Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 938
В этом ноутбуке оцениваются четыре сигнала из новостных текстов: взвешенный сюрприз, средняя тональность, моментум тональности и охват статей. Используются будущие доходности, рассчитанные на предыдущем этапе построения признаков, после чего для каждого…
В этой главе транзакционные издержки рассматриваются как ограничение на всех этапах исследования и внедрения стратегии: от оценки факторов и бэктестинга до формирования портфеля, контроля риска и производственного мониторинга. Различаются явные комиссии,…
В ноутбуке показана настройка LightGBM для прогноза доходности ETF с помощью сэмплера TPE из Optuna. Поиск охватывает структуру деревьев, параметры выборки и регуляризации; ранняя остановка выбирает число раундов бустинга, а пользовательский callback…
В этой главе представлен рабочий процесс исследования прогностических моделей для трейдинга, где стабильные прогнозы вне выборки могут быть важнее несмещённых оценок коэффициентов. Рассматриваются методы регуляризованной регрессии, такие как Ridge, LASSO и…
В этом ноутбуке объясняется, когда торговую стратегию нагляднее моделировать пошагово, бар за баром, с изменяющимся состоянием, а не выражать через заранее рассчитанные сигналы или веса. Сопоставляются бэктесты на массивах, которые могут быть быстрыми и…
В этой записной книжке сравниваются полный перебор по сетке и байесовский семплер TPE из Optuna TPE для настройки модели LightGBM на задаче прогнозирования форвардной доходности ETF. Сначала обоим методам выделяется одинаковый бюджет испытаний на небольшой…
В этой главе исследование стратегии рассматривается как разработка и оценка исполнимого процесса принятия решений: от исходной экономической идеи до определения размера позиции, ограничений, издержек и тестирования в условиях, близких к реальной торговле.…
В этом ноутбуке задаются метки будущей доходности для панели акций US и объясняется, почему их построение влияет на все последующие модели и бэктесты. Описаны окна доходности по скорректированным ценам в торговых сессиях, проверка наличия у каждой акции…
В этом ноутбуке обучаются нейросети TabM для ранжирования ETF на той же плоской таблице признаков, что используется линейными моделями и моделями с бустингом. Участники ансамбля используют общую двухслойную основу, но имеют собственные векторы…
В этом ноутбуке проверяется, подходят ли исторические данные ETF для стратегии ежемесячного ранжирования до обучения модели или формирования прогнозов. Торгуемый набор проверяется по ликвидности за предыдущий год, подсчитываются подходящие фонды на даты…
В этом ноутбуке сравниваются способы распределения капитала между позициями в акциях US; модель, контрольная точка, даты ребалансировки и выбранные акции остаются неизменными. Рассматриваются веса на основе силы прогноза, ширины прогнозного интервала,…
В этом ноутбуке рассматривается безусловная генеративно-состязательная сеть Васерштейна GAN на основе сигнатур для генерации финансовых временных рядов. Она преобразует доходности в расширенные траектории, вычисляет усечённые сигнатуры траекторий и обучает…
В этом ноутбуке стоп-лоссы, трейлинг-стопы и выход по фиксированному сроку оцениваются на выбранных стратегиях с акциями US. Стоп-лосс реагирует на убыток относительно цены входа, трейлинг-стоп — на снижение от пикового значения позиции, а выход по времени…
В этом ноутбуке TSMixer оценивается как глобальная модель последовательностей для панели ETF. Модель использует общие параметры для разных фондов, сохраняя историю и ковариаты каждого фонда; её слои смешивания обучаются временным зависимостям и связям внутри…
В этом ноутбуке задаются целевые значения будущей доходности для кросс-секционной фьючерсной стратегии, которая ранжирует инструменты по срочной структуре, открывая длинные позиции по контрактам с более высокой доходностью переноса и короткие — по контрактам…
В этом ноутбуке описано применение TSMixer для прогнозирования доходности акций на основе упорядоченных временных окон признаков каждой акции. Каждый пример содержит 60 последовательных торговых сессий; окна, пересекающие разрывы в истории акции,…
В этом ноутбуке прогнозы нескольких семейств моделей на валидационной выборке преобразуются в портфели с равными весами и длинными и короткими позициями. Акции ранжируются по прогнозируемой доходности: покупаются лидеры, а акции внизу рейтинга продаются без…
В этом ноутбуке сравниваются модели комиссий для акций и фьючерсов, а также несколько моделей проскальзывания; особое внимание уделяется различиям в единицах измерения и допущениях. Процентные комиссии остаются постоянной долей номинала, тогда как…
В документе описана факторная модель на основе автокодировщика с обучением с учителем для прогнозирования доходности акций в рамках исследования аналитики опционов на акции. В отличие от PCA, IPCA и условного автокодировщика без учителя, функция потерь при…
В документе описан фиксированный вневыборочный бэктест выбранной фьючерсной стратегии CME. Конфигурация, прогнозы, распределитель, частота ребалансировки, концентрация и допущения о транзакционных затратах унаследованы из предыдущих этапов исследования и…
В этой записной книжке изучаются линейные модели прогнозирования для поперечного среза фьючерсных продуктов CME; столбцы признаков объединены в связанные семейства, включая перенос доходности, моментум, волатильность и скользящие показатели риска. Поскольку…
В этом учебном анализе сравниваются четыре архитектуры нейронных сетей для одной задачи: прогноза следующей дневной доходности по недавнему окну доходностей. Объединённый набор из восьми биржевых фондов даёт разные рыночные экспозиции. Модели по-разному…
В этой записной книжке проводится аудит полного набора канонических валидационных прогнозов для исследования валютных пар FX. Проверяются идентичность моделей, доступность артефактов, полнота, покрытие заданных целевых меток и соответствие собранных…
В этой записной книжке проводится аудит зарегистрированных валидационных прогнозов для исследования валютных пар FX. Проверяется, включает ли каталог заданный набор моделей, полные наборы прогнозов, доступные артефакты и актуальные идентификаторы моделей.…