Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 431
В ноутбуке разрабатывается система перевода рыночной активности в расчетные издержки торговли и емкость стратегии. Представлена модель воздействия с квадратным корнем; волатильность и средний дневной объем определены как ключевые входные параметры. Также…
В документе сравниваются четыре источника рыночных данных по акциям для изучения сделок, котировок и книг лимитных заявок: AlgoSeek TAQ, Databento market by order, NASDAQ ITCH и IEX HIST. Объясняются детализация и охват каждого источника, стоимость или…
В ноутбуке отдельно рассматриваются результаты для движка LEAN в аудите, который сравнивает сохраненные запуски реальных стратегий с соответствующими профилями ML4T Backtest. Выделены четыре поддерживаемые нагрузки: распределение ETF, финансирование…
В ноутбуке представлен процесс, объединяющий стандартизированную загрузку данных ETF, реестр признаков и диагностику сигналов. Показано, как находить метаданные индикаторов, рассчитывать признаки со стандартными или явно заданными параметрами и сохранять…
В исследовании по данным market by order для NVDA строится поминутная мера давления потока заявок. Добавлениям заявок, отменам и исполнениям присваиваются знаки в зависимости от стороны; события взвешиваются по размеру и расстоянию от средней цены, после…
В этом ноутбуке прогнозы валютных пар FX преобразуются в базовые торговые результаты. В каждый момент принятия решения пары ранжируются, для длинной и короткой сторон выбираются равные доли, а выбранные конфигурации прогнозов и контрольные точки запускаются…
В этом ноутбуке сравниваются две симуляции одной и той же месячной стратегии моментума ETF. В обеих одинаковы целевые веса, набор инструментов, даты и общие торговые издержки. В одной доходность рассчитывается по запаздывающим весам и доходности активов; в…
В тетради сравниваются форматы хранения CSV, Parquet, Feather и HDF5 на детерминированной панели OHLCV размером в миллион строк. Измеряются время записи, время чтения с полной загрузкой данных, размер файла и время чтения только двух столбцов. Для записи…
В тетради сравниваются DQN, PPO и A2C в симулируемой среде торговли криптовалютами. Процесс волатильности GARCH(1,1) калибруется по часовым доходностям бессрочных фьючерсов на биткоин, после чего моделируются траектории, сохраняющие кластеризацию…
В ходе аудита торговые движки сравниваются при воспроизведении одинаковых зафиксированных целевых позиций модели и исторических входных данных с адресацией по содержимому для распределения ETF, фьючерсов, бессрочного финансирования в криптовалютах, валютного…
В тетради показан доступный только для чтения процесс ответов на вопросы по графу институциональных владений, построенному по отчётам 13F. Вместо генерации запросов к базе данных из естественного языка система направляет точно поддерживаемые вопросы к…
В тетради оцениваются стоп-лоссы для отдельных позиций, трейлинг-стопы и выходы по времени для конфигураций на этапе распределения капитала во внутридневной стратегии NASDAQ-100. Решения принимаются каждые пятнадцать минут, а движок бэктестинга отслеживает…
В этой главе обучение с подкреплением рассматривается как инструмент последовательного управления, отличающийся от прогнозирования с учителем. В центре внимания задачи, где действия влияют на последующие результаты, а вознаграждения сравнительно конкретны:…
В документе показано, как подключить стратегию моментума ETF на пять дней к Alpaca через общий интерфейс стратегий. Стратегия отслеживает моментум по SPY, QQQ и IWM и генерирует сигналы при пересечении порога. Адаптеры для конкретного брокера обрабатывают…
В этой заметке о конфигурации различаются настройки, которые входят в идентификатор бэктеста, и настройки, действительно влияющие на моделируемые торговые затраты. В рассматриваемом исследовании все зарегистрированные запуски используют векторизованный путь…
В документе показана брокерская оболочка, которая проверяет заявки и состояние портфеля перед отправкой сделок. Контроль включает ограничения числа акций и стоимости каждой заявки, лимиты экспозиции позиции, частоты заявок, списки разрешённых и запрещённых…
В документе представлена переиспользуемая машина состояний для автоматической остановки торговли с закрытым, открытым и полуоткрытым состояниями. Одинаковая логика переходов применяется к четырём рискам: просадке счёта, дневному убытку, последовательным…
В документе описана среда Gymnasium для обучения агента ликвидировать позицию за фиксированный период. Наблюдение объединяет оставшуюся позицию и время со спредом, глубиной рынка, волатильностью и нормальным либо стрессовым режимом. Непрерывное действие…
В этой главе рыночные данные рассматриваются как результат правил торговли, ликвидности и поведения участников. Описываются данные от котировок лучшего спроса и предложения до потоков данных по отдельным заявкам, а затем разбор сообщений биржи и их…
В этом анализе проверяется, позволяют ли ежедневные данные по опционам реализовать недельную стратегию: продавать стрэддлы по цене около денег на компоненты S&P 500, хеджировать акции по дельте и удерживать контракты до экспирации. Объясняется, как колл- и…
В исследовании описан конвейер анализа бессрочных криптовалютных фьючерсов, где выплаты финансирования между длинными и короткими позициями при регулярных расчётах рассматриваются как возможный источник доходности. Описаны этапы работы с данными и моделями:…
В документе объясняется, как четыре модели рыночного воздействия оценивают неблагоприятное изменение цены на акцию, связанное с ордером: нулевое воздействие, линейное воздействие, воздействие по квадратному корню и настраиваемый степенной закон. Разъясняются…
В этой записной книжке рассматривается, почему два движка бэктестинга могут давать разные результаты при одинаковых сигналах. Стратегия и торгуемый набор инструментов фиксированы; веса портфеля при равных прогнозах назначаются детерминированно, а настройки…
В этой главе бэктест рассматривается как попытка опровергнуть состоятельность стратегии с помощью явных предположений о времени сигнала, исполнении, ребалансировке, размере позиций, издержках, ограничениях и ориентирах для сравнения. Векторизованное…