Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 749
В ноутбуке иерархический паритет риска рассматривается как альтернатива распределению по средней дисперсии при шумных оценках ковариации. HRP кластеризует активы по расстояниям корреляции, упорядочивает их по иерархии, затем рекурсивно делит упорядоченный…
В документе объясняется, как выявлять рыночные режимы, разбивая доходности на перекрывающиеся окна и рассматривая каждое окно как эмпирическое распределение. Расстояние между окнами измеряется через сопоставленные упорядоченные квантили, поэтому различия по…
В ноутбуке оценивается недельная стратегия стрэддла на опционах S&P 500 с использованием зарегистрированных бэктестов и фиксированного процесса отбора. После ограничения вселенной ликвидными инструментами выбранная конфигурация извлекается из реестра; затем…
В документе объясняется, как получить прогнозы для зарезервированного контрольного периода микроструктуры NASDAQ-100, используя конфигурацию, выбранную по данным валидации. Выбранная модель переобучается только на истории, заканчивающейся до контрольного…
В этом исследовании для доходности коротких стрэддлов у денег, удерживаемых до экспирации, подбираются линейные модели с регуляризацией. Поскольку доход от премии ограничивает прибыль, а убытки могут расти без ограничений, несколько крупных потерь доминируют…
В ноутбуке используются реальные данные ETF, чтобы проверить, сохраняет ли сигнал моментума полезность при разумных изменениях периода анализа, рыночного режима и реализации. Рассчитываются кросс-секционные информационные коэффициенты между моментумом и…
В документе представлена структурированная запись состояния исследовательских агентов, отдельная от стенограммы их диалога. В записи хранятся вопрос и дата отсечения, собранные данные, нерешённые вопросы, история вызовов инструментов, результаты проверок и…
В документе изучаются правила выхода для отдельных позиций, добавленные к существующей стратегии бессрочных криптовалютных контрактов: фиксированные стоп-лоссы, трейлинг-стопы и выходы по времени. Объясняется, что эти механизмы закрывают только позиции,…
В этом модуле описаны проверки того, охватывают ли входные данные для прогнозов и бэктестинга сессии и фолды, заданные исследованием. При относительных проверках модели сравниваются друг с другом, поэтому общая ошибка может остаться незамеченной: устаревшие…
В этом анализе реализуемости проверяется, можно ли оценить месячную стратегию лонг-шорт на основе характеристик компаний US с помощью имеющейся панели данных. Проверяется, закодированы ли показатели как ранги, описывается период наблюдаемости компаний,…
В этом ноутбуке проводится различие между прогнозированием доходности и утверждением, что моментум вызывает её. Доходность акции за предыдущий год, за исключением последнего месяца, рассматривается как воздействие, а будущая доходность — как результат.…
В этом инструменте описан диагностический процесс для артефактов данных, созданных конвейерами количественных исследований. Для числовых столбцов рассчитываются пропуски, не конечные значения, нули, число уникальных значений, квантили и поведение хвостов…
В тетради строятся прогнозные интервалы для прогнозов градиентного бустинга методом раздельного конформного предсказания. Модель обучается на более раннем сегменте, абсолютные остатки измеряются на более позднем калибровочном сегменте, а ширина интервала…
В тетради описан жизненный цикл ежедневных данных OHLCV: загрузка начальной истории, получение небольшого обновления с перекрытием, поиск пропущенных сессий и сводка свежести данных и проблем проверки для каждого инструмента. Объясняется, почему окно…
В тетради ранее выбранные прогнозы характеристик компаний и фиксированная конфигурация портфеля применяются к годовой отложенной выборке. Новые решения о прогнозах, распределении активов, концентрации, ребалансировке или транзакционных издержках не…
В тетради показан доступный только для чтения процесс ответов на вопросы по графу институциональных владений, построенному по отчётам 13F. Вместо генерации запросов к базе данных из естественного языка система направляет точно поддерживаемые вопросы к…
В этом анализе защитные правила сравниваются на примерах исследований: бэктесты правил загружаются из реестра, а коэффициент Шарпа и максимальная просадка измеряются относительно базовой конфигурации этапа распределения капитала, с переходом к этапу сигналов…
В тетради оцениваются стоп-лоссы для отдельных позиций, трейлинг-стопы и выходы по времени для конфигураций на этапе распределения капитала во внутридневной стратегии NASDAQ-100. Решения принимаются каждые пятнадцать минут, а движок бэктестинга отслеживает…
В тетради рассчитываются цены европейских колл- и пут-опционов по модели Блэка — Шоулза, проверяется паритет пут-колл и вычисляется подразумеваемая волатильность методом поиска корня Брента. Также определяются Дельта, Гамма, Вега, Тета и Ро, а графики…
В этой главе обучение с подкреплением рассматривается как инструмент последовательного управления, отличающийся от прогнозирования с учителем. В центре внимания задачи, где действия влияют на последующие результаты, а вознаграждения сравнительно конкретны:…
В тетради методом двойного машинного обучения оценивается, прогнозирует ли премия по фьючерсам последующую доходность независимо от волатильности, моментума и ранга премии в поперечном сечении. Премия и доходность очищаются от этих смешивающих факторов с…
В документе показано, как подключить стратегию моментума ETF на пять дней к Alpaca через общий интерфейс стратегий. Стратегия отслеживает моментум по SPY, QQQ и IWM и генерирует сигналы при пересечении порога. Адаптеры для конкретного брокера обрабатывают…
В документе показана брокерская оболочка, которая проверяет заявки и состояние портфеля перед отправкой сделок. Контроль включает ограничения числа акций и стоимости каждой заявки, лимиты экспозиции позиции, частоты заявок, списки разрешённых и запрещённых…
В тетради сравниваются равные веса, веса, обратные волатильности, минимальная дисперсия и иерархический паритет риска при одинаковой вселенной ETF, прогнозах, графике ребалансировки и протоколе бэктеста. Скользящая модель Ridge ранжирует ETF по моментуму,…