Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 342
В ноутбуке рейтинги моделей преобразуются в простые портфели бессрочных криптофьючерсов, чтобы в последующих экспериментах измерять эффект изменения размера позиций, издержек или контроля риска. Применяются правила входа, например выбор контрактов с…
В документе сравниваются альтернативные методы определения размера позиций для стратегий на фьючерсах CME, выбранных из базового варианта, ранжированного по валидационному коэффициенту Шарпа с равными весами. При равных весах каждый выбранный продукт…
В записной книжке наборы прогнозов моделей преобразуются в сопоставимые бэктесты опционов на S&P 500. В каждую еженедельную дату принятия решения прогнозируемая доходность ранжируется, выбираются символы с наивысшим рейтингом из ликвидной вселенной и…
В этом ноутбуке проверяются валидационные прогнозы, полученные в исследованиях акций и опционов, путём их преобразования в портфели акций только с длинными позициями. Используется базовый вариант с равными весами для акций из топ-K, сравниваются несколько…
В этой записной книжке размер ставки по Келли для бинарного пари выводится через максимизацию ожидаемого логарифма капитала, а затем показывается, как размер ставки меняет распределение смоделированных траекторий капитала. Подход расширяется на непрерывную…
В этой записной книжке оценивается ранее выбранная стратегия ETF на зарезервированном отложенном периоде. Из идентификатора обучения и контрольной точки извлекаются соответствующие прогнозы, затем применяются заданные ранее спецификация стратегии и торговые…
В этой главе управление рисками рассматривается как часть разработки стратегии и её работы в реальном времени. Описаны измерение хвостового риска с помощью стоимости под риском и условной стоимости под риском, глубина и восстановление после просадки,…
В этой записной книжке сравниваются PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib и skfolio: оптимизаторы портфеля обучаются на общей панели доходности ETF, а их зафиксированные веса оцениваются на более поздних наблюдениях. Рассматриваются распределения с учётом средней…
В этом ноутбуке объясняется иерархический паритет риска (HRP) — метод формирования портфеля, призванный снизить чувствительность к шумным оценкам ковариации. Описаны три этапа: кластеризация активов по расстоянию на основе корреляций, упорядочивание согласно…
В этом ноутбуке оцениваются зарегистрированные бэктесты ETF на разных этапах конвейера стратегии — от сигналов и распределения активов до издержек и наложений по риску. Загружаются существующие прогнозы и бэктесты; модели не обучаются и новые бэктесты не…
В этом ноутбуке сравниваются шесть способов взвешивания портфелей ETF, отобранных по одному и тому же прогнозному ранжированию: равные веса, взвешивание по оценке, обратная волатильность, паритет риска, оптимизация среднего и дисперсии и иерархический…
В этом ноутбуке собраны зарегистрированные оценки двойного машинного обучения из нескольких исследований трейдинга и сравниваются их неопределённость и диагностические показатели. Загружаются актуальные строки из реестра каждого исследования, проверяются…
В этом ноутбуке представлен диагностический подход к бэктесту распределения активов в ETF. Рассчитываются показатели риска и доходности, такие как коэффициенты Шарпа, Сортино и Кальмара, волатильность, стоимость под риском и максимальная просадка;…
В записной книжке сравниваются шесть методов распределения капитала в стратегиях на криптовалютных бессрочных контрактах, уже прошедших базовый отбор. Прогнозы и правила входа каждой стратегии остаются фиксированными, меняется лишь распределение капитала:…
В этом модуле строится ансамбль средних прогнозов на основе зарегистрированных наборов предсказаний; особое внимание уделяется воспроизводимости и снижению смещения отбора. Подходящие конфигурации моделей выбираются из реестра, а не из вручную составленного…
В этой тетради изучается регуляризация линейных моделей для вселенной валютных пар, доходности которых связаны, поскольку каждая пара выражает курс между общими валютами. Различаются мультиколлинеарность признаков, с которой могут справиться Ridge, LASSO и…
В этом ноутбуке по исторической доходности акций US строится корреляционная сеть и исследуются способы формирования портфеля. На основе данных оценочного окна выбирается ликвидная совокупность активов, попарные корреляции преобразуются в расстояния, а для…
В этом исследовании проверяется, помогает ли информация о биржевых опционах выбирать акции S&P 500. Дневные цены акций объединяются с уровнями подразумеваемой волатильности, асимметрией, срочной структурой и показателями премии за риск дисперсии для 633…
В документе описан перебор распределения капитала в портфеле FX, предназначенный для отделения выбора размера позиции от выбора сигнала. В качестве отправной точки используются зафиксированные кандидаты с равными весами, ранжированные по результатам…
Этот сравнительный анализ изучает, как прогнозная информация, измеряемая информационным коэффициентом (IC), соотносится с коэффициентом Шарпа портфеля в девяти исследованиях торговых случаев. Главный вывод: на эту связь влияет реализация стратегии — правила…
В этом разборе альтернативные методы расчёта размера позиций для фьючерсов CME сравниваются с базовым вариантом с равными весами. Объясняется, что при расчёте по обратной волатильности используется собственная волатильность каждого контракта, тогда как…
Эта записная книжка превращает ранжирование прогнозов валютных пар в базовую модель торговли. В каждый момент принятия решения формируются равные по размеру длинная и короткая части из пар с наивысшим и наименьшим рейтингом, после чего они оцениваются с…
В этом модуле задаётся дифференцируемый целевой функционал для сквозного обучения портфеля. Ограниченные риск-веса на уровне активов преобразуются в портфельные экспозиции с помощью масштабирования по волатильности; затем рассчитывается средняя валовая…
В этой записной книжке задаётся базовый уровень для оценки модельных прогнозов по фьючерсам CME на этапе работы с сигналами. При каждом еженедельном решении инструменты ранжируются по прогнозируемой доходности: верхняя группа покупается, нижняя продаётся в…