Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 749
Утилита рассчитывает метрики смещения отбора и неопределённости результатов для групп бэктестов стратегий. Она формирует когорты на уровне семейств, этапов и меток, а также отдельных меток, затем рассчитывает такие показатели, как дефлированные коэффициенты…
В этом анализе объясняется, как данные фьючерсов CME организованы по продуктам, контрактам с датой истечения и непрерывным рядам с роллированием по объёму. На данных E-mini S&P 500 показано, что у отдельных контрактов ограниченные периоды торгов, которые…
В документе описаны принципы реализации общего средства запуска бэктестов и правильной интерпретации сеток доходности при пересчёте показателей на годовой период. Наблюдаемая частота выборки оценивается по типичным интервалам между наблюдениями доходности;…
В этой записке сравниваются распределения с равными весами, весами, пропорциональными положительным оценкам, и весами, пропорциональными ширине конформного интервала, для ETF и фьючерсов CME с наивысшим рейтингом. Ширина интервалов split conformal для…
В этой записной книжке используются признаки ETF и будущая доходность, чтобы показать классический статистический вывод в модели обычного метода наименьших квадратов, прежде чем перейти к методам, ориентированным на прогнозирование. Рассматриваются тесты…
В этом исследовании NASDAQ-100 изучается влияние транзакционных издержек на часто ребалансируемую стратегию на акциях. Рассматриваются два возможных ответа на высокие издержки: ограничить набор активов более ликвидными и менее затратными инструментами либо…
В документе описан метод walk-forward, который преобразует остатки прогноза в ширину интервала неопределённости для каждого объекта, используемую при определении размера позиции. На каждом этапе принятия решения для калибровки используются остатки, исходы…
В этом исследовании одна конфигурация выбирается из зафиксированного набора стратегий на криптовалютных бессрочных фьючерсах с разными метками доходности и направления, методами определения размера позиций и надстройками управления риском. Выбирается…
В руководстве описаны общедоступные наборы данных о доходности факторов из библиотеки данных Кена Френча и AQR, включая рыночные факторы, размер, стоимость, прибыльность, инвестиции, импульс, качество и низкую бету. В нём объясняется, как скачивать и…
В блокноте объясняется, как оценивать вероятностные прогнозы и управлять конвейером прогнозирования. Сравниваются оценки Брайера и логарифмическая оценка, ожидаемая ошибка калибровки и резкость прогнозов; показывается, как диаграммы надёжности выявляют…
В этой демонстрации развёртывания модель Ridge переобучается на исторических дневных данных для группы основных валютных пар FX; текущие бары загружаются через бумажную сессию Interactive Brokers, пары ранжируются, затем формируется портфель с длинными…
В этом блокноте агент Proximal Policy Optimization обучается ликвидировать фиксированный ордер за заданный горизонт. Изученная политика распределения сделок по времени сравнивается с TWAP и графиком Almgren–Chriss: измеряется дефицит исполнения и…
В блокноте протокол Rademacher Anti-Serum (RAS) представлен как способ скорректировать оценки эффективности при выборе из конечного набора стратегий или сигналов. Эмпирическая сложность Радемахера оценивает, насколько хорошо матрица результатов кандидатов…
В записной книжке оцениваются меры контроля на уровне позиций для распределения средств между акциями и опционами S&P 500: фиксированные стоп-лоссы, скользящие стопы и выходы по времени сравниваются с базовым вариантом каждой стратегии без защитного правила.…
В записной книжке зарегистрированные прогнозы GBM, полученные методом walk-forward, для ETF и фьючерсов CME используются для сравнения равных весов, весов, обратно пропорциональных ширине конформного интервала, и весов, пропорциональных положительным оценкам…
В записной книжке оценивается, связана ли z-оценка премии бессрочных криптоконтрактов с последующей доходностью за восемь часов при условии вмешательства; при этом учитываются волатильность цены, ставка финансирования и отклонение премии от недавнего…
В этой записной книжке объясняется, как GARCH превращает кластеризацию волатильности в признак для каждой сессии. Сначала графики доходности и тест ARCH-LM проверяют, зависят ли квадраты доходности от собственных лагов. В модели GARCH(1,1) реакция на новый…
В этой записной книжке схема альтернативного стохастического дисконт-фактора адаптируется к дневным данным по акциям США. Сеть весов портфеля формирует фактор из избыточной доходности следующего дня, конкурирующая сеть моментов помогает обучать ценовое ядро,…
В этой записной книжке реальные граф знаний цепочек поставок и данные об институциональных владениях 13F преобразуются в признаки для машинного обучения. Вычисляются сетевые показатели, например центральность и зависимости, оцениваются концентрация…
В этом руководстве создаётся симулятор ежемесячной ротации ETF на основе ранжирования по моментуму с поправкой на риск за скользящий период и фильтра режима по кривой доходности казначейских облигаций. В конце каждого месяца правило ранжирует десять фондов…
В ноутбуке показан операционный цикл стратегии прогнозирования ETF: обновление рыночных данных, пересчёт финансовых признаков, переобучение модели Ridge, сохранение артефактов для развёртывания, создание текущих кросс-секционных прогнозов, их повторное…
В ноутбуке разрабатывается система перевода рыночной активности в расчетные издержки торговли и емкость стратегии. Представлена модель воздействия с квадратным корнем; волатильность и средний дневной объем определены как ключевые входные параметры. Также…
В ноутбуке стоимость риска объясняется как квантиль убытка, а условная стоимость риска, или ожидаемый дефицит, — как средний убыток за этим порогом. Оценивается однодневный хвостовой риск для широкого фондового ETF четырьмя способами: эмпирические…
В ноутбуке оценивается выбранная стратегия на акции и опционы S&P 500: конфигурация для валидации восстанавливается из зарегистрированных кандидатов с полным покрытием. Прослеживается весь процесс — от равновзвешенного эталона через распределение активов,…