Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 342
В эксперименте объединяются валидационные прогнозы модели градиентного бустинга деревьев, табличной нейронной сети и модели скрытых факторов для ежемесячного ранжирования ETF. Сначала прогнозы стандартизируются в поперечном срезе с помощью z-оценок, затем…
В этом руководстве поперечные сигналы ETF преобразуются в портфели из десяти лучших активов с равными весами и только длинными позициями. Регрессия Ridge и логистическая классификация сравниваются с базовыми вариантами на основе импульса и равных весов.…
В этом справочнике описаны два общедоступных источника документов SEC для изучения позиций в акциях и активности инсайдеров. Ежеквартальные отчёты 13F содержат сведения об институциональных вложениях: по выбранной группе управляющих или в виде массивов…
В этой записной книжке реальные граф знаний цепочек поставок и данные об институциональных владениях 13F преобразуются в признаки для машинного обучения. Вычисляются сетевые показатели, например центральность и зависимости, оцениваются концентрация…
В этом руководстве создаётся симулятор ежемесячной ротации ETF на основе ранжирования по моментуму с поправкой на риск за скользящий период и фильтра режима по кривой доходности казначейских облигаций. В конце каждого месяца правило ранжирует десять фондов…
В ноутбуке стоимость риска объясняется как квантиль убытка, а условная стоимость риска, или ожидаемый дефицит, — как средний убыток за этим порогом. Оценивается однодневный хвостовой риск для широкого фондового ETF четырьмя способами: эмпирические…
В ноутбуке иерархический паритет риска рассматривается как альтернатива распределению по средней дисперсии при шумных оценках ковариации. HRP кластеризует активы по расстояниям корреляции, упорядочивает их по иерархии, затем рекурсивно делит упорядоченный…
В ноутбуке представлен сводный по нескольким исследованиям перечень сконструированных финансовых признаков и наиболее высокий информационный коэффициент из реестра для каждого рыночного исследования. Подсчитываются признаки и семейства названий признаков,…
В этом ноутбуке прогнозы валютных пар FX преобразуются в базовые торговые результаты. В каждый момент принятия решения пары ранжируются, для длинной и короткой сторон выбираются равные доли, а выбранные конфигурации прогнозов и контрольные точки запускаются…
В этом ноутбуке сравниваются две симуляции одной и той же месячной стратегии моментума ETF. В обеих одинаковы целевые веса, набор инструментов, даты и общие торговые издержки. В одной доходность рассчитывается по запаздывающим весам и доходности активов; в…
В тетради сравниваются равные веса, веса, обратные волатильности, минимальная дисперсия и иерархический паритет риска при одинаковой вселенной ETF, прогнозах, графике ребалансировки и протоколе бэктеста. Скользящая модель Ridge ранжирует ETF по моментуму,…
В тетради объясняется Value at Risk (VaR), обозначающий квантиль убытка, и Conditional Value at Risk (CVaR), усредняющий убытки, превышающие этот порог. На дневных доходностях ETF сравниваются оценки историческим методом, гауссовской моделью, с поправкой…
В модуле определено, как формируется поле отбора на отложенной выборке на этапах валидации и для разных меток стратегий. Он устраняет расхождения, из-за которых зафиксированные наборы кандидатов и реконструкция в текущем режиме могут выбирать разные…
В этой тетради анализ главных компонент применяется к ликвидной выборке акций US, чтобы выделить скрытые факторы и сформировать лонг-шорт портфели собственных векторов. Здесь объясняется, как стандартизированные векторы PCA преобразуются в веса по обычным…
В ноутбуке создаётся распределитель на основе LSTM, который напрямую преобразует недавние признаки доходности и волатильности ETF в веса портфеля с длинными позициями. Выход softmax обеспечивает неотрицательные веса и полное инвестирование, а…
В ноутбуке применяется метод главных компонент к изменениям доходности восьми казначейских облигаций с постоянным сроком погашения от одного до тридцати лет. Календарные строки, заполненные переносом предыдущих значений и не содержащие изменений доходности,…
Этот скрипт собирает данные об институциональных владениях из документов SEC 13F двумя способами: загружает документы для выбранного набора управляющих или скачивает квартальные массовые файлы SEC. Оба способа приводят данные о владениях к общей схеме;…
В этом ноутбуке описана DeePM — сквозная портфельная политика для ETF, призванная улучшать результаты в разных рыночных условиях. В её компоненты входят признаки доходности и тренда, нормированные по волатильности, модель на основе LSTM, отбор переменных,…
В этой итоговой записной книжке сравниваются равные веса, обратная волатильность, оптимизация среднего и дисперсии и иерархический паритет рисков на общем сигнале для диверсифицированного набора ETF. Скользящая модель Ridge использует признаки моментума,…
В этой записной книжке изолируется влияние распределения активов: выбранный сигнал в каждом исследовании фиксируется, а бэктесты на этапе распределения сравниваются. Рассматриваются равные веса, обратная волатильность, взвешивание по оценке, оптимизация…
В этой записной книжке сравниваются методы распределения активов в разных исследованиях при фиксированном выбранном прогнозе сигнала для каждого исследования. Загружаются бэктесты этапа распределения, связанные с одним и тем же базовым прогнозом, а затем…
В ноутбуке структурированный поиск по графу сравнивается с векторным поиском на основе эмбеддингов на данных об институциональных владениях из отчётов 13F. Создаётся снимок владений на фиксированный момент отсечения, ограничивается набор акций и формируются…
В ноутбуке сравниваются распределения портфеля из PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib и skfolio на одной и той же панели доходности ETF. Алгоритмы подгоняются на обучающем периоде; проверяется, что эквивалентные целевые функции и согласованные веса совпадают в…
В ноутбуке построена модель Марковица для длинных позиций с полной инвестицией, включая допустимые портфели, эффективную границу, решения с максимальным коэффициентом Шарпа и минимальной дисперсией. Объясняется, как дисперсия портфеля зависит от…