Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 873
В этом ноутбуке объясняется, как построить и изучить квартальную панель фундаментальных показателей акций по данным SEC XBRL. Для каждого наблюдения указаны описываемый финансовый период и дата публикации информации. Это различие важно для исторических…
В этом ноутбуке бухгалтерские и основанные на цене характеристики оцениваются как самостоятельные предикторы доходности акций США за следующий месяц US. Рассчитываются ежемесячные поперечные ранговые корреляции каждой характеристики с целевой доходностью, а…
В этом ноутбуке представлен диагностический подход к бэктесту распределения активов в ETF. Рассчитываются показатели риска и доходности, такие как коэффициенты Шарпа, Сортино и Кальмара, волатильность, стоимость под риском и максимальная просадка;…
В записной книжке создаётся процесс мониторинга внедрённой финансовой модели с использованием реальных артефактов отложенной выборки. До измерения дрейфа проверяется, что поступающие данные признаков заполнены и имеют правильную структуру, а затем…
В записной книжке размер позиции связывается с анализом максимальных неблагоприятных и благоприятных отклонений цены. Показан фиксированный размер доли капитала под риском: число акций определяется бюджетом риска на сделку и расстоянием от входа до стопа с…
В записной книжке объясняется интерпретация прогнозов Ridge-регрессии для панели ETF с помощью SHAP. В линейной модели вклад каждого признака равен произведению его коэффициента на отклонение признака от среднего фона обучающих данных, поэтому вклады можно…
В записной книжке описан процесс преобразования годовых и квартальных документов SEC в структурированный текст для последующего анализа тональности, тем и эмбеддингов. Нужные разделы сопоставляются с номерами пунктов, характерными для каждой формы; при этом…
В записной книжке объясняется, как условный автоэнкодер расширяет инструментированную модель главных компонент: нейронная сеть отображает характеристики акций в факторные экспозиции, сохраняя структуру модели, где экспозиция умножается на доходность фактора.…
В исследовании финансовые признаки и признаки волатильности GJR-GARCH сопоставляются с будущими доходностями акций. Для каждой сессии рассчитывается ранговая корреляция между признаком и последующими доходностями акций, после чего оцениваются средняя связь,…
В этом справочном материале описаны два корпуса финансовых новостей для анализа тональности, разработки текстовых признаков и экспериментов по связи новостей с доходностью. FNSPID связывает заголовки с тикерами акций и охватывает длительный исторический…
В записной книжке проверяется, добавляют ли четыре стратегии управляемых портфелей объяснительную силу к доходности SPY после учёта широких движений, отражённых десятью главными компонентами. Кандидатные портфели ранжируют ETF по недавнему моментуму, низкой…
В документе описан процесс преобразования квартальных массовых отчётов SEC 13F в панель институциональных позиций. Для каждого управляющего выбирается самая поздняя по дате подачи отчётность; для идентификации ценных бумаг используется CUSIP, а не введённые…
В документе объясняется инструментированный анализ главных компонент для моделирования доходности ETF. В отличие от обычного PCA, который задаёт каждому фонду фиксированные факторные экспозиции, IPCA представляет экспозиции каждого фонда как общую линейную…
В этой записной книжке используются записи о сделках NASDAQ ITCH, чтобы изучить, как меняются объёмы и торговая активность в течение основной торговой сессии. Сделки агрегируются в интервальные бары; сравниваются цены и объёмы репрезентативных акций с…
В этой записной книжке сравниваются прогностические модели для ранжирования акций NASDAQ-100 по доходности за следующие 15 минут, используя внутридневные данные о микроструктуре, такие как спреды, дисбаланс глубины стакана, направленный объём и влияние на…
В этом модуле объясняется, как подготовить исторические цены S&P 500, если со временем тикеры могут относиться к разным ценным бумагам. Применяются коэффициенты корректировки на корпоративные действия, отслеживаются идентификаторы ценных бумаг и отмечаются…
В этой записной книжке описан конвейер для извлечения отношений между поставщиками, клиентами и конкурентами из отчетов компаний 10-K и их хранения в графе знаний Neo4j. Локальная языковая модель предлагает структурированные тройки «субъект — предикат —…
В этом руководстве по наборам данных сравниваются два источника тиковых данных по акциям US для исследования книги заявок и микроструктуры рынка. Записи Databento «рыночные данные по заявкам» содержат предварительно обработанные события добавления,…
В этой записной книжке показано дообучение трансформера для распознавания финансовых именованных сущностей: фрагменты текста преобразуются в структурированные поля организаций, людей, денежных сумм, дат и процентов. В ней вводятся граничные метки BIO и…
В тетради сравниваются четыре способа извлечения фрагментов из корпуса текстов корпоративной отчётности: BM25, плотные эмбеддинги, взаимное слияние рангов (RRF) и переранжирование кросс-энкодером. RRF объединяет ранжированные списки, а не исходные оценки,…
В исследовании оцениваются дневные поперечные сигналы для широкой вселенной акций US и описывается полный исследовательский конвейер: от данных на конкретный момент времени и сконструированных признаков до сравнения моделей, построения портфеля, издержек и…
В тетради LightGBM сравнивается с MLP, TabM и, при наличии, TabPFN для прогноза будущей доходности ETF по табличным признакам. Модели оцениваются на общих хронологических фолдах walk-forward-анализа; основные показатели сравнения — ранговый информационный…
В тетради сравниваются обычный метод наименьших квадратов с Ridge, LASSO и Elastic Net для прогноза будущей доходности за 21 дней по ETF. Для моделей используются одинаковые заданные фолды walk-forward-анализа с буфером очистки, соответствующим горизонту…
В этой тетради описывается модель локального линейного тренда в пространстве состояний для извлечения финансовых признаков из уровней цен. Скрытое состояние включает уровень цены и его наклон; наблюдениями служат зашумлённые цены закрытия. На каждом шаге…