Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 431
В этом ноутбуке сравнивается ежедневная, еженедельная, двухнедельная и ежемесячная ребалансировка портфеля импульса с высокими рейтингами, сформированного из фиксированного набора ETF ETF. По историческим ценам рассчитываются оборот и валовая доходность с…
В ноутбуке объясняется, как лимит доли объема ограничивает часть рыночного объема, которую заявка может потребить за каждый интервал. Если родительская заявка превышает допустимый объем, брокер исполняет ее часть, а остаток переносит на следующий интервал.…
В ноутбуке изучается, как рыночное воздействие меняет результаты бэктеста стратегии импульса для акций с разной ликвидностью. Размер заявки и стратегию сохраняют неизменными, ликвидность и волатильность оценивают за период формирования, а затем применяют…
В демонстрации одна стратегия пересечения двух скользящих средних запускается и в движке исторического бэктеста, и в движке реальной торговли, который воспроизводит те же дневные бары ETF. Стратегия, входные данные, параметры и правила исполнения…
В тетради исполнение родительского ордера рассматривается как задача управления с конечным горизонтом. Табличный агент Q-learning выбирает множитель для интенсивности торговли на основе VWAP, учитывая оставшееся время, остаток позиции и режимы спреда и…
В руководстве объясняется, как организовать рыночные данные помимо разовых загрузок. Представлен единый менеджер для получения отдельных тикеров или пакетов данных, заданных и пользовательских наборов символов, а также хранения в формате Parquet с…
В тетради проверяются правила управления риском на уровне позиции и портфеля для ведущих комбинаций распределения капитала ETF в месячной стратегии. Зарегистрированные прогнозы, концентрация и распределитель остаются неизменными; результаты с дополнительными…
Обзор главы описывает этапы исследования от проверенных рыночных данных до оценки модели. Рассматриваются предобработка с учётом разбиений, кодирование и обработка пропусков, а затем построение целевых значений с учётом исполнения, в том числе меток с…
В документе показан процесс работы с VectorBT для средневозвратного правила RSI только на длинной стороне по биткоину. RSI рассчитывается по дневным ценам закрытия; вход выполняется, когда значение за предыдущий день падает ниже нижнего порога, а выход —…
В документе оценивается, как торговые издержки меняют валидационные результаты одного ранее выбранного распределения между акциями и опционами S&P 500. Рассматриваются комиссии за одну сторону как доля торгуемой стоимости; они сравниваются с фиксированной…
В этом аудите сравниваются несколько движков бэктестинга на общих исторических данных для распределения активов ETF, фьючерсов CME, бессрочных криптоконтрактов с финансированием, валютного рынка и акций US. Каждая поддерживаемая пара получает одни и те же…
В записной книжке реализовано правило средневозвратной стратегии RSI только на длинной стороне для бессрочных контрактов BTC/USDT с помощью событийного движка бэктестинга. Внутридневные бары агрегируются в дневные данные OHLCV по времени UTC; рассчитывается…
В документе описано формирование зафиксированного набора акций для бэктестов на валидации и отложенной выборке с использованием оценки торговых издержек полного цикла сделки. Прокси объединяет оценочные издержки на акцию относительно средней цены акции с…
В исследовательском анализе описывается дневная панель биржевых фондов по девяти группам. Проверяется покрытие символов во времени, сравнивается панель со справочником классификации, рассматриваются пропуски и нулевые объёмы, а также порядок ценовых баров и…
В записке описано, как разбирать сообщения исторического потока IEX DEEP и поддерживать книгу лимитных заявок с помощью агрегированных обновлений на уровнях цен. Извлекаются изменения глубины рынка, лучшие котировки покупки и продажи и отчёты о сделках;…
В этом исследовании NASDAQ-100 изучается влияние транзакционных издержек на часто ребалансируемую стратегию на акциях. Рассматриваются два возможных ответа на высокие издержки: ограничить набор активов более ликвидными и менее затратными инструментами либо…
В этой демонстрации развёртывания модель Ridge переобучается на исторических дневных данных для группы основных валютных пар FX; текущие бары загружаются через бумажную сессию Interactive Brokers, пары ранжируются, затем формируется портфель с длинными…
В этом руководстве поперечные сигналы ETF преобразуются в портфели из десяти лучших активов с равными весами и только длинными позициями. Регрессия Ridge и логистическая классификация сравниваются с базовыми вариантами на основе импульса и равных весов.…
В этом блокноте агент Proximal Policy Optimization обучается ликвидировать фиксированный ордер за заданный горизонт. Изученная политика распределения сделок по времени сравнивается с TWAP и графиком Almgren–Chriss: измеряется дефицит исполнения и…
В записной книжке для каждой сделки AAPL в обычную торговую сессию 16, 2020 восстанавливается действовавшая в тот момент лучшая национальная цена покупки и продажи (NBBO). События котировок и сделок объединяются в хронологическом порядке; последние цены…
В этом руководстве из отдельных контрактов ES строится непрерывный ряд фьючерсов. Ближний контракт определяется по объёму торгов с ограничением, исключающим откат, а переключение по объёму сравнивается с выбором даты по календарю. Объясняется, почему…
В этой записной книжке рассматриваются сделки и котировки AAPL во время обвала рынка в марте 16 года 2020, чтобы показать, как микроструктура рынка меняется в условиях стресса. Лента фильтруется по обычным торговым часам; записи о сделках отделяются от…
В этом руководстве создаётся симулятор ежемесячной ротации ETF на основе ранжирования по моментуму с поправкой на риск за скользящий период и фильтра режима по кривой доходности казначейских облигаций. В конце каждого месяца правило ранжирует десять фондов…
В ноутбуке показан операционный цикл стратегии прогнозирования ETF: обновление рыночных данных, пересчёт финансовых признаков, переобучение модели Ridge, сохранение артефактов для развёртывания, создание текущих кросс-секционных прогнозов, их повторное…