Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 749
В ноутбуке исследуется, почему информационный коэффициент модели не определяет коэффициент Шарпа стратегии, построенной на её прогнозах. На нескольких примерах сигналы сопоставляются с результатами бэктестинга; также рассматривается, как правила входа,…
В этом анализе осуществимости выясняется, правдоподобны ли данные и допущения для недельной стратегии короткого стрэддла с хеджированием по дельте на акциях индекса S&P 500, прежде чем обучать модель. Объясняется, как колл и пут с одинаковыми страйком и…
В этой записной книжке сравниваются правила распределения капитала при продаже стрэддлов на выбранные акции S&P 500. Набор выбранных акций остаётся неизменным, меняется только распределение, а базовым вариантом служат равные веса. Рассматриваются веса по…
В этой записке проверяется, как выбранная стратегия на характеристиках компаний US реагирует на изменение допущения о транзакционных издержках. Конфигурация стратегии остаётся неизменной, а бэктесты на валидационной выборке повторяются для заданной сетки…
В этой записной книжке фиксированная стратегия на характеристиках акций тестируется на зарезервированном отложенном периоде с использованием прогнозов и ранее выбранного метода распределения портфеля. Конфигурация, размер позиции, концентрация, частота…
В этой среде моделируется маркет-мейкер, который меняет центр котировки и спред в зависимости от позиции, волатильности и дискретного выбора действия. Для синтетических цен используется условная волатильность, сгенерированная процессом GARCH; дисбаланс…
В этой записной книжке разработана система оценки торговых издержек с учётом единиц измерения для акций, криптовалютных бессрочных контрактов, фьючерсов, ETF и валютного рынка. Различаются количество акций, объём контрактов, объём базового актива и число…
В этой записной книжке объясняется, как спецификации фьючерсных контрактов влияют на учёт в бэктесте. Показано, как множитель контракта переводит изменение цены в прибыль или убыток в долларах, как цена, умноженная на множитель, определяет номинальную…
В этой записной книжке эталонные портфели ETF сравниваются в условиях исторических кризисов, вручную заданных одновременных шоков активов и сценариев убытков Монте-Карло. Исторические периоды включают крупные распродажи акций и облигаций на фоне изменения…
В этом практическом примере оценивается недельный короткий стрэддл на опционах S&P 500 с использованием зарегистрированных бэктестов. Конфигурация выбирается из указанного ликвидного набора, кандидаты ранжируются на валидации, а выбранная конфигурация…
Этот модуль формирует таблицы каталога из реестров экспериментов с прогнозами моделей и бэктестами. Он задаёт зарезервированные поля для происхождения данных, идентификаторов, статуса завершения, доступности артефактов и метрик. Каталог содержит несколько…
В этой итоговой работе объясняется оценка вероятностных прогнозов с помощью оценки Брайера, логарифмической оценки, ожидаемой ошибки калибровки и резкости прогноза; диаграммы надёжности показывают, где прогнозы чрезмерно или недостаточно уверенные. Описаны…
В ноутбуке объясняется, почему наблюдаемый коэффициент Шарпа стратегии нужно корректировать, если её выбрали из множества испытаний. Представлен дефлированный коэффициент Шарпа (DSR), который сравнивает выбранный результат с ориентиром, возрастающим вместе с…
В этой тетради показан процесс проверки качества ежедневных данных US по акциям OHLCV. Структурные проверки охватывают пропуски, дубликаты, хронологический порядок, согласованность цен, отрицательные значения, устаревшие цены и экстремальные доходности.…
В этом ноутбуке ранее выбранная стратегия акций и опционов S&P 500 применяется к прогнозам для отдельного отложенного периода 2021. Выбранная конфигурация переносится без изменений, включая правила распределения капитала и концентрации, риск-оверлей и…
В этой главе описывается управление системами машинного обучения для торговли после развёртывания. Технические сбои, когда одинаковые входные данные дают разные результаты, отделяются от статистической деградации, когда результаты перестают предсказывать…
В этом анализе объясняется, как интерпретировать информационные коэффициенты для набора моделей прогнозирования фьючерсов CME. Для каждой даты IC определяется как ранговая корреляция прогнозируемой и реализованной доходности по инструментам, после чего…
В ноутбуке объясняется, как макроданные с отметкой периода измерения могут привести к утечке будущей информации в бэктест торговли. Даты публикации оцениваются добавлением длительности периода к дате в записи, а затем применением консервативной задержки…
В этом ноутбуке реализована DeePM — сквозная портфельная политика для диверсифицированного набора ETF. Модель объединяет временные признаки, метаданные активов, поперечное внимание и априорный макрограф, разрешающий внимание внутри классов активов и между…
В документе объясняется, как оценить ранее выбранную стратегию акций US на отложенных данных, сохраняя конфигурацию неизменной. Правильный набор прогнозов для отложенной выборки определяется по идентификатору обучения и контрольной точке выбранной модели,…
В этом ноутбуке измеряется влияние торговых издержек на стратегии, уже отобранные на этапах выбора сигналов, распределения капитала и риск-оверлея. Перед изменением издержек фиксируется одна конфигурация на метку, выбранная по валидации, поэтому полученные…
В документе представлена единая машина состояний для автоматической приостановки торговли с состояниями «закрыт», «открыт» и «полуоткрыт». Этот цикл применяется к четырём условиям: просадке портфеля, дневному убытку, последовательным убыточным сессиям и…
В документе объясняется, почему стоп-лоссы, трейлинг-стопы и выход по времени нельзя оценить в исследовании, где бэктест сохраняет веса в течение месяца и учитывает только реализованную месячную будущую доходность. Такие правила зависят от траектории цены…
В документе описан процесс оценки зарегистрированных бэктестов микроструктуры NASDAQ-100. Он считывает существующие запуски, не обучая модели и не выполняя бэктесты повторно, отслеживает цепочки выбранных стратегий, сравнивает кандидатов с эталоном с равными…