Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 151
В записной книжке объясняется, как интерпретировать бинарные контракты Kalshi на ставки Федеральной резервной системы как вероятности и преобразовывать лестницу пороговых значений ставки в подразумеваемое распределение. Подчёркивается, что поток содержит…
В документе объясняется, как вейвлет-разложения и скользящие спектральные оценки описывают финансовую доходность на разных временных масштабах. Вейвлеты разделяют доходность на компоненты, соответствующие всё более медленным периодам, позволяя увидеть, какие…
В записной книжке объясняется, как отделить непрерывное изменение цены от скачков во внутридневных доходностях акций. Дневная реализованная дисперсия оценивается по квадратам доходностей; бипауэрная вариация служит устойчивой к скачкам оценкой непрерывной…
В этой записной книжке описаны три способа превратить поминутные данные NASDAQ-100 в признаки для модели: скользящая регрессия HAR для прогнозов дисперсии и ошибок прогноза, преобразование Фурье для недавних паттернов объёма и сигнатуры траектории глубины…
Этот модуль подготовки признаков обрабатывает дневные цены для систематических макропортфельных моделей. Он рассчитывает доходности за разные горизонты с поправкой на оценённую волатильность, несколько сигналов MACD разных масштабов и скользящие z-оценки…
В этой записной книжке используются записи о сделках NASDAQ ITCH, чтобы изучить, как меняются объёмы и торговая активность в течение основной торговой сессии. Сделки агрегируются в интервальные бары; сравниваются цены и объёмы репрезентативных акций с…
В этом руководстве рассматриваются признаки, построенные на истории цен и объемов активов: доходность на разных горизонтах, показатели тренда и разворота, несколько оценок волатильности, режимы волатильности, ликвидность, хвостовой риск и поперечная…
В этой тетради описывается модель локального линейного тренда в пространстве состояний для извлечения финансовых признаков из уровней цен. Скрытое состояние включает уровень цены и его наклон; наблюдениями служат зашумлённые цены закрытия. На каждом шаге…
В этой записной книжке рассматриваются методы поиска изменений в процессе, порождающем финансовый ряд; в качестве примера используются дневные данные SPY. Сопоставляются тест Зивота—Эндрюса, который оценивает один сдвиг при проверке на единичный корень, и…
В ноутбуке представлен порядок анализа для выбора модели финансовых временных рядов. Сначала графики цен и доходностей SPY, уровней VIX и распределения доходности помогают выявить дрейф уровней, кластеры движений и тяжёлые хвосты. Затем сочетаются тест…
В этом руководстве на дневных данных SPY сравниваются фиксированные уровни стоп-лосса и тейк-профита, трейлинг-стопы, выходы с масштабированием по ATR, сигнал выхода на основе машинного обучения и сочетания этих подходов. Фиксированные уровни симулируются от…
В документе описано преобразование скользящих окон доходности ETF в двухканальные изображения для стандартной свёрточной нейронной сети. Угловое поле Граммиана переводит нормализованные наблюдения в углы и фиксирует попарные угловые связи; поле переходов…
В ноутбуке на примере дневных доходностей SPY объясняется частотный анализ и его ограничения при построении торговых признаков. Вейвлет-разложение разделяет изменения на полосы с последовательно более медленными временными масштабами, а спектральные оценки…
В ноутбуке сравниваются три способа учитывать рыночные режимы в модели прогноза: не использовать информацию о режимах, добавить в признаки отфильтрованную вероятность волатильного состояния или обучить отдельных экспертов для жёстко назначенных режимов.…
В этой записной книжке строятся признаки на основе моделей, подобранных на истории валютных цен, в дополнение к индикаторам, рассчитанным непосредственно по прошлым ценам. Описаны три подхода: фильтр пространства состояний, оценивающий медленно меняющийся…
В ноутбуке фильтрация Калмана рассматривается как способ извлечения признаков из финансовых цен. Состояние локального линейного тренда отслеживает скрытый уровень цены и его наклон, а модель наблюдений учитывает шум в ценах закрытия. Каждое обновление даёт…
В ноутбуке на основе цен строятся признаки для ранжирования широкого набора акций US. Рассматриваются семейства признаков импульса, волатильности, скользящих средних и технических индикаторов, затем они оцениваются относительно метки будущей доходности за…
В исследовании используются данные NVDA по заявкам и сделкам за десять торговых дней, чтобы проверить, как дневная торговая активность влияет на формирование баров. Сделки фильтруются по обычным часам торгов в US; сторона агрессора определяется по меткам…
В ноутбуке сравниваются временные, тиковые, объемные, долларовые, дисбалансные и серийные бары, построенные по сделкам на бирже AAPL за один день. Первые четыре способа выборки группируют наблюдения по прошедшему времени, числу сделок, количеству акций,…
В документе объясняется, как строить признаки микроструктуры на основе сделок NASDAQ, агрегированных в внутридневные бары. Рассматриваются лямбда Кайла, неликвидность Амихуда, оценка спреда Ролла, интенсивность сделок и дисбаланс потока ордеров (OFI).…
В ноутбуке сравниваются измерения волатильности, оценивается гетерогенная авторегрессионная модель (HAR) и измеряется шероховатость с помощью показателей Херста. Сначала внутридневная реализованная дисперсия сопоставляется с дневными оценками; доходность за…
В этом ноутбуке реализовано правило возврата к среднему только для длинных позиций по RSI на бессрочных барах BTC/USDT с помощью событийного движка бэктестинга. Внутридневные наблюдения агрегируются в дневные бары по UTC, рассчитывается простой скользящий…
В этой демонстрации проверяется, выдаёт ли одна реализация стратегии пересечения двух скользящих средних одинаковые сигналы в движках бэктеста и реальной торговли. Оба движка получают одинаковые подготовленные бары ETF и используют одинаковые параметры…
В записной книжке сигнатуры путей описываются как признаки фиксированной длины, сохраняющие порядок и совместную форму наблюдений временного ряда. Первый уровень сигнатуры фиксирует суммарные изменения, а члены второго уровня отражают знаковые площади между…