Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 873
В документе описано построение матрицы признаков для поперечного среза акций S&P 500 путём объединения скорректированных исторических цен акций со сводными поверхностями подразумеваемой волатильности опционов. Признаки организованы по назначению, входным…
В ноутбуке определяются метки месячной полной доходности для исследования характеристик компаний US с поперечным срезом и проверяется, как результаты соотносятся со строками поставщика данных. В панели характеристики за предыдущий месяц сопоставлены с…
В ноутбуке показано, как явный учёт издержек исполнения может сократить валовую доходность гипотетической внутридневной стратегии. За основу спреда при пересечении рынка берётся медианный спред котировок с учётом объёма для компонентов NASDAQ-100; затем…
В этом ноутбуке объясняется, как временная свёрточная сеть (TCN) может прогнозировать доходность по упорядоченным финансовым данным. Причинные свёртки гарантируют, что результат для заданного момента зависит только от текущих и предыдущих входных данных.…
В документе представлен событийный метод удержания ограниченного числа внутридневных позиций. Прогнозы совмещаются с ценовыми барами по самой свежей доступной оценке, при необходимости с ограничением её возраста. Для сигналов входа используется скользящий…
В этом тематическом исследовании сохранённые прогнозы модели для акций US преобразуются в портфели с длинными и короткими позициями и равными весами. Проверяются разные схемы входа: каждая выбирает акции с наивысшим рейтингом для длинных позиций и с…
В этом ноутбуке сравниваются sklearn HistGradientBoosting, XGBoost, LightGBM и CatBoost в задаче прогнозирования доходности ETF. Измеряются поперечный информационный коэффициент, время обучения и память процесса при запусках на CPU и, где поддерживается, на…
В записной книжке прогнозы по акциям в поперечном сечении преобразуются в портфели длинных и коротких позиций: при каждой ребалансировке акции ранжируются, покупаются k лучших и продаются без покрытия k худших, с равным капиталом на позицию. Равные веса дают…
В записной книжке рассматриваются данные отчётности S&P 100 по формам 10-K и 8-K, предназначенные для построения финансового графа знаний. Проверяются полнота схемы, уникальность ключей компании и идентификатора подачи отчётности (accession number),…
В записной книжке оцениваются прогнозы модели как торговые стратегии NASDAQ-100 с помощью общего движка бэктеста. Сначала проводится проверка работы конвейера на случайных сигналах: устойчивая прибыль после издержек указывала бы на такие проблемы, как…
В записной книжке проверяется, реализуема ли пятнадцатиминутная стратегия ранжирования акций по поперечному сечению до обучения модели или построения прогнозов. Используются данные котировок NASDAQ-100, доходность по средним ценам и окно разработки до…
В документе описано обучение простой линейной модели последовательностей на минутных признаках NASDAQ-100 для прогноза будущей доходности на нескольких горизонтах. Каждый вход содержит предшествующий час данных по одной акции, представленных как изменения…
В документе описана загрузка рыночных данных ETF с необязательными фильтрами по символу и дате, а также с детерминированным ограничением числа возвращаемых символов. Главный аналитический вывод — выбирать ценовой ряд в соответствии с измеряемой величиной:…
В записной книжке строятся модельные признаки условной волатильности акций S&P 500 с помощью модели GJR-GARCH(1,1), затем сравнивается спред между подразумеваемой волатильностью опционов и реализованной волатильностью со спредом относительно модельного…
В записной книжке изучается, как выбор регуляризации Ridge влияет на информационный коэффициент панели ETF и как поиск гиперпараметров может завышать заявленные результаты. Сначала оценивается широкий диапазон значений альфа на walk-forward-фолдах с…
В этой записке представлен актуальный аудит VectorBT Pro и VectorBT OSS в сравнении с ML4T на поддерживаемых стратегиях с реальными данными. Обе версии VectorBT используются для распределения активов в ETF, распределения валютных активов с котировками в USD…
В записной книжке объясняется инструментированный анализ главных компонент (IPCA), который моделирует факторную экспозицию каждого ETF как общую линейную функцию наблюдаемых признаков этого фонда. Метод чередующихся наименьших квадратов совместно оценивает…
В ноутбуке объясняется модель стохастического дисконтирующего фактора (SDF) для оценки поперечного среза доходности компаний US. Она обучает веса, при которых дисконтированная доходность активов удовлетворяет моментным условиям отсутствия арбитража, а не…
В документе описано абляционное исследование того, улучшают ли обученные графовые эмбеддинги прогнозы доходности акций по сравнению с обычными табличными признаками. Сеть строится по историческим корреляциям доходности акций; признаки моментума,…
В ноутбуке сравниваются три способа преобразовать прогнозы доходности со знаком в бинарные позиции: фиксированный нулевой порог, скользящий процентиль оценок каждого символа и процентиль по поперечному срезу символов. На зарегистрированных валидационных…
В ноутбуке строится ежемесячная матрица модели для исследования характеристик компаний US на опубликованной панели, где характеристики уже ранжированы между компаниями. Составные признаки и взаимодействия добавляются из значений в одной строке «компания —…
В этой записной книжке анализируется, как фиксированная базовая стратегия импульса только для длинных позиций на ETF работала в разных рыночных условиях с 2010 по 2024. Для каждой дневной доходности определяются состояния на основе волатильности и тренда,…
В этой записной книжке будущая доходность ETF за 21 дней преобразуется в целевую переменную «рост или снижение», а логистическая регрессия с регуляризацией L1 и L2 оценивается на хронологических walk-forward-фолдах. Признаки масштабируются по обучающим…
В этом исследовании акций US проводится различие между прогнозированием будущей доходности и утверждением, что импульс вызывает её. Доходность акции за предыдущий год без последнего месяца рассматривается как воздействие, будущая доходность — как результат,…