Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 749
В документе представлен поэтапный метод сопоставления названий компаний из альтернативных данных, отчётности, новостей и ценовых источников с ценными бумагами. Сначала выполняется соединение по доступным идентификаторам в заданном порядке доверия;…
В ноутбуке показано, как явный учёт издержек исполнения может сократить валовую доходность гипотетической внутридневной стратегии. За основу спреда при пересечении рынка берётся медианный спред котировок с учётом объёма для компонентов NASDAQ-100; затем…
В ноутбуке рассматриваются выбранная валютная стратегия и цепочка её результатов на отложенной выборке с использованием зарегистрированных исследовательских артефактов. Выбор воспроизводится на замороженном наборе кандидатов для валидации: подходящие…
В документе описаны инструменты сравнения зарегистрированных торговых стратегий и подготовки структурированных оценок тематических исследований. Основной метод ранжирования ограничивает ряды доходности точными общими временными метками перед расчётом…
В коде описано, как настройки бэктеста определяются по конфигурации примера и как при идентификации запуска учитываются изменения торгуемого набора и возраста прогнозов. Главный вывод: любой фильтр, изменяющий портфель или набор прогнозов, должен быть…
В документе описаны способы сравнить доходность стратегии с двумя внешними бенчмарками: дневной полной доходностью SPY и рыночной доходностью Fama-French, рассчитанной как сумма рыночной премии за риск и безрисковой ставки. Предусмотрены фильтрация по датам…
В документе представлен рабочий процесс исследований торговли с машинным обучением: от данных и построения признаков через обучение моделей, бэктестинг, транзакционные издержки, решения по портфелю и риску до внедрения и мониторинга. Подчёркиваются граница…
В записной книжке изучается, как выбор регуляризации Ridge влияет на информационный коэффициент панели ETF и как поиск гиперпараметров может завышать заявленные результаты. Сначала оценивается широкий диапазон значений альфа на walk-forward-фолдах с…
В записной книжке спецификация уже выбранной стратегии FX применяется к зарегистрированным прогнозам отложенной выборки. Сохраняются сигнал стратегии, распределение активов, средства контроля риска, правило ребалансировки, издержки и настройки счёта; набор…
В этой записной книжке оцениваются средства защиты системы ответов на вопросы по финансовым документам на шести написанных вручную примерах. Они охватывают косвенное внедрение инструкций, вымышленные данные в недоверенных материалах, попытки выполнить…
В документе описано абляционное исследование того, улучшают ли обученные графовые эмбеддинги прогнозы доходности акций по сравнению с обычными табличными признаками. Сеть строится по историческим корреляциям доходности акций; признаки моментума,…
В ноутбуке задаётся и запускается анализ двойного машинного обучения эффекта премии за риск дисперсии на доходность опционов S&P 500 до экспирации. До выполнения явно указываются оцениваемый параметр, временная привязка наблюдений, смешивающие факторы, схема…
В ноутбуке демонстрируется глубокое хеджирование короткого европейского колл-опциона. Симулируются траектории геометрического броуновского движения, в качестве эталона используется дельта-хеджирование Блэка — Шоулза, а полу-рекуррентная нейронная сеть…
В ноутбуке сравниваются четыре эталонных распределения ETF по историческим кризисным периодам, заданным вручную одновременным шокам активов, симуляциям Монте-Карло с распределением Стьюдента и статистике рыночных режимов. Объясняется мера максимальной…
В ноутбуке описано создание прогнозов на отложенной выборке для стратегии на FX после выбора её конфигурации по результатам валидации. Из допущенных кандидатов, сохранивших платёжеспособность, выбирается вариант с наибольшим коэффициентом Шарпа на…
В этой записной книжке формируются метки будущей доходности для коротких стреддлов около денег на акции S&P 500. Поскольку ежедневная панель стреддлов со сроком 30 дней каждый день переходит к другому страйку или сроку экспирации, сдвинутый ценовой ряд…
В этом ноутбуке объясняется, почему опубликованный коэффициент Шарпа — неопределённая оценка, а не окончательная мера качества стратегии. Рассматриваются доверительные интервалы и вероятностный коэффициент Шарпа, оценивающий вероятность того, что истинный…
В ноутбуке сравниваются равные веса с двумя правилами распределения капитала для торговых стратегий, сформированных на основе характеристик компаний US: взвешивание по оценке направляет больше капитала в активы с более высокими прогнозами модели, а…
В главе представлены агентные рабочие процессы для финансовых исследований, где основная сложность состоит в сборе, фильтрации и обобщении неоднородных данных. Они сопоставляются с традиционными моделями, хорошо работающими со стабильными структурированными…
В этом ноутбуке объясняется, как оценивать финансовые модели, не допуская утечки в обучение или отбор модели информации, недоступной на дату принятия решения. Различаются обучающая, валидационная и итоговая контрольная выборки; также объясняется, почему…
В этом ноутбуке сравниваются четыре способа выявить связи в панели доходности ETF: NOTEARS для одновременных линейных ориентированных ациклических графов, VAR-LiNGAM для структуры с лагами и мгновенными связями, PCMCI для тестов условной независимости и…
В ноутбуке представлен Tail-GAN — генеративно-состязательный подход для воспроизведения хвостового риска финансовых сценариев, в особенности стоимости под риском (VaR) и ожидаемого дефицита (ES). Дифференцируемая сортировка позволяет включать в обучение…
В этом ноутбуке сравниваются модели комиссий и проскальзывания для акций и фьючерсов, а затем рассматривается влияние предположений о комиссиях на фиксированную стратегию импульса ETF ETF. Объясняется, как процентные, поштучные, минимальные, комбинированные…
В этом ноутбуке рассматривается, как объединять несколько вероятностных прогнозов. Простое усреднение представлено как базовый вариант, а экстремизация Неймана объясняется как способ сместить среднее панели дальше от базовой частоты с учётом числа…