Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 855
В этой записной книжке строится N-BEATS — полносвязная нейросетевая архитектура прогнозирования, которая обрабатывает целое входное окно и предсказывает будущую траекторию. В её интерпретируемом варианте блоки ограничены базисами полиномиального тренда и…
В ноутбуке модели LightGBM сравниваются с базовой ridge-моделью для прогнозирования доходности ETF на двух горизонтах. Объясняется, почему деревья могут выявлять взаимодействия, зависящие от рыночного режима, например различное поведение импульса во время…
В ноутбуке структурированный поиск по графу сравнивается с векторным поиском на основе эмбеддингов на данных об институциональных владениях из отчётов 13F. Создаётся снимок владений на фиксированный момент отсечения, ограничивается набор акций и формируются…
В ноутбуке показан процесс сопоставления убыточных сделок с объяснениями модели, связанными с решениями по этим сделкам. Строится панель признаков одного актива SPY на основе цен и макроэкономических данных; модель LightGBM обучается на более ранних…
В ноутбуке создаются метки будущей доходности для стратегии, которая использует сигналы по биржевым опционам и торгует базовыми акциями. Дневные цены акций корректируются на дробления и дивиденды; применяется постоянный идентификатор ценной бумаги, а…
В ноутбуке показан мониторинг ковариатного дрейфа признаков импульса ETF и признаков бессрочных криптофьючерсов в контрастных рыночных периодах. Сравнивается индекс стабильности популяции, измеряющий изменения распределений отдельных признаков, с расстоянием…
В ноутбуке объясняется инструментированный анализ главных компонент: факторные нагрузки зависят от наблюдаемых характеристик акций, а не задаются для каждой акции как фиксированные. Общая функция отображения характеристик в факторные экспозиции позволяет…
В документе представлено семейство моделей доходности компаний, в которых предполагается, что небольшое число ненаблюдаемых общих факторов объясняет значительную часть поперечного сечения. Вместо прямого прогнозирования доходности по характеристикам эти…
В документе объясняется, как вейвлет-разложения и скользящие спектральные оценки описывают финансовую доходность на разных временных масштабах. Вейвлеты разделяют доходность на компоненты, соответствующие всё более медленным периодам, позволяя увидеть, какие…
В записной книжке двойное машинное обучение используется для оценки влияния кэрри фьючерсов на последующую доходность с поправкой на волатильность, моментум и поперечный ранг кэрри. Различаются причинное объяснение и прогнозная результативность: прибыльный…
В документе объясняется, как до распределения капитала сравнить действующую и кандидатную модели в теневом режиме. Их роли и пороги перехода фиксируются заранее; затем кандидат оценивается по пяти показателям: улучшение годового коэффициента Шарпа,…
В записной книжке показано, как настроить Feast с источниками Parquet, сущностями, представлениями признаков, временными метками и сроком действия, а затем получить признаки для обучающих примеров и запроса в стиле «на момент времени». Результат Feast…
В записной книжке представлен автоэнкодер с учителем для моделирования факторов акций. В отличие от автоэнкодеров без учителя, которые учат узкое представление, восстанавливая поперечный срез, эта модель также включает будущую доходность в целевую функцию…
В записной книжке нейросетевая модель стохастического дисконтирующего фактора применяется к фьючерсам CME. В терминах оценки активов стохастический дисконтирующий фактор — случайная величина, произведение которой на доходность каждого актива имеет одинаковое…
В этой главе рассматриваются способы представления финансовых текстов: от словарей и подсчёта слов до TF-IDF, статических эмбеддингов, рекуррентных сетей и трансформеров. Объясняются компромиссы: более простые методы быстры, интерпретируемы и адаптируемы к…
В записной книжке создаётся система оценки генерации с дополнением поиском для финансовой тематики с отдельными метриками полноты поиска, достоверности ответа, уместного отказа и безопасности. Используются шесть вручную составленных тестовых примеров,…
В этом исследовании оцениваются месячные стратегии лонг-шорт по децилям, построенные на характеристиках компаний US; сравниваются линейные модели, градиентный бустинг и подходы со скрытыми факторами с учётом временных лагов бухгалтерских данных,…
В записной книжке с помощью Optuna настраиваются модели доходности LightGBM с учётом как поперечного информационного коэффициента (IC), так и оборота прогнозов. Для сравнения однокритериальный поиск максимизирует IC; многокритериальный поиск NSGA-II выявляет…
В этом анализе сравниваются три способа преобразовать знаковые прогнозы доходности модели в бинарные позиции: фиксированный нулевой порог, скользящий процентиль для каждого инструмента и процентиль в поперечном срезе инструментов. Правила применяются к…
В этом ноутбуке Feast настраивается как хранилище признаков для финансовых данных и данных моделей, после чего его историческое извлечение и извлечение на конкретный момент времени сравниваются с прозрачным соединением, построенным вручную. Объявляются…
В этом ноутбуке сравниваются целевые функции градиентного бустинга для месячной доходности акций US; признаки, целевой показатель и фолды walk-forward остаются неизменными. Сравниваются квадратичная ошибка, абсолютная ошибка и функция потерь Хьюбера,…
Этот модуль координирует обучение и оценку методом walk-forward для нескольких моделей скрытых факторов, включая главные компоненты, инструментальные главные компоненты и нейронные автокодировщики. Он подготавливает панельные данные и фолды, запускает…
В этой реализации описан условный автокодировщик для оценки активов. Бета-сеть преобразует характеристики каждой акции в скрытые факторные нагрузки, а линейная факторная сеть преобразует доходности управляемых портфелей в факторные доходности. Модель…
В этом справочнике описан Financial Phrasebank — размеченный набор предложений из финансовых новостей для обучения или оценки моделей обработки естественного языка. Люди-разметчики присваивают метки положительной, нейтральной или отрицательной тональности.…