Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 873
В этой тетради непрерывное изменение цены отделяется от дискретных скачков во внутридневной доходности акций. Дневная реализованная дисперсия оценивается по квадратам логарифмической доходности, а бипауэрная вариация используется как устойчивая к скачкам…
В этой тетради формируются метки будущей доходности акций для стратегии, которая использует данные по биржевым опционам для ранжирования акций, а затем удерживает сами акции. Создаётся скорректированный ценовой ряд с учётом корпоративных действий, а компании…
В этой тетради родительский ордер рассматривается как задача управления с конечным горизонтом. На каждом интервале табличное Q-обучение выбирает множитель для торгового транша на основе VWAP, учитывая время, оставшийся объём позиции и последние наблюдавшиеся…
В этом ноутбуке по исторической доходности акций US строится корреляционная сеть и исследуются способы формирования портфеля. На основе данных оценочного окна выбирается ликвидная совокупность активов, попарные корреляции преобразуются в расстояния, а для…
В этом ноутбуке анализ главных компонент представлен как безусловная базовая модель со скрытыми факторами для прогнозирования доходности акций в исследовании опционного анализа. Метод PCA использует панель исторической доходности для оценки общих движений и…
В этом исследовании проверяется, помогает ли информация о биржевых опционах выбирать акции S&P 500. Дневные цены акций объединяются с уровнями подразумеваемой волатильности, асимметрией, срочной структурой и показателями премии за риск дисперсии для 633…
В этом ноутбуке максимальное благоприятное движение (MFE) и максимальное неблагоприятное движение (MAE) используются для калибровки ширины меток тройного барьера по наблюдаемым траекториям цены. Для позиции, открытой по цене закрытия бара, измеряются…
В этом ноутбуке показан операционный цикл для стратегии акций ETF: обновление рыночных данных, расчёт финансовых признаков, переобучение модели Ridge, формирование текущих поперечных прогнозов, их воспроизведение в механизме бэктеста и подготовка корзины с…
В документе описан специализированный бэктест недельной опционной стратегии на 500 S&P. Каждая когорта выбирает компоненты с наиболее высокими рейтингами, продаёт колл- и пут-опционы около денег примерно с месячным сроком до экспирации и хеджирует дельту…
В документе описана платформа GReaT: строки со смешанными числовыми и категориальными финансовыми данными сериализуются в текст, языковая модель дообучается на этих записях, а сгенерированный текст разбирается обратно в таблицы. В примере создаются признаки…
В этом ноутбуке анализ главных компонент используется для представления общих движений в широкой панели акций US. Метод PCA выделяет направления, объясняющие общую вариацию доходности; нагрузка каждой акции показывает её подверженность каждому направлению.…
В этой записной книжке представлена временная сверточная сеть (TCN) для прогнозирования будущей доходности ETF по последовательностям признаков прошлой доходности. Причинные свёртки гарантируют, что результат использует только наблюдения на дату прогноза или…
В этой записной книжке объясняются бары дисбаланса тиков и объёма, а затем на данных сделок NVDA сравниваются адаптивный подход, фиксированный порог и скользящее окно. Бар дисбаланса тиков накапливает знаки направлений сделок до достижения порога; ожидаемый…
В этой записной книжке сравниваются две архитектуры Transformer для прогнозирования доходности 21 за ETF дней по признакам импульса за предшествующий период. PatchTST объединяет последовательные дни в фрагменты и помещает в каждый токен короткие…
В этой записной книжке описан способ преобразовать валовую доходность в результат после издержек, отдельно моделируя торговые трения, финансирование и расходы фонда. Параметризованная структура затрат рассчитывает торговые издержки по обороту и размеру…
В этой записной книжке анализируются восстановленные книги заявок NASDAQ: описываются внутридневные спреды и глубина на лучших ценах покупки и продажи, а затем проверяется связь дисбаланса потока заявок с доходностью следующего интервала. Спреды выражаются в…
В этой записной книжке объясняется, как условный автоэнкодер расширяет инструментальный PCA для моделирования доходности ETF. Оба метода преобразуют признаки фондов в факторные экспозиции и объединяют их с доходностями факторов; автоэнкодер заменяет линейное…
В этом разборе объясняется, почему стоп-лоссы, трейлинг-стопы и другие надстройки на уровне позиции нельзя проверить для портфелей характеристик компаний US, построенных на месячных наблюдениях. В векторизованном бэктесте один вектор весов применяется к…
В этой записной книжке линейная регрессия используется как базовая модель для прогнозирования доходности NASDAQ-100 по микроструктурным признакам с минутной частотой. Поскольку показатели спреда и дисбаланса заявок перекрываются на разных окнах…
В ноутбуке представлен порядок анализа для выбора модели финансовых временных рядов. Сначала графики цен и доходностей SPY, уровней VIX и распределения доходности помогают выявить дрейф уровней, кластеры движений и тяжёлые хвосты. Затем сочетаются тест…
В этом эксперименте проверяется ранжирование и ребалансировка ETF с позициями только на покупку. Задаётся широкий набор из 100-ETF инструментов с экспозицией на акции, облигации, сырьё и регионы; решения принимаются ежемесячно, исполнение — по цене открытия…
В этом исследовании панели акций US линейная модель со штрафом служит базовым методом прогнозирования будущей доходности по признакам, наблюдаемым на закрытии торгов. Набор признаков включает перекрывающиеся измерения импульса и волатильности, что создаёт…
В тесте сравниваются CSV, Parquet, Feather (Arrow IPC) и HDF5 на одной и той же детерминированной панели OHLCV. Измеряются время записи, время чтения с загрузкой в память, размер файла и эффект чтения только выбранных столбцов. Выполняется одна запись, а…
В этом исследовании признаков ETF строятся три признака на основе моделей: скрытая марковская модель (HMM) для оценки рыночного режима, дробно дифференцированные цены эталонных фондов и условная волатильность каждого ETF по модели GARCH(1,1). Чтобы избежать…