Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 431
В этой записной книжке оценивается, как издержки исполнения могут снизить гипотетическую доходность внутридневной стратегии. Сначала по минутным котировкам измеряются спреды, взвешенные по объёму, для компонентов NASDAQ-100, затем медианный спред…
В этой записной книжке сравниваются PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib и skfolio: оптимизаторы портфеля обучаются на общей панели доходности ETF, а их зафиксированные веса оцениваются на более поздних наблюдениях. Рассматриваются распределения с учётом средней…
В этом анализе сообщения NASDAQ TotalView-ITCH используются для описания активности площадки и построения таблицы сделок, связанной с тикером, стороной и атрибутами заявок. Подсчитываются типы сообщений, торговля сравнивается с гораздо более многочисленными…
В этой записной книжке измеряется, как выбранная на валидации стратегия FX реагирует на изменение пропорциональных транзакционных издержек. Для каждой метки прогноза выбирается родительская стратегия на основе результатов сигнала, распределения капитала и…
В этом ноутбуке проверяется, подходят ли данные для недельной поперечной стратегии на фьючерсах, прежде чем обучать какую-либо модель. Описана схема ранжирования продуктов CME: длинные позиции открываются в контрактах с наивысшим рейтингом, короткие — с…
В этом ноутбуке для анализа внутридневной торговой активности используются записи сделок, полученные из NASDAQ ITCH. Отдельные сделки агрегируются во временные бары; для одного тикера из каждого из трёх уровней активности сравниваются объём акций, число…
В этом ноутбуке объясняется, как воздействие на рынок растёт вместе с размером ордера, и для оценки ёмкости стратегии используется модель участия с квадратным корнем. Различаются входные данные, доступные из рыночных данных, например волатильность и средний…
В этом руководстве представлены два источника тиковых данных книги заявок по акциям US для исследования микроструктуры: события Databento market-by-order и сообщения NASDAQ TotalView-ITCH. Описаны форматы, особенности охвата, примерные объёмы данных и…
В этом ноутбуке агент PPO обучается распределять родительский ордер на продажу по часовым барам бессрочных фьючерсов. К истории цен и объёмов добавляются премия бессрочного фьючерса и время до следующего расчёта финансирования; информация сдвигается так,…
В записной книжке сравниваются два метода оценки спреда между ценами покупки и продажи для исторических данных с дневными ценами открытия, максимумом, минимумом, закрытия и объёмом, но без котировок. Метод Корвина—Шульца отделяет спред от волатильности,…
В этом модуле объясняется, как подготовить исторические цены S&P 500, если со временем тикеры могут относиться к разным ценным бумагам. Применяются коэффициенты корректировки на корпоративные действия, отслеживаются идентификаторы ценных бумаг и отмечаются…
В этой записной книжке измеряется, как меняется эффективность опционной стратегии S&P 500 на валидации при разных предполагаемых долях уплачиваемого котируемого спреда. Для каждого семейства моделей выбирается одна базовая стратегия, после чего она повторно…
В этом руководстве по наборам данных сравниваются два источника тиковых данных по акциям US для исследования книги заявок и микроструктуры рынка. Записи Databento «рыночные данные по заявкам» содержат предварительно обработанные события добавления,…
В исследовании оцениваются дневные поперечные сигналы для широкой вселенной акций US и описывается полный исследовательский конвейер: от данных на конкретный момент времени и сконструированных признаков до сравнения моделей, построения портфеля, издержек и…
В этом модуле оцениваются параметры симулируемых крипторынков для сред обучения с подкреплением. Загружаются почасовые данные бессрочного рынка по выбранному символу, рассчитывается логарифмическая доходность от закрытия к закрытию и обучается модель…
В этой тетради родительский ордер рассматривается как задача управления с конечным горизонтом. На каждом интервале табличное Q-обучение выбирает множитель для торгового транша на основе VWAP, учитывая время, оставшийся объём позиции и последние наблюдавшиеся…
В этом ноутбуке показан операционный цикл для стратегии акций ETF: обновление рыночных данных, расчёт финансовых признаков, переобучение модели Ridge, формирование текущих поперечных прогнозов, их воспроизведение в механизме бэктеста и подготовка корзины с…
В документе описан специализированный бэктест недельной опционной стратегии на 500 S&P. Каждая когорта выбирает компоненты с наиболее высокими рейтингами, продаёт колл- и пут-опционы около денег примерно с месячным сроком до экспирации и хеджирует дельту…
Этот сравнительный анализ изучает, как прогнозная информация, измеряемая информационным коэффициентом (IC), соотносится с коэффициентом Шарпа портфеля в девяти исследованиях торговых случаев. Главный вывод: на эту связь влияет реализация стратегии — правила…
В этой записной книжке объясняется, как построить непрерывную историю цен фьючерсов из отдельных контрактов с экспирацией. Контракты ближайшего месяца определяются по объёму торгов, применяется ограничение, запрещающее откат к прежнему контракту, чтобы…
Этот проверочный скрипт запускает сокращённый исследовательский процесс по фьючерсам CME: от прогнозов модели до портфельных весов и бэктестинга. Он проверяет, что прогнозы охватывают в точности ожидаемые ключи инструмента, временной метки и фолда, что…
В этой записной книжке описан способ преобразовать валовую доходность в результат после издержек, отдельно моделируя торговые трения, финансирование и расходы фонда. Параметризованная структура затрат рассчитывает торговые издержки по обороту и размеру…
В этом модуле задаётся дифференцируемый целевой функционал для сквозного обучения портфеля. Ограниченные риск-веса на уровне активов преобразуются в портфельные экспозиции с помощью масштабирования по волатильности; затем рассчитывается средняя валовая…
В этой записной книжке анализируются восстановленные книги заявок NASDAQ: описываются внутридневные спреды и глубина на лучших ценах покупки и продажи, а затем проверяется связь дисбаланса потока заявок с доходностью следующего интервала. Спреды выражаются в…