Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 178
Этот анализ выполнимости проверяет, позволяют ли данные и предположения построить недельную стратегию ранжирования акций S&P 500 по подразумеваемой волатильности опционов «при деньгах» и покупки лидирующих акций. Сигнал дают опционы, но позиции удерживаются…
В этой записной книжке оцениваются последовательные модели для ранжирования акций S&P 500 по окнам истории опционных поверхностей и цен. Нормализованная линейная модель без рекуррентной памяти сравнивается с LSTM, чьи управляющие элементы переносят…
В ноутбуке создаются метки будущей доходности для стратегии, которая использует сигналы по биржевым опционам и торгует базовыми акциями. Дневные цены акций корректируются на дробления и дивиденды; применяется постоянный идентификатор ценной бумаги, а…
В записной книжке наборы прогнозов моделей преобразуются в сопоставимые бэктесты опционов на S&P 500. В каждую еженедельную дату принятия решения прогнозируемая доходность ранжируется, выбираются символы с наивысшим рейтингом из ликвидной вселенной и…
В этом ноутбуке отбираются признаки-кандидаты для стратегии продажи колл- и пут-опционов на одну и ту же акцию с одинаковой датой экспирации; стрэддл удерживается до экспирации. Для каждого признака измеряется, ранжирует ли он доступные акции в том же…
В этом ноутбуке проверяются валидационные прогнозы, полученные в исследованиях акций и опционов, путём их преобразования в портфели акций только с длинными позициями. Используется базовый вариант с равными весами для акций из топ-K, сравниваются несколько…
В этой оценке опционные признаки, признаки на основе цены и признаки условной волатильности проверяются на соответствие будущей доходности акций. Для каждой сессии рассчитывается ранговая корреляция между активами: значения признаков сопоставляются с…
В этой записной книжке рассматривается инструментированный анализ главных компонент (IPCA) для панели акций с признаками поверхности опционов. В отличие от обычного PCA, который оценивает экспозиции каждой акции по истории её доходности, IPCA моделирует…
В этой записной книжке применяется TabM — нейросетевая архитектура для табличных данных, в которой участники ансамбля совместно используют двухслойную сеть признаков. Каждый участник масштабирует общее представление своим обучаемым вектором и использует…
В документе описано сравнение валидационных прогнозов линейных моделей, градиентного бустинга, табличного глубокого обучения и последовательных моделей для опционов S&P 500. Перед публикацией диагностик проверяется, что каждая зарегистрированная совокупность…
В этом ноутбуке обучается заданная модель LSTM для прогнозирования в исследовании опционов S&P 500. Сеть получает последовательные по времени окна истории каждого символа и использует состояние рекуррентной сети с вентильной структурой для передачи…
В исследовании финансовые признаки и признаки волатильности GJR-GARCH сопоставляются с будущими доходностями акций. Для каждой сессии рассчитывается ранговая корреляция между признаком и последующими доходностями акций, после чего оцениваются средняя связь,…
В документе выводятся цены европейских колл- и пут-опционов по модели Блэка—Шоулза, проверяется их соотношение через паритет пут-колл и численно рассчитывается подразумеваемая волатильность — значение, при котором цена модели совпадает с наблюдаемой ценой…
В записной книжке показано глубокое хеджирование короткого европейского колл-опциона. Траектории цены базового актива моделируются геометрическим броуновским движением, дельта Блэка—Шоулза рассчитывается как ориентир, а полурекуррентная нейронная сеть…
В этой записной книжке измеряется, как меняется эффективность опционной стратегии S&P 500 на валидации при разных предполагаемых долях уплачиваемого котируемого спреда. Для каждого семейства моделей выбирается одна базовая стратегия, после чего она повторно…
В этой записной книжке объясняется, почему универсальная риск-надстройка с целевыми весами портфеля не может управлять описанной стратегией короткого стрэддла на индекс S&P 500. Опционный движок распределяет фиксированные доли капитала между недельными…
В этой тетради формируются метки будущей доходности акций для стратегии, которая использует данные по биржевым опционам для ранжирования акций, а затем удерживает сами акции. Создаётся скорректированный ценовой ряд с учётом корпоративных действий, а компании…
В этом исследовании проверяется, помогает ли информация о биржевых опционах выбирать акции S&P 500. Дневные цены акций объединяются с уровнями подразумеваемой волатильности, асимметрией, срочной структурой и показателями премии за риск дисперсии для 633…
В документе описан специализированный бэктест недельной опционной стратегии на 500 S&P. Каждая когорта выбирает компоненты с наиболее высокими рейтингами, продаёт колл- и пут-опционы около денег примерно с месячным сроком до экспирации и хеджирует дельту…
В ноутбуке объясняется инструментальный анализ главных компонент (IPCA), который оценивает общие факторы, задавая экспозиции каждой акции к ним как общую линейную функцию характеристик поверхности опционов на ту же дату. К этим характеристикам относятся…
Этот исследовательский анализ знакомит с опционными контрактами и структурой цепочки, а затем описывает выборку 2020 опционов S&P 500 по восьми базовым активам. Объясняются денежность опциона, внутренняя и временная стоимость, подразумеваемая волатильность,…
В этой записной книжке оцениваются стоп-лоссы на уровне позиции, трейлинг-стопы и выход по времени для ветви распределения капитала, занявшей первое место по коэффициенту Шарпа на валидации среди допустимых кандидатов с полным покрытием. Каждый оверлей…
В этой записной книжке сравниваются правила распределения весов в портфеле для опционной стратегии на S&P 500, которая продаёт стреддлы. Выбранные тикеры и прочие настройки стратегии остаются неизменными; базовое распределение с равными весами заменяется…
В ноутбуке описано создание набора прогнозов вне обучающей выборки для ранее выбранной модели опционов S&P 500. Конфигурация фиксируется по результатам валидации, затем переобучается на данных до отложенного периода, и для этого периода регистрируются…