий квантиль убытка, и Conditional Value at Risk (CVaR), усредняющий убытки, превышающие этот порог. На дневных доходностях ETF сравниваются оценки историческим методом, гауссовской моделью, с поправкой…
В этом исследовательском анализе рассматривается четырёхчасовая панель OANDA из 20 валютных пар и объясняется, как интерпретировать данные. Прямые, косвенные и кросс-пары различаются по положению доллара; это показывает, почему прямые котировки нужно…
В модуле определено, как формируется поле отбора на отложенной выборке на этапах валидации и для разных меток стратегий. Он устраняет расхождения, из-за которых зафиксированные наборы кандидатов и реконструкция в текущем режиме могут выбирать разные…
В документе представлена переиспользуемая машина состояний для автоматической остановки торговли с закрытым, открытым и полуоткрытым состояниями. Одинаковая логика переходов применяется к четырём рискам: просадке счёта, дневному убытку, последовательным…
В ноутбуке восстанавливается конфигурация выбранной парной стратегии FX из зафиксированного набора кандидатов валидации, затем оцениваются её результаты на валидации и холдауте. Выбор делается по наибольшему подходящему коэффициенту Шарпа на валидации; при…
В ноутбуке изучается градиентный бустинг для панели акций US: меняются ёмкость деревьев, целевая функция и контрольная точка обучения для трёх горизонтов будущей доходности. Объясняется, как неглубокие деревья могут выявлять взаимодействия признаков, а…
В ноутбуке описано формирование прогнозов на холдауте для стратегии фандинга криптофьючерсов после выбора её конфигурации по результатам валидации. Определяется подходящий бэктест на валидации с наибольшим коэффициентом Шарпа, сохраняются семейство модели,…