Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 938
В этом анализе объясняется, как интерпретировать информационные коэффициенты для набора моделей прогнозирования фьючерсов CME. Для каждой даты IC определяется как ранговая корреляция прогнозируемой и реализованной доходности по инструментам, после чего…
В ноутбуке объясняется, как макроданные с отметкой периода измерения могут привести к утечке будущей информации в бэктест торговли. Даты публикации оцениваются добавлением длительности периода к дате в записи, а затем применением консервативной задержки…
В этом ноутбуке реализована DeePM — сквозная портфельная политика для диверсифицированного набора ETF. Модель объединяет временные признаки, метаданные активов, поперечное внимание и априорный макрограф, разрешающий внимание внутри классов активов и между…
Этот ноутбук преобразует финансовые заголовки в сигналы для отдельных акций и оценивает их относительно будущей доходности. Заголовки встраиваются в векторы; неожиданность новости измеряется как семантическое расстояние от скользящей базовой линии векторных…
В документе объясняется, как оценить ранее выбранную стратегию акций US на отложенных данных, сохраняя конфигурацию неизменной. Правильный набор прогнозов для отложенной выборки определяется по идентификатору обучения и контрольной точке выбранной модели,…
В документе объясняется, как создавать признаки валютных пар на основе трёх обученных моделей временных рядов: фильтра пространства состояний, оценивающего медленно меняющийся уровень цены; двухрежимной скрытой марковской модели волатильности доллара; и…
В этом ноутбуке измеряется влияние торговых издержек на стратегии, уже отобранные на этапах выбора сигналов, распределения капитала и риск-оверлея. Перед изменением издержек фиксируется одна конфигурация на метку, выбранная по валидации, поэтому полученные…
В этом ноутбуке проверяется, могут ли последовательностные модели улучшить заданные вручную сводные показатели истории премии за бессрочное финансирование. Сравниваются NLinear — простая линейная модель, анализирующая упорядоченное окно, — и двухслойная…
В документе объясняется, почему стоп-лоссы, трейлинг-стопы и выход по времени нельзя оценить в исследовании, где бэктест сохраняет веса в течение месяца и учитывает только реализованную месячную будущую доходность. Такие правила зависят от траектории цены…
В документе описан процесс оценки зарегистрированных бэктестов микроструктуры NASDAQ-100. Он считывает существующие запуски, не обучая модели и не выполняя бэктесты повторно, отслеживает цепочки выбранных стратегий, сравнивает кандидатов с эталоном с равными…
В документе описано построение матрицы признаков для поперечного среза акций S&P 500 путём объединения скорректированных исторических цен акций со сводными поверхностями подразумеваемой волатильности опционов. Признаки организованы по назначению, входным…
В ноутбуке запускается или повторно воспроизводится панель одинаковых исследовательских агентов, отвечающих на общий вопрос для прогнозирования, а затем анализируются их прогнозы, поисковая активность и цепочки диалогов. Отдельная трассировка каждого агента…
В ноутбуке определяются метки месячной полной доходности для исследования характеристик компаний US с поперечным срезом и проверяется, как результаты соотносятся со строками поставщика данных. В панели характеристики за предыдущий месяц сопоставлены с…
В ноутбуке показано, как явный учёт издержек исполнения может сократить валовую доходность гипотетической внутридневной стратегии. За основу спреда при пересечении рынка берётся медианный спред котировок с учётом объёма для компонентов NASDAQ-100; затем…
В этом ноутбуке объясняется, как временная свёрточная сеть (TCN) может прогнозировать доходность по упорядоченным финансовым данным. Причинные свёртки гарантируют, что результат для заданного момента зависит только от текущих и предыдущих входных данных.…
В документе представлен событийный метод удержания ограниченного числа внутридневных позиций. Прогнозы совмещаются с ценовыми барами по самой свежей доступной оценке, при необходимости с ограничением её возраста. Для сигналов входа используется скользящий…
В этом тематическом исследовании сохранённые прогнозы модели для акций US преобразуются в портфели с длинными и короткими позициями и равными весами. Проверяются разные схемы входа: каждая выбирает акции с наивысшим рейтингом для длинных позиций и с…
В документе описаны несколько способов преобразовать оценки прогнозов в торговые сигналы: фиксированные пороги, скользящие процентили для каждого актива и поперечные процентили. Фиксированные пороги используют заданный уровень оценки; скользящие адаптируются…
В ноутбуке рассматриваются выбранная валютная стратегия и цепочка её результатов на отложенной выборке с использованием зарегистрированных исследовательских артефактов. Выбор воспроизводится на замороженном наборе кандидатов для валидации: подходящие…
В документе описаны инструменты сравнения зарегистрированных торговых стратегий и подготовки структурированных оценок тематических исследований. Основной метод ранжирования ограничивает ряды доходности точными общими временными метками перед расчётом…
В этом ноутбуке сравниваются sklearn HistGradientBoosting, XGBoost, LightGBM и CatBoost в задаче прогнозирования доходности ETF. Измеряются поперечный информационный коэффициент, время обучения и память процесса при запусках на CPU и, где поддерживается, на…
В записной книжке прогнозы по акциям в поперечном сечении преобразуются в портфели длинных и коротких позиций: при каждой ребалансировке акции ранжируются, покупаются k лучших и продаются без покрытия k худших, с равным капиталом на позицию. Равные веса дают…
В записной книжке представлен рабочий процесс отбора признаков для исследований ETF: множество возможных преобразований и периодов ретроспективы сокращается до меньшего набора для последующего моделирования. Рассчитываются информационные коэффициенты…
В записной книжке оцениваются прогнозы модели как торговые стратегии NASDAQ-100 с помощью общего движка бэктеста. Сначала проводится проверка работы конвейера на случайных сигналах: устойчивая прибыль после издержек указывала бы на такие проблемы, как…