Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 938
В этой записке проверяется, как выбранная стратегия на характеристиках компаний US реагирует на изменение допущения о транзакционных издержках. Конфигурация стратегии остаётся неизменной, а бэктесты на валидационной выборке повторяются для заданной сетки…
В документе описан интерфейс для читателей, позволяющий изучать результаты бэктестов из реестра. Он поддерживает сводки по числу запусков, просмотр спецификаций и отдельных запусков, ранжирование результатов, сравнение методов распределения, просмотр кривых…
В этой записной книжке фиксированная стратегия на характеристиках акций тестируется на зарезервированном отложенном периоде с использованием прогнозов и ранее выбранного метода распределения портфеля. Конфигурация, размер позиции, концентрация, частота…
В этой записной книжке анализируются временные метки событийных связей финансового графа знаний; отдельно рассматривается, когда произошло событие, когда оно стало публичным и когда конвейер извлечения создал связь. Рассчитываются лаги раскрытия и…
В этой записной книжке разработана система оценки торговых издержек с учётом единиц измерения для акций, криптовалютных бессрочных контрактов, фьючерсов, ETF и валютного рынка. Различаются количество акций, объём контрактов, объём базового актива и число…
В этом обзоре главы описан процесс определения торговых стратегий на основе гипотез до проведения бэктеста. Документированные допущения о данных и неизменяемая конфигурация связываются с исследовательским анализом, событийными исследованиями и…
В этой записной книжке объясняется, как спецификации фьючерсных контрактов влияют на учёт в бэктесте. Показано, как множитель контракта переводит изменение цены в прибыль или убыток в долларах, как цена, умноженная на множитель, определяет номинальную…
В этой записной книжке эталонные портфели ETF сравниваются в условиях исторических кризисов, вручную заданных одновременных шоков активов и сценариев убытков Монте-Карло. Исторические периоды включают крупные распродажи акций и облигаций на фоне изменения…
В этом практическом примере оценивается недельный короткий стрэддл на опционах S&P 500 с использованием зарегистрированных бэктестов. Конфигурация выбирается из указанного ликвидного набора, кандидаты ранжируются на валидации, а выбранная конфигурация…
В документе описан общий рабочий процесс анализа для сравнения конфигураций моделей на практических примерах. Сначала для каждого примера выбирается одна конфигурация, затем на её основе составляются сводки по фолдам и между исследованиями, чтобы в…
В этой записи аудита определено, как несколько фреймворков для бэктестинга сравниваются с ML4T на реальных практических примерах торговых стратегий и синтетической стрессовой нагрузке. В ней заданы правила сравнения упорядоченных исполнений, временных меток,…
В этой записной книжке сравниваются корректность и время выполнения VectorBT Pro и VectorBT OSS с ML4T на поддерживаемых стратегиях из практических примеров. Рассматриваются распределение активов в ETF, валютный рынок с котировками в USD и панель акций US…
В ноутбуке прогнозы по отдельным акциям преобразуются в портфели для валидации. На каждую дату ребалансировки акции сортируются по прогнозной доходности: покупается верхняя группа, нижняя продаётся без покрытия, а каждой позиции выделяется одинаковый…
В ноутбуке задаются метки будущей ценовой доходности для фиксированной панели бессрочных криптовалютных контрактов и объясняется, как их построение влияет на все последующие модели и бэктесты. Временные метки открытия бара сдвигаются к моменту доступности…
Этот модуль формирует таблицы каталога из реестров экспериментов с прогнозами моделей и бэктестами. Он задаёт зарезервированные поля для происхождения данных, идентификаторов, статуса завершения, доступности артефактов и метрик. Каталог содержит несколько…
В ноутбуке показано, как один и тот же фиксированный долларовый ордер может создавать разные издержки для разных акций в зависимости от его размера относительно доступного торгового объёма. На скорректированных дневных данных по акциям US применяется модель…
В ноутбуке оцениваются конфигурации последовательностных моделей LSTM и NLinear для фьючерсных инструментов CME. Последовательностные модели обрабатывают упорядоченные окна наблюдений, проверяя, содержит ли недавняя траектория информацию сверх специально…
В ноутбуке описана общая процедура обучения временных свёрточных сетей на дневных данных пар FX. Вместо отдельной строки признаков для каждой даты модель использует фиксированное окно последовательных наблюдений. Исполнитель определяет допустимые даты…
В этой тетради архитектура TSMixer адаптирована для прогнозирования будущей доходности ETF на основе исторических характеристик импульса. В архитектуре чередуются общее линейное преобразование вдоль временной оси и слой MLP для признаков, применяемый…
В ноутбуке объясняется, почему наблюдаемый коэффициент Шарпа стратегии нужно корректировать, если её выбрали из множества испытаний. Представлен дефлированный коэффициент Шарпа (DSR), который сравнивает выбранный результат с ориентиром, возрастающим вместе с…
Ноутбук адаптирует обучаемый автоэнкодер для дневных данных по акциям US. Модель восстанавливает ранговые характеристики цен и объёмов, а вспомогательная и основная классификационные головы обучают общее скрытое представление предсказывать положительную…
В ноутбуке описана процедура сокращения большого набора признаков ETF до кандидатов для дальнейшего моделирования. Признаки ранжируются по информационным коэффициентам Спирмена в поперечном срезе относительно будущих доходностей: коэффициенты рассчитываются…
В ноутбуке модель TabM для табличных данных исследуется на месячных характеристиках компаний. Сравниваются три предустановленных варианта с увеличенной шириной скрытых слоёв и размером ансамбля при неизменных прочих настройках обучения. Единая процедура…
В этом ноутбуке ранее выбранная стратегия акций и опционов S&P 500 применяется к прогнозам для отдельного отложенного периода 2021. Выбранная конфигурация переносится без изменений, включая правила распределения капитала и концентрации, риск-оверлей и…