Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 873
В документе представлен поэтапный процесс сопоставления названий компаний из отчётности, новостей и альтернативных данных с ценными бумагами. Различаются идентификаторы организаций, такие как CIK и LEI, и идентификаторы ценных бумаг, такие как FIGI, CUSIP и…
В документе описана факторная модель на основе автокодировщика с обучением с учителем для прогнозирования доходности акций в рамках исследования аналитики опционов на акции. В отличие от PCA, IPCA и условного автокодировщика без учителя, функция потерь при…
В этом учебном анализе сравниваются четыре архитектуры нейронных сетей для одной задачи: прогноза следующей дневной доходности по недавнему окну доходностей. Объединённый набор из восьми биржевых фондов даёт разные рыночные экспозиции. Модели по-разному…
В этой записной книжке оценивается, насколько хорошо метод Lee-Ready определяет направление агрессора сделки по сообщениям Nasdaq об отдельных ордерах, используя предоставленные торговой площадкой метки агрессора как эталон. Книга лимитных заявок…
В этой записной книжке оценивается NLinear — простая модель последовательностей, которая вычитает последний наблюдаемый уровень из окна истории, а затем линейным преобразованием отображает полученную последовательность в прогноз. Модельный набор ETF ETF…
В этой записной книжке представлен условный автокодировщик для доходностей акций: одна нейронная сеть отображает характеристики акций в нелинейные факторные нагрузки, а другая извлекает синхронные латентные факторы из доходностей портфелей, сформированных по…
В этой записной книжке объясняется, как восстановить книгу лимитных заявок по сообщениям DataBento market-by-order для одного символа NASDAQ и торгового дня. Каждая заявка моделируется отдельно, затем заявки агрегируются по ценовым уровням, а стороны покупки…
В этой записной книжке сравниваются шесть методов распределения активов ETF только в длинные позиции, призванных уменьшить зависимость от нестабильных оценок. Ковариационные оценки используют сжатие ковариации Ледуа—Вольфа; сравниваются максимизация…
В этой главе обобщены девять исследований, в которых сигналы машинного обучения проходят этапы построения портфеля, учёта торговых затрат, применения слоёв управления рисками и оценки на зафиксированной отложенной выборке. Единицей анализа служит ход каждого…
В этой записной книжке выбранная конфигурация микроструктуры NASDAQ-100 применяется к зарегистрированным прогнозам на отложенной выборке. Модель, распределитель, концентрация, график ребалансировки, слой управления рисками и допущения о затратах унаследованы…
В ноутбуке сравниваются способы определения размера позиций в панели акций US при фиксированных модели, контрольной точке, датах ребалансировки и выбранных акциях. Методы на основе прогнозов распределяют капитал пропорционально величине прогноза или…
В ноутбуке объясняется, как выбрать одну стратегию из фиксированного набора бэктестов акций US и оценить её на отдельной отложенной выборке. Проверяется, что кандидаты используют требуемые данные и идентификаторы протокола, затем они ранжируются по…
В ноутбуке показан рабочий процесс подключения общей стратегии для бэктеста и реальной торговли к сессии бумажной торговли Interactive Brokers. Проверяются идентификатор и состояние счёта, запрашиваются исторические бары для инициализации индикаторов,…
В ноутбуке сравниваются три линейные модели временных рядов, энкодер-трансформер и прогнозы без обучаемых параметров для дневной доходности SPY. Линейные методы преобразуют историческое окно в многодневный прогноз; некоторые варианты отделяют сглаженную…
В ноутбуке проверяется, могут ли деревья с градиентным бустингом находить нелинейные связи в микроструктурных признаках NASDAQ-100, которые линейная модель может пропустить. Рассматривается гипотеза, что дисбаланс потока заявок по-разному предсказывает…
В ноутбуке заново обучается конфигурация, выбранная на предыдущих этапах валидации, на истории до -2021, после чего публикуются прогнозы для отложенной выборки за 2021. Выбранная конфигурация извлекается из сохранённого набора кандидатов либо, если он…
Анализ знакомит со структурой опционной цепочки и рассматривает срез опционов на S&P 500 за 2020 год для восьми базовых активов. В нём объясняются денежность опциона, внутренняя и временная стоимость, греки, подразумеваемая волатильность, а также информация,…
В ноутбуке проверяется корпус годовой отчётности перед его индексацией для финансовых исследований. Измеряется задержка между концом финансового периода и датой публичной подачи отчётности, что показывает, почему при анализе на момент времени нужно…
В этом ноутбуке реализована ежедневная учебная адаптация состязательной модели стохастического дисконтного фактора. Сеть портфельных весов строит фактор из избыточной доходности следующего дня, используя характеристики и состояние рынка, доступные на момент…
В этой записке проверяется, как выбранная стратегия на характеристиках компаний US реагирует на изменение допущения о транзакционных издержках. Конфигурация стратегии остаётся неизменной, а бэктесты на валидационной выборке повторяются для заданной сетки…
В записной книжке представлен предварительный обзор документов 10-K и 8-K компаний индекса S&P 100, предназначенных для финансового графа знаний. Описаны проверки схемы на наличие обязательных полей, уникальность ключей компании и номера подачи,…
В этой записной книжке фиксированная стратегия на характеристиках акций тестируется на зарезервированном отложенном периоде с использованием прогнозов и ранее выбранного метода распределения портфеля. Конфигурация, размер позиции, концентрация, частота…
В этом практическом примере оценивается недельный короткий стрэддл на опционах S&P 500 с использованием зарегистрированных бэктестов. Конфигурация выбирается из указанного ликвидного набора, кандидаты ранжируются на валидации, а выбранная конфигурация…
В этом анализе восстанавливаются жизненные циклы лимитных ордеров NASDAQ по сообщениям ITCH: от подачи ордера до первого события, связанного с отменой, или исполнения. Различаются добавления, удаления, частичные отмены, замены и исполнения, после чего…