Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 749
В этом ноутбуке сравнивается ежедневная, еженедельная, двухнедельная и ежемесячная ребалансировка портфеля импульса с высокими рейтингами, сформированного из фиксированного набора ETF ETF. По историческим ценам рассчитываются оборот и валовая доходность с…
Этот модуль конфигурации описывает структуру для задания параметров серий бэктестов для каждого тематического исследования. Он считывает из файлов настройки схем входа, методов распределения капитала, диапазонов торговых издержек и риск-контролей, выдавая…
В документе задается еженедельный исследовательский процесс для акций S&P 500, использующий данные опционного рынка вместе с сигналами на основе цен. В нем определяются допустимый набор инструментов, время принятия решений и исполнения, а также разная…
В ноутбуке объясняется, как лимит доли объема ограничивает часть рыночного объема, которую заявка может потребить за каждый интервал. Если родительская заявка превышает допустимый объем, брокер исполняет ее часть, а остаток переносит на следующий интервал.…
В этой главе объясняется, как создавать и применять финансовые графы знаний, когда для ответа важны связи, например владение активами, цепочки поставок или распространение кризиса. Рассматриваются идентификация сущностей, схемы типизированных связей,…
В ноутбуке оценивается, позволяют ли четырехчасовые спотовые данные FX реализовать дневную кросс-секционную стратегию, которая ранжирует валютные пары по импульсу и кэрри, покупает сильнейшие и продает слабейшие. Модель не обучается и прогнозы не строятся.…
В этой конфигурации описана дневная стратегия лонг-шорт по 20 парам FX. Заданы время принятия решения на закрытии торгов в Нью-Йорке, исполнение на следующем баре, равновзвешенные позиции и ранжирующие сигналы на основе импульса или керри. Также указаны…
В документе описан процессор парных сравнений результатов на разных этапах отбора стратегий. Сравниваются отобранные сигналы с эталонами с равными весами, выборки отложенного периода с валидационными, а также переходы между этапами распределения капитала,…
В тетради исполнение родительского ордера рассматривается как задача управления с конечным горизонтом. Табличный агент Q-learning выбирает множитель для интенсивности торговли на основе VWAP, учитывая оставшееся время, остаток позиции и режимы спреда и…
В тетради проверяются правила управления риском на уровне позиции и портфеля для ведущих комбинаций распределения капитала ETF в месячной стратегии. Зарегистрированные прогнозы, концентрация и распределитель остаются неизменными; результаты с дополнительными…
Обзор главы описывает этапы исследования от проверенных рыночных данных до оценки модели. Рассматриваются предобработка с учётом разбиений, кодирование и обработка пропусков, а затем построение целевых значений с учётом исполнения, в том числе меток с…
В этой тетради показана система ответов на вопросы по графу Neo4j с институциональными позициями 13F. Запрос направляется к одному из трёх написанных вручную шаблонов Cypher, а не генерируется из вопроса; используются фиксированные параметры, политика схемы…
В этой записке описан анализ методом двойного машинного обучения с расширяющимся окном: проверяется, предсказывает ли моментум за период от 12 до -2 месяцев доходность акций компаний US за следующий месяц при учёте Beta, IdioVol, LME и Variance.…
В документе описаны сквозные конвейеры для объединения исторических и недавних данных по акциям, а также подготовки часовых данных бессрочных криптоконтрактов. В основном примере наблюдения WikiPrices и Yahoo объединяются на границе покрытия; проверяются…
В записной книжке представлен структурированный формат состояния для исследовательских агентов, сохраняющий вопрос запуска, дату отсечения, свидетельства, нерешённые вопросы, историю инструментов, результаты проверок качества и статус синтеза. Это состояние…
В документе оценивается, как торговые издержки меняют валидационные результаты одного ранее выбранного распределения между акциями и опционами S&P 500. Рассматриваются комиссии за одну сторону как доля торгуемой стоимости; они сравниваются с фиксированной…
В записной книжке обычный автоэнкодер обучается на стандартизированной часовой доходности группы рынков бессрочных криптоконтрактов. Энкодер сжимает вектор доходности разных активов до двумерного латентного представления, а декодер восстанавливает исходные…
В записной книжке сравниваются Монте-Карло-дропаут и глубокие ансамбли как способы оценить неопределённость ежедневных прогнозов доходности ETF. Дропаут остаётся активным при повторных прогнозах, а участники ансамбля обучаются отдельно; разброс прогнозов…
В записной книжке рассматриваются методы выявления изменений во временном финансовом ряду на примере SPY. Тест Зивота—Эндрюса, который оценивает один структурный сдвиг при проверке гипотезы о единичном корне, сопоставляется с PELT и бинарной сегментацией,…
В исследовательском анализе описывается дневная панель биржевых фондов по девяти группам. Проверяется покрытие символов во времени, сравнивается панель со справочником классификации, рассматриваются пропуски и нулевые объёмы, а также порядок ценовых баров и…
В записке показано обучение генеративно-состязательной сети на дневных признаках ETF с дифференциальной приватностью. Сначала вводятся гарантия и бюджет конфиденциальности, затем с помощью Opacus градиент дискриминатора каждого наблюдения ограничивается по…
В этой главе рассматриваются способы генерации синтетических финансовых данных и критерии полезности результата. Она начинается с ограниченного числа реализованных рыночных траекторий и риска того, что повторный поиск стратегий завышает видимые результаты…
В исследовании сравниваются заданные правила фиксированного и скользящего стоп-приказа для позиций FX. Сначала для каждой метки выбирается одна базовая стратегия из когорты валидации с зафиксированным составом, затем меняется только правило риска для…
В этом анализе сравниваются зарегистрированные модели прогнозирования ETF из нескольких семейств на общей межрыночной панели. Оценивается, насколько хорошо каждая модель ранжирует фонды по последующей доходности с помощью информационных коэффициентов;…