Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 342
В этом ноутбуке реализована DeePM — сквозная портфельная политика для диверсифицированного набора ETF. Модель объединяет временные признаки, метаданные активов, поперечное внимание и априорный макрограф, разрешающий внимание внутри классов активов и между…
В этом тематическом исследовании сохранённые прогнозы модели для акций US преобразуются в портфели с длинными и короткими позициями и равными весами. Проверяются разные схемы входа: каждая выбирает акции с наивысшим рейтингом для длинных позиций и с…
В документе описаны несколько способов преобразовать оценки прогнозов в торговые сигналы: фиксированные пороги, скользящие процентили для каждого актива и поперечные процентили. Фиксированные пороги используют заданный уровень оценки; скользящие адаптируются…
В документе описаны инструменты сравнения зарегистрированных торговых стратегий и подготовки структурированных оценок тематических исследований. Основной метод ранжирования ограничивает ряды доходности точными общими временными метками перед расчётом…
В записной книжке прогнозы по акциям в поперечном сечении преобразуются в портфели длинных и коротких позиций: при каждой ребалансировке акции ранжируются, покупаются k лучших и продаются без покрытия k худших, с равным капиталом на позицию. Равные веса дают…
В документе представлен рабочий процесс исследований торговли с машинным обучением: от данных и построения признаков через обучение моделей, бэктестинг, транзакционные издержки, решения по портфелю и риску до внедрения и мониторинга. Подчёркиваются граница…
В записной книжке спецификация уже выбранной стратегии FX применяется к зарегистрированным прогнозам отложенной выборки. Сохраняются сигнал стратегии, распределение активов, средства контроля риска, правило ребалансировки, издержки и настройки счёта; набор…
В ноутбуке строится ежемесячная матрица модели для исследования характеристик компаний US на опубликованной панели, где характеристики уже ранжированы между компаниями. Составные признаки и взаимодействия добавляются из значений в одной строке «компания —…
В ноутбуке сравниваются четыре эталонных распределения ETF по историческим кризисным периодам, заданным вручную одновременным шокам активов, симуляциям Монте-Карло с распределением Стьюдента и статистике рыночных режимов. Объясняется мера максимальной…
В ноутбуке изучаются шесть методов распределения капитала для выбранных конфигураций криптостратегий с бессрочными контрактами. Ранжирование и правила входа остаются неизменными, меняется только капитал, выделяемый на каждую позицию. Методы используют оценки…
В ноутбуке сравниваются равные веса с двумя правилами распределения капитала для торговых стратегий, сформированных на основе характеристик компаний US: взвешивание по оценке направляет больше капитала в активы с более высокими прогнозами модели, а…
В этом ноутбуке построен сквозной метод распределения капитала в портфеле: сеть отбора признаков в стиле Temporal Fusion Transformer располагается перед LSTM. Отдельные сети gated residual формируют представления признаков, а обучаемые мягкие веса объединяют…
В ноутбуке представлен Tail-GAN — генеративно-состязательный подход для воспроизведения хвостового риска финансовых сценариев, в особенности стоимости под риском (VaR) и ожидаемого дефицита (ES). Дифференцируемая сортировка позволяет включать в обучение…
Этот модуль конфигурации описывает структуру для задания параметров серий бэктестов для каждого тематического исследования. Он считывает из файлов настройки схем входа, методов распределения капитала, диапазонов торговых издержек и риск-контролей, выдавая…
В этой главе объясняется, как создавать и применять финансовые графы знаний, когда для ответа важны связи, например владение активами, цепочки поставок или распространение кризиса. Рассматриваются идентификация сущностей, схемы типизированных связей,…
В ноутбуке анализируется портфель биржевых фондов акций с помощью регрессий CAPM и факторов Фама—Френча, а затем рассматриваются меняющиеся во времени экспозиции, атрибуция доходности и зависимость остатков. Используются согласованные дневные доходности и…
В реализации описана нейросетевая модель стохастического дисконт-фактора и состязательная сеть моментов для проверки соотношений оценки активов. Сеть SDF преобразует характеристики активов, при необходимости объединённые с представлением макроэкономического…
В документе описан процессор парных сравнений результатов на разных этапах отбора стратегий. Сравниваются отобранные сигналы с эталонами с равными весами, выборки отложенного периода с валидационными, а также переходы между этапами распределения капитала,…
Эта утилита строит булеву матрицу смежности активов по меткам групп и необязательным связям между группами. Активы одной макрогруппы связываются друг с другом, а каждая заданная связь между группами соединяет всех участников обеих групп в обоих направлениях.…
В этой тетради описана оценка выбранной стратегии финансирования криптоперпетуалов на более позднем отложенном периоде. Используются прогнозы, полученные на обучающих данных, заканчивающихся до этого периода; выбранные сигнал, метод распределения капитала и…
В записной книжке анализ главных компонент на основе корреляций применяется к доходности секторных ETF, чтобы описать общие факторы риска и ротацию секторов. Стандартизация доходности придаёт каждому сектору единичную дисперсию перед декомпозицией, уменьшая…
В исследовательском анализе описывается дневная панель биржевых фондов по девяти группам. Проверяется покрытие символов во времени, сравнивается панель со справочником классификации, рассматриваются пропуски и нулевые объёмы, а также порядок ценовых баров и…
В анализе к доходности отраслевых биржевых фондов применяется анализ главных компонент на основе корреляций. Стандартизация доходности перед разложением придаёт каждому сектору единичную дисперсию, поэтому главные компоненты описывают совместное движение, а…
В документе описаны принципы реализации общего средства запуска бэктестов и правильной интерпретации сеток доходности при пересчёте показателей на годовой период. Наблюдаемая частота выборки оценивается по типичным интервалам между наблюдениями доходности;…