Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 855
В этом ноутбуке описано, как получить прогнозы для нетронутого отложенного периода после выбора конфигурации на валидационных данных. Он определяет выбранную конфигурацию, заново формирует её спецификацию обучения для отложенного периода и рассчитывает…
Эта конфигурация описывает внутридневное исследование сигналов потока заявок на основе состава индекса NASDAQ-100 в каждый конкретный момент времени. В ней задаётся подмножество акций, отобранное по издержкам с использованием данных о ликвидности, доступных…
В этой тетради модель гауссовых смесей группирует месяцы по совместному поведению девяти рядов доходности факторов и классов активов. Месячные наблюдения стандартизируются, месяцы с пропущенными значениями исключаются, а варианты числа кластеров сравниваются…
В этой тетради создаётся агент прогнозирования, который чередует рассуждения и действия в цикле ReAct. Набор доступных действий намеренно мал: агент может искать доказательства или выдавать вероятностный прогноз. Общий интерфейс с двумя методами позволяет…
В этой тетради рассматривается задача поиска причинных связей лаборатории ADIA как тест для изучения закономерностей в рамках известного семейства симуляторов. В задаче используются многочисленные синтетические наборы данных с соответствующими известными…
В этой тетради описано формирование прогнозов на отложенной выборке для выбранной конфигурации модели фьючерсов CME. Конфигурация выбирается по результатам валидации, затем модель переобучается на данных, заканчивающихся до начала окна отложенной выборки.…
В этой тетради объясняется подход Tail-GAN — генеративно-состязательный метод создания сценариев финансовой доходности с оптимизацией стоимости под риском (VaR) и ожидаемого дефицита (ES). Используется дифференцируемая сортировка, позволяющая градиентам…
В этой тетради по разработке признаков объясняется, как более медленная информация о фундаментальных показателях, макроэкономике и календарном контексте может уточнять более быстрые торговые сигналы. Описаны стоимостные коэффициенты, например отношение…
В этой тетради описано формирование прогнозов на отложенной выборке для выбранной конфигурации микроструктуры NASDAQ-100 после выбора модели и стратегии по валидационным фолдам. Восстанавливается выбранная спецификация обучения, отложенный фолд определяется…
В этой тетради обобщены зарегистрированные результаты валидации для пяти оценивателей латентных факторов на наборе примеров. Сначала показано, для каких панелей есть результаты по каждому оценивателю, затем определяется лидер по среднему дневному ранговому…
В этом разборе кандидаты в финансовые признаки и признаки на основе моделей проверяются относительно будущей доходности стратегии микроструктуры NASDAQ-100. Рассчитываются поперечные ранговые информационные коэффициенты во времени, выводы корректируются с…
В этой главе генерация с дополнением на основе поиска представлена как способ повысить полезность языковых моделей для открытых финансовых исследований, где неподтверждённые утверждения и галлюцинации могут дорого обойтись. Рассматривается весь процесс: от…
В этой тетради разрабатываются признаки, для которых нужны ряды нескольких активов. Сравниваются тесты коинтеграции Энгла—Грейнджера и Йохансена, объясняется, почему одно лишь совместное движение не означает стационарность спреда, а коэффициенты хеджирования…
В этом разборе сравниваются модели градиентного бустинга, прогнозирующие доходность до экспирации коротких стрэддлов около денег. Меняются ёмкость деревьев и три целевые функции обучения: квадратичная ошибка, абсолютная ошибка и функция потерь Хьюбера.…
В ноутбуке обучается трансформер с патчами для предсказания основной целевой переменной в исследовании акций и опционов S&P 500. Историческое входное окно каждой акции делится на последовательные неперекрывающиеся фрагменты, и каждый фрагмент рассматривается…
В коде представлена архитектура автоэнкодера с учителем для прогнозирования по финансовым признакам. Энкодер сжимает нормализованные входные данные до узкого представления, а декодер восстанавливает исходные входные данные как задачу регуляризации. На…
В ноутбуке описана модель стохастического дисконтирующего фактора ETF, которая подбирает единую последовательность весов для доходностей фондов при ценообразовании. В отличие от моделей, отдельно оценивающих экспозиции фондов и доходности факторов, здесь две…
В исследовании сравниваются Double Deep Q-Learning, смеси экспертов с разбиением методом K-means и полносвязные сети с сопоставимым числом параметров для исполнения ордеров BTC/USDT. Оценка использует усреднённые за пятиминутные интервалы данные книги…
MintEval оценивает, переводят ли языковые модели инструкции трейдера в код, который действует согласно задуманной стратегии. Эталонные стратегии собираются из комбинируемых компонентов, затем формулируются разговорным языком и передаются моделям для…
В статье изучается выбор портфеля на протяжении жизни человека при случайном доходе и вложениях в акции, облигацию и страхование жизни. Целевая функция учитывает потребление, выплаты при смерти и капитал на конец периода. Выпуклое торговое ограничение…
В исследовании проверяется, может ли проксимальная оптимизация политики научиться принимать решения о скорости торговли брокера в игре «брокер—трейдер» с непрерывным временем, для которой известно аналитическое решение. Авторы выводят дискретное…
В документе описано применение алгоритма генерации коалиционных структур на графах, GCS-Q, для кластеризации активов, представленных в виде знакового взвешенного графа корреляций доходности. Это мотивировано тем, что распространённые методы кластеризации…
В статье описан подход к автоматизированной торговле акциями, объединяющий три алгоритма обучения с подкреплением типа «актор-критик»: проксимальную оптимизацию политики, Advantage Actor Critic и Deep Deterministic Policy Gradient. Агенты обучаются принимать…
В исследовании глубокое обучение с подкреплением используется для преобразования краткосрочного торгового прогноза в решения о размещении лимитных ордеров и управлении запасом в книге лимитных ордеров. Агент обучается в симулируемой среде торговли акциями…