Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 873
В этом ноутбуке представлен автоэнкодер с учителем для прогнозирования будущей доходности ETF. Сеть сжимает строку признаков фонда в низкоразмерное представление и напрямую прогнозирует доходность по этому представлению. В отличие от условных автоэнкодеров…
В этом ноутбуке объясняется, как проверить, предсказывают ли события — например, торговые сигналы или объявления — доходность сверх рыночного бенчмарка. Рабочий процесс показан на импульсных пробоях ликвидных ETF: сначала по доходностям до события…
В документе описана архитектура нейросетевой политики, которая преобразует временные ряды и контекст по отдельным активам в ограниченные риск-веса портфеля. Основа для каждого актива объединяет встраивания контекста, модуляцию по признакам, отбор переменных,…
В этой записной книжке сравниваются методы определения размеров позиций для лучших конфигураций сигналов по акциям S&P 500. Сначала для каждой конфигурации выбирается наиболее сильная контрольная точка с полным охватом по проверочному коэффициенту Шарпа,…
В этой записной книжке описан этап прогноза на отложенной выборке в исследовании характеристик компаний US. Конфигурация модели, выбранная по результатам проверки, восстанавливается вместе со спецификацией обучения и контрольной точкой, после чего модель…
В записной книжке описан анализ двойного машинного обучения с расширяющимся окном: проверяется, предсказывает ли моментум за период от 12 до -2 месяцев доходность компаний US за следующий месяц после поправки на бета-коэффициент, идиосинкратическую…
В этой записной книжке представлен конвейер извлечения структурированных корпоративных событий из документов SEC 8-K и загрузки их в граф знаний Neo4j. Языковая модель пакетно обрабатывает документы и формирует записи о событиях с субъектами, отношениями,…
В этой записной книжке сравнивается поиск гиперпараметров Optuna для XGBoost, LightGBM и CatBoost на наборе характеристик компаний. Для каждой библиотеки запускается отдельный поиск с древовидным оценщиком Парзена, отсечением по медиане, ранней остановкой и…
В этой записной книжке применяется двойное машинное обучение, чтобы изучить связь спреда подразумеваемой и реализованной волатильности с последующими доходностями акций после поправки на наблюдаемые смешивающие факторы. В качестве релевантных контрольных…
В этой демонстрации проверяется, выдаёт ли одна реализация стратегии пересечения двух скользящих средних одинаковые сигналы в движках бэктеста и реальной торговли. Оба движка получают одинаковые подготовленные бары ETF и используют одинаковые параметры…
В этой записной книжке исследуются тиковые данные AlgoSeek о сделках и котировках AAPL во время обвала рынка в марте 16, 2020. Данные ограничиваются обычными торговыми часами; записи о сделках отделяются от обновлений NBBO. Анализ охватывает внутридневную…
В этом анализе восстанавливается история отдельных лимитных заявок NASDAQ по сообщениям ITCH о добавлении, удалении, частичной отмене, замене и исполнении. Измеряется, отменяются или исполняются заявки и сколько времени проходит до этих событий; используются…
В этой записной книжке модели ridge, lasso и elastic net обучаются на опубликованных характеристиках отдельных акций US. Признаки охватывают стоимость, прибыльность, инвестиции, размер, моментум, разворот, риск и ликвидность. Фолды walk-forward обеспечивают…
В этом исследовании деревья градиентного бустинга обучаются на метках доходности ETF и сравниваются с линейной базовой моделью, показавшей хорошие результаты при сильной регуляризации ridge. Объясняется, что деревья могут выявлять взаимодействия — например,…
В этом исследовательском анализе рассматривается историческая панель акций US, объясняются поля исходных и скорректированных цен и изучается изменение охвата тикеров во времени. Сопоставляются годовые числа активных тикеров с первыми и последними…
В аналитической записной книжке объясняется, как оценивать стратегию на акциях US, построенную на характеристиках компаний, используя результаты реестра, а не новые бэктесты. Рассматривается статистика доходности с учётом неопределённости, конфигурации…
В документе представлены методы очистки финансовых наборов данных и объясняется, как согласовать предварительную обработку с разделением на обучающую и тестовую выборки. Главный принцип — оценивать преобразования, например масштабирование и винзоризацию,…
В документе объясняются три правила закрытия позиций до плановой ребалансировки портфеля: фиксированный стоп убытка, трейлинг-стоп от наилучшей цены позиции и выход по времени после установленного срока удержания. Поскольку такие правила только закрывают…
В документе представлены общедоступные наборы данных доходности факторов Fama-French и AQR для сравнительного анализа, атрибуции риска и исследований факторов. Описаны рыночные факторы, размер, стоимость, прибыльность, инвестиции и моментум из библиотеки…
В этой записке объясняется, как извлекать текстовые разделы из отчётов 10-K и 10-Q для последующего анализа текста. В ней сопоставляются номера пунктов с типами форм, содержимое HTML преобразуется с сохранением границ абзацев, удаляются элементы оформления…
В записной книжке институциональные раскрытия 13F преобразуются в двудольный граф связей управляющих и акций, после чего рассчитываются признаки владения акциями. Дублирующиеся позиции управляющего в одной акции агрегируются, названия эмитентов…
В записной книжке показана граница развёртывания между офлайн-конвейером машинного обучения и движком LEAN QuantConnect. Набор прогнозов выбирается через реестр исследования случаев ETF, проверяется происхождение обучения и прогнозов, а прогнозы для…
В записной книжке сигнатуры путей описываются как признаки фиксированной длины, сохраняющие порядок и совместную форму наблюдений временного ряда. Первый уровень сигнатуры фиксирует суммарные изменения, а члены второго уровня отражают знаковые площади между…
В этой записке представлены сравнения соответствия Backtrader, Zipline Reloaded и внутреннего торгового фреймворка на выбранных реальных стратегиях из тематических исследований. В неё входят сравнения ETF и US по панелям акций для обоих внешних движков, а…