Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 873
В модуле задана базовая ежемесячная схема распределения активов ETF на основе скорректированного на риск показателя моментума: накопленная доходность за предшествующий период делится на реализованную волатильность в годовом выражении. Активы с наивысшим…
В этой записной книжке институциональные позиции из отчётов 13F преобразуются в граф связей между управляющими и акциями, с отношениями между секторами и рёбрами владения, содержащими число акций, стоимость, отчётный период и дату публикации отчёта. Показаны…
В этой записной книжке оцениваются 57 бухгалтерских и ценовых характеристик как отдельных предикторов доходности акций US за следующий месяц. Рассчитываются ежемесячные ранговые корреляции в поперечном срезе, усредняются во времени и корректируется…
В ноутбуке используются данные о сделках и ордерах NASDAQ, полученные из ITCH, чтобы показать закономерности микроструктуры. Рассматривается отрицательная автокорреляция первого порядка доходности сделок на уровне тиков и сравнивается с доходностью по…
В этой демонстрации процесс выставления одного ордера расширяется до ежедневной ребалансировки фиксированной вселенной акций крупных компаний US. Объясняется, как сравнить текущие позиции у брокера с целевыми позициями модели, сформировать ордера на разницу…
В этом учебном ноутбуке рассматриваются признаки, полученные из цены и объёма, которые используются в количественных исследованиях. Охвачены простая и логарифмическая доходность на разных горизонтах, моментум с пропуском одного периода, ночная и…
В ноутбуке собран повторно используемый диагностический обзор финансовых наборов данных перед предобработкой или созданием признаков. Он проверяет тип временного индекса, пустые временные метки, порядок и уникальность; ищет точные дубликаты и дубликаты по…
В ноутбуке две предварительно обученные фундаментальные модели временных рядов — Chronos и TinyTimeMixer — сравниваются с LSTM и регуляризованной линейной базовой моделью на панели ETF. Каждая модель получает одномерный исторический контекст; предварительно…
В главе представлен подход к оценке причинно-следственных утверждений в исследованиях количественного трейдинга. Сначала даются чёткие определения воздействия, результата, оцениваемого параметра, контрфактического сценария и набора корректировок, а затем…
В ноутбуке линейные модели обучаются на признаках микроструктуры NASDAQ-100, наблюдаемых с минутной частотой, чтобы прогнозировать доходность на нескольких будущих горизонтах. Цель — создать простой базовый ориентир перед переходом к более выразительным…
В документе описан ежедневный набор данных по акциям США US, охватывающий около 3,200 компаний с 1962 по март 2018. В него входят эмитенты, исключённые из листинга, поэтому он подходит для исторических исследований, в которых исключение обанкротившихся или…
В ноутбуке оценивается, как допущения о транзакционных затратах влияют на коэффициент Шарпа валидации для одного выбранного распределения между акциями и опционами S&P 500. Если доступна конфигурация, выбранная из замороженного набора кандидатов, она…
В ноутбуке сравниваются реализации прогноза цены SPY по одному временному ряду на чистом PyTorch, в sktime и Darts. Основная цель — оценить практические трудозатраты: объём кода, требования интерфейса, успешность установки и суммарное время обучения и…
В этом исследовании на данных NASDAQ-100 проверяется, сохраняют ли сигналы микроструктуры с интервалом 15 минут эффективность с учётом торговых издержек. В рамках анализа оцениваются поток ордеров, устаревание котировок и относительные спреды, а затем…
В ноутбуке проверяется, достаточно ли пригодных данных для справедливой оценки дневной стратегии ранжирования акций US до обучения какой-либо модели. Объясняется, как сформировать совокупность на конкретную дату с историческими компонентами: для проверки…
В этом ноутбуке ранее выбранная конфигурация акций US применяется к прогнозам для контрольного периода. Выбранные модель, прогнозы, алгоритм распределения, концентрация, надстройка управления рисками, частота ребалансировки и допущения о транзакционных…
В документе представлен анализ чувствительности к затратам для фиксированной импульсной стратегии ETF. Совокупность активов, веса, расписание и симулятор остаются неизменными, а бэктест повторно запускается для разных комиссий за каждую сторону сделки.…
В этом ноутбуке доли институциональных инвесторов в акциях по отчётам SEC 13F представлены в виде графа связей управляющих с ценными бумагами и отраслевыми отношениями для агрегации. Схема сохраняет и дату отчёта на конец квартала, и более позднюю дату…
В этом ноутбуке ранее выбранная конфигурация ETF применяется к зарезервированному контрольному окну. Подходящие прогнозы для контрольного периода формируются на основе идентификатора обучения и контрольной точки выбранной модели, после чего используются…
Этот процесс оценки отбирает финансовые признаки и признаки на основе моделей по будущей доходности на внутридневной панели NASDAQ-100. Сначала резервируется финальный тестовый период, а наблюдения, чьи будущие метки рассчитываются внутри этого окна,…
В документе описан дневной набор данных по акциям US из архива Wiki Prices на Data Link от NASDAQ. Он охватывает тысячи компаний с 1962 по март 2018 и включает исключённые из листинга компании, что полезно для исторических исследований, стремящихся снизить…
В документе объясняется, как измерять доходность вокруг событий: срабатывания сигнала, публикации отчёта о прибыли или выхода макроданных. В качестве примера рассматриваются импульсные пробои в ликвидных ETF. Для каждого события рыночная модель, подогнанная…
В ноутбуке на примере дневных доходностей ETF объясняется, как модели GARCH описывают группирование волатильности и преобразуют его в признак для каждой сессии. Сначала визуальная диагностика и тест ARCH-LM используются для проверки зависимости квадратов…
В ноутбуке объясняется, как восстановить книгу лимитных заявок NASDAQ по данным «сообщение на заявку» для одного символа. Обрабатываются добавления, исполнения, отмены, удаления и замены заявок, при этом отслеживается оставшийся объём каждой активной заявки.…