Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 873
В анализе сравниваются зарегистрированные семейства моделей на панели ETF для разных классов активов по результатам walk-forward-валидации. Модели прогнозируют доходность за 21 торговых дней и оцениваются по поперечным информационным коэффициентам, которые…
В ноутбуке анализируются сообщения NASDAQ TotalView-ITCH, чтобы описать активность рынка и создать пригодные для повторного использования данные о сделках. Сначала сообщения подсчитываются по типам, затем сообщения об исполнении заявок дополняются…
В ноутбуке на основе цен строятся признаки для ранжирования широкого набора акций US. Рассматриваются семейства признаков импульса, волатильности, скользящих средних и технических индикаторов, затем они оцениваются относительно метки будущей доходности за…
В исследовании используются данные NVDA по заявкам и сделкам за десять торговых дней, чтобы проверить, как дневная торговая активность влияет на формирование баров. Сделки фильтруются по обычным часам торгов в US; сторона агрессора определяется по меткам…
В этом исследовании деревья градиентного бустинга применяются к микроструктурным признакам NASDAQ-100, чтобы прогнозировать доходность и направление движения на нескольких внутридневных горизонтах. Деревья сравниваются с линейными моделями: они могут…
В этом ноутбуке детерминированный реляционный поиск сравнивается с поиском по эмбеддингам на корпусе институциональных активов 13F. Создаётся снимок на заданный момент времени: для каждого института сохраняется последняя раскрытая позиция до установленной…
В ноутбуке показано обучение генеративной состязательной сети на сконструированных признаках ETF с дифференциальной приватностью. Вводятся параметры приватности epsilon и delta, объясняется, почему DP-SGD перед агрегацией ограничивает градиент каждой записи…
В документе описаны инструменты для загрузки разобранных сообщений NASDAQ ITCH и восстановления книги лимитных ордеров по добавлениям, удалениям, отменам, исполнениям и заменам ордеров. Остаток акций отслеживается для каждого ордера, чтобы последующие…
В этом ноутбуке отслеживаются сигналы ранжирования ETF на этапах формирования портфеля и упрощенного бэктеста. Ridge-регрессия и логистическая классификация обучаются с разделением walk-forward, а затем сравниваются с портфелями моментума и с равными весами.…
В ноутбуке сравниваются временные, тиковые, объемные, долларовые, дисбалансные и серийные бары, построенные по сделкам на бирже AAPL за один день. Первые четыре способа выборки группируют наблюдения по прошедшему времени, числу сделок, количеству акций,…
В этом ноутбуке показано, как использовать корреляционную сеть, построенную на окне оценки, для описания совокупности акций и создания портфеля с сетевой диверсификацией. Ликвидные тикеры отбираются только по данным, доступным до оценки; корреляции…
В этом исследовательском анализе рассматривается устаревшая панель акций США Quandl WIKI US, уделяя внимание принципам формирования цен, охвату данных и тому, что история позволяет проверить с помощью бэктеста. Различаются сырые цены, отражающие уровни…
В записной книжке оценивается, можно ли исследовать месячную стратегию лонг-шорт по характеристикам компаний на опубликованной панели компаний US. Проверяются кодировка данных, изменение доступной вселенной со временем, достаточность числа компаний для обеих…
В документе объясняется, как строить признаки микроструктуры на основе сделок NASDAQ, агрегированных в внутридневные бары. Рассматриваются лямбда Кайла, неликвидность Амихуда, оценка спреда Ролла, интенсивность сделок и дисбаланс потока ордеров (OFI).…
В документе объясняется, как двойное машинное обучение (DML) оценивает влияние доли объёма сделок, инициированных покупателями, на будущую доходность с учётом спреда, краткосрочной волатильности и предшествующей доходности. С помощью кросс-фиттинга из…
В записной книжке показано, как декодировать двоичные данные NASDAQ TotalView-ITCH о сообщениях по отдельным ордерам и преобразовывать их в структурированные записи. Объясняются структура сообщений и раскладка полей для каждого типа, показана распаковка…
В этой записной книжке одна месячная стратегия импульса ETF и рыночного режима по кривой доходности реализована двумя способами: векторизованным расчётом доходности и последовательной симуляцией счёта. В обоих случаях используются одинаковые целевые веса,…
В ноутбуке представлен условный автоэнкодер, расширяющий метод главных компонент с инструментальными переменными: линейное преобразование характеристик акций в факторные экспозиции заменено нейросетью. Сохраняется структура «экспозиция × доходность фактора»,…
В ноутбуке представлен рабочий процесс получения и сопровождения финансовых временных рядов с единым менеджером, готовыми или пользовательскими наборами символов и секционированным хранением Parquet. Рассматриваются одиночная и параллельная загрузка…
В этом ноутбуке строятся признаки условной волатильности для исследования акций и опционов S&P 500 с использованием модели GJR-GARCH. В отличие от фиксированных правил на основе прошлых цен, рассчитанные признаки зависят от окна оценки. Поэтому метод задаёт…
В ноутбуке представлен рабочий процесс для проверки того, влияет ли импульс за шесть месяцев с исключением недавнего периода на доходность за 21 дней вперёд и меняется ли эффект при изменении рыночной волатильности. Эффекты оцениваются на обучающих данных…
В ноутбуке представлена безусловная модель Sig-Wasserstein GAN для генерации финансовых временных рядов. Обучаемый дискриминатор, отличающий реальные данные от сгенерированных, заменён расстоянием, основанным на ожидаемых сигнатурах траекторий —…
В этой главе описано, как создавать согласованные по времени исследования фундаментальных и альтернативных данных по акциям, макроэкономическим рядам, фьючерсам, криптовалютам и рынкам прогнозов. Основные методы — битетемпоральное хранение и запросы «на…
В ноутбуке сравниваются два способа разделить крупный биржевой ордер на дочерние ордера в течение торговой сессии. TWAP отправляет примерно одинаковое количество на каждом интервале и не требует прогноза рынка. VWAP распределяет акции в соответствии с…