Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 342
В этом эксперименте проверяется ранжирование и ребалансировка ETF с позициями только на покупку. Задаётся широкий набор из 100-ETF инструментов с экспозицией на акции, облигации, сырьё и регионы; решения принимаются ежемесячно, исполнение — по цене открытия…
В этом ноутбуке метод skip-gram Word2Vec применяется к акциям в портфелях институциональных инвесторов. Портфель каждой организации рассматривается как предложение, идентификаторы акций — как токены, а позиции, упорядоченные по раскрытой стоимости владения,…
В этом ноутбуке проверяется, улучшает ли модельное определение размера позиции равновзвешенное распределение в стратегии на характеристиках компаний US. Сравниваются веса по оценке, при которых больший вес получают бумаги с более высокими прогнозными…
Эта общая утилита анализа помогает сравнивать прогнозы торговых моделей по метрикам реестра и диагностике на уровне прогнозов. Она загружает предварительно рассчитанные значения информационного коэффициента, при необходимости фильтрует по метке или семейству…
В документе описана базовая оценка прогнозов модели на фьючерсах CME. При каждом еженедельном решении инструменты ранжируются по прогнозируемой доходности: верхняя группа удерживается в длинных позициях, нижняя — в коротких, с равными весами внутри каждой…
В ноутбуке описан процесс оценки модели-претендента в теневом режиме до выделения ей капитала. Сравниваются сохранённые прогнозы действующей модели и кандидата, строятся ранжированные длинные и короткие портфели с равными весами, к каждому применяется одно и…
В этой записной книжке представлена схема оценки бэктеста распределения капитала в ETF по дневной доходности портфеля и сопоставимому бенчмарку SPY. Рассматриваются показатели риска и доходности, в том числе коэффициенты Шарпа, Сортино и Кальмара,…
В этой записной книжке сравниваются правила распределения весов в портфеле для опционной стратегии на S&P 500, которая продаёт стреддлы. Выбранные тикеры и прочие настройки стратегии остаются неизменными; базовое распределение с равными весами заменяется…
В этой записной книжке рассматривается PCA с премией за риск PCA, которая изменяет ковариационную матрицу доходностей, добавляя взвешенное внешнее произведение средних доходностей за обучающий период. Главные собственные векторы задают статические факторные…
В этом инструменте описан метод объяснения доходности стратегии с помощью трёхфакторной или пятифакторной модели Фама—Френча, при необходимости с добавлением импульса. Данные дневных доходностей факторов сопоставляются с доходностью стратегии; определяется…
В документе описаны средства подготовки временных панелей данных для обучения моделей и скользящего инференса. Обучающий набор данных возвращает скользящие последовательности признаков, будущих доходностей, масштабов волатильности и масок с настраиваемой…
В ноутбуке оцениваются опубликованные доходности факторов как потенциальные составляющие портфеля. Рассматриваются три отдельных вопроса: превышает ли средняя доходность фактора высокий статистический порог, диверсифицируют ли факторы друг друга по причинам,…
В этом ноутбуке защитные правила сравниваются на бэктестах из тематических исследований: стоп-приказы, скользящие стопы, лимиты убытков, ограничители просадки и правила целевой волатильности. Загружаются результаты применения таких правил в каждом…
В этом ноутбуке отслеживаются сигналы ранжирования ETF на этапах формирования портфеля и упрощенного бэктеста. Ridge-регрессия и логистическая классификация обучаются с разделением walk-forward, а затем сравниваются с портфелями моментума и с равными весами.…
В этом ноутбуке показано, как использовать корреляционную сеть, построенную на окне оценки, для описания совокупности акций и создания портфеля с сетевой диверсификацией. Ликвидные тикеры отбираются только по данным, доступным до оценки; корреляции…
В этом ноутбуке создается модель распределения на основе LSTM, которая напрямую преобразует последовательности доходностей ETF и признаки скользящей волатильности в веса портфеля только для длинных позиций. Выход softmax обеспечивает неотрицательные веса и…
Этот общий модуль распределения преобразует прогнозы по сечению в веса портфеля. Он ранжирует активы по оценке, чтобы выбрать длинные позиции или верхнюю и нижнюю корзины для длинно-короткого портфеля. Веса позиций могут учитывать ширину конформного…
В документе представлены скрытые факторы — общие драйверы доходности, выводимые из совместного движения фьючерсов, а не задаваемые в качестве именованных предикторов. Сравниваются два подхода, каждый из которых обучается внутри отдельного фолда. Анализ…
В этой записной книжке одна месячная стратегия импульса ETF и рыночного режима по кривой доходности реализована двумя способами: векторизованным расчётом доходности и последовательной симуляцией счёта. В обоих случаях используются одинаковые целевые веса,…
Этот модуль Python описывает методы количественной оценки неопределённости бэктестов стратегий с использованием дневной доходности вне выборки. Он объединяет интервалы стационарного блочного бутстрэпа для статистик рядов доходности, стандартную ошибку…
В документе описана архитектура нейросетевой политики, которая преобразует временные ряды и контекст по отдельным активам в ограниченные риск-веса портфеля. Основа для каждого актива объединяет встраивания контекста, модуляцию по признакам, отбор переменных,…
В этой записной книжке сравниваются методы определения размеров позиций для лучших конфигураций сигналов по акциям S&P 500. Сначала для каждой конфигурации выбирается наиболее сильная контрольная точка с полным охватом по проверочному коэффициенту Шарпа,…
В записной книжке институциональные раскрытия 13F преобразуются в двудольный граф связей управляющих и акций, после чего рассчитываются признаки владения акциями. Дублирующиеся позиции управляющего в одной акции агрегируются, названия эмитентов…
В записной книжке показана граница развёртывания между офлайн-конвейером машинного обучения и движком LEAN QuantConnect. Набор прогнозов выбирается через реестр исследования случаев ETF, проверяется происхождение обучения и прогнозов, а прогнозы для…