Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 938
В записной книжке проверяется, реализуема ли пятнадцатиминутная стратегия ранжирования акций по поперечному сечению до обучения модели или построения прогнозов. Используются данные котировок NASDAQ-100, доходность по средним ценам и окно разработки до…
В коде описано, как настройки бэктеста определяются по конфигурации примера и как при идентификации запуска учитываются изменения торгуемого набора и возраста прогнозов. Главный вывод: любой фильтр, изменяющий портфель или набор прогнозов, должен быть…
В документе описаны способы сравнить доходность стратегии с двумя внешними бенчмарками: дневной полной доходностью SPY и рыночной доходностью Fama-French, рассчитанной как сумма рыночной премии за риск и безрисковой ставки. Предусмотрены фильтрация по датам…
В документе описано обучение простой линейной модели последовательностей на минутных признаках NASDAQ-100 для прогноза будущей доходности на нескольких горизонтах. Каждый вход содержит предшествующий час данных по одной акции, представленных как изменения…
В документе представлен рабочий процесс исследований торговли с машинным обучением: от данных и построения признаков через обучение моделей, бэктестинг, транзакционные издержки, решения по портфелю и риску до внедрения и мониторинга. Подчёркиваются граница…
В этом исследовании фьючерсов CME меняются ёмкость деревьев градиентного бустинга и функция потерь, а прогнозы фиксируются на нескольких этапах обучения. Число листьев дерева определяет, насколько детально модель разбивает пространство признаков;…
В записной книжке изучается, как выбор регуляризации Ridge влияет на информационный коэффициент панели ETF и как поиск гиперпараметров может завышать заявленные результаты. Сначала оценивается широкий диапазон значений альфа на walk-forward-фолдах с…
В записной книжке объясняется, как рассчитывать будущую спотовую доходность за одну, пять и 21 торговых сессий для фиксированного набора валютных пар FX. Сначала бары длительностью четыре часа распределяются по торговым сессиям с помощью календаря переноса…
В записной книжке спецификация уже выбранной стратегии FX применяется к зарегистрированным прогнозам отложенной выборки. Сохраняются сигнал стратегии, распределение активов, средства контроля риска, правило ребалансировки, издержки и настройки счёта; набор…
В записной книжке объясняется инструментированный анализ главных компонент (IPCA), который моделирует факторную экспозицию каждого ETF как общую линейную функцию наблюдаемых признаков этого фонда. Метод чередующихся наименьших квадратов совместно оценивает…
В записной книжке описан метод отчётности для стратегии возврата к среднему с длинными позициями по RSI на BTC. Сначала сопоставляются результаты до и после издержек, затем стратегия сравнивается с удержанием актива за те же торговые даты, при той же…
В ноутбуке объясняется модель стохастического дисконтирующего фактора (SDF) для оценки поперечного среза доходности компаний US. Она обучает веса, при которых дисконтированная доходность активов удовлетворяет моментным условиям отсутствия арбитража, а не…
В документе описано абляционное исследование того, улучшают ли обученные графовые эмбеддинги прогнозы доходности акций по сравнению с обычными табличными признаками. Сеть строится по историческим корреляциям доходности акций; признаки моментума,…
В ноутбуке строится ежемесячная матрица модели для исследования характеристик компаний US на опубликованной панели, где характеристики уже ранжированы между компаниями. Составные признаки и взаимодействия добавляются из значений в одной строке «компания —…
В документе объясняется, как интерфейс поиска прогнозирующего агента может ограничивать используемые данные и делать действия агента проверяемыми. Независимый от поставщика протокол возвращает типизированные результаты с источником, датой публикации, оценкой…
В ноутбуке описано создание прогнозов на отложенной выборке для стратегии на FX после выбора её конфигурации по результатам валидации. Из допущенных кандидатов, сохранивших платёжеспособность, выбирается вариант с наибольшим коэффициентом Шарпа на…
В этой записной книжке анализируется, как фиксированная базовая стратегия импульса только для длинных позиций на ETF работала в разных рыночных условиях с 2010 по 2024. Для каждой дневной доходности определяются состояния на основе волатильности и тренда,…
В этой записной книжке формируются метки будущей доходности для коротких стреддлов около денег на акции S&P 500. Поскольку ежедневная панель стреддлов со сроком 30 дней каждый день переходит к другому страйку или сроку экспирации, сдвинутый ценовой ряд…
В этой записной книжке представлен векторизованный бэктестинг с VectorBT на примере правила возврата к среднему для длинных позиций по RSI на данных о бессрочных фьючерсах Bitcoin. Рассчитывается RSI на основе цен закрытия; позиция открывается, если значение…
В ноутбуке изучаются шесть методов распределения капитала для выбранных конфигураций криптостратегий с бессрочными контрактами. Ранжирование и правила входа остаются неизменными, меняется только капитал, выделяемый на каждую позицию. Методы используют оценки…
В ноутбуке представлен автономный рабочий процесс исследования: языковая модель использует универсальные инструменты для просмотра файлов, выполнения команд, запросов к реестру бэктестов и анализа данных. Вместо жёстко заданных исследовательских действий…
В этом ноутбуке объясняется, почему опубликованный коэффициент Шарпа — неопределённая оценка, а не окончательная мера качества стратегии. Рассматриваются доверительные интервалы и вероятностный коэффициент Шарпа, оценивающий вероятность того, что истинный…
В ноутбуке сравниваются равные веса с двумя правилами распределения капитала для торговых стратегий, сформированных на основе характеристик компаний US: взвешивание по оценке направляет больше капитала в активы с более высокими прогнозами модели, а…
В анализе сравниваются сигналы, полученные с помощью машинного обучения, для месячной доходности акций US в поперечном срезе на основе бухгалтерских и рыночных характеристик; целевая переменная — доходность следующего месяца. Рассматриваются линейные модели,…