Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 855
В записной книжке представлен структурированный формат состояния для исследовательских агентов, сохраняющий вопрос запуска, дату отсечения, свидетельства, нерешённые вопросы, историю инструментов, результаты проверок качества и статус синтеза. Это состояние…
В записной книжке обычный автоэнкодер обучается на стандартизированной часовой доходности группы рынков бессрочных криптоконтрактов. Энкодер сжимает вектор доходности разных активов до двумерного латентного представления, а декодер восстанавливает исходные…
В записной книжке сравниваются Монте-Карло-дропаут и глубокие ансамбли как способы оценить неопределённость ежедневных прогнозов доходности ETF. Дропаут остаётся активным при повторных прогнозах, а участники ансамбля обучаются отдельно; разброс прогнозов…
В записной книжке рассматриваются методы выявления изменений во временном финансовом ряду на примере SPY. Тест Зивота—Эндрюса, который оценивает один структурный сдвиг при проверке гипотезы о единичном корне, сопоставляется с PELT и бинарной сегментацией,…
В записной книжке оценивается предварительно обученная модель финансового тонального анализа на заголовках FinMarBa и объясняется, почему этот результат не является чистой проверкой переноса тональности. FinBERT обучалась на человеческих оценках тональности…
В этой записной книжке сравниваются модели последовательностей на недельной сетке, прогнозирующие ту же доходность за следующие пять сессий, что и модели на дневной сетке. Выборка по пятницам превращает эту целевую переменную примерно в прогноз на один шаг…
В этой записной книжке создаётся исследовательский помощник с дополнением ответов извлечёнными данными на основе выдержек из годовых отчётов компаний US по форме 10-K. Он загружает отчёты, разбивает текст на окна предложений, преобразует фрагменты в векторы…
В записке показано обучение генеративно-состязательной сети на дневных признаках ETF с дифференциальной приватностью. Сначала вводятся гарантия и бюджет конфиденциальности, затем с помощью Opacus градиент дискриминатора каждого наблюдения ограничивается по…
В записке ансамбль TabM с общими весами применяется для прогнозирования доходности акций по признакам опционов на акции. Участники используют общую двухслойную основу нейронной сети, отдельные векторы масштабирования активаций и выходные слои; прогнозы…
В этой главе рассматриваются способы генерации синтетических финансовых данных и критерии полезности результата. Она начинается с ограниченного числа реализованных рыночных траекторий и риска того, что повторный поиск стратегий завышает видимые результаты…
В записке TabM применяется к плоской таблице признаков акций US; этот метод занимает промежуточное положение между линейными моделями со штрафами и ансамблями деревьев. У каждого участника ансамбля общая основа нейронной сети, но собственный вектор…
В записке описан автоэнкодер с учителем, который сжимает строки признаков ETF в представление малой размерности и напрямую прогнозирует будущую доходность по этому представлению. В отличие от условного автоэнкодера, он не предполагает, что доходность…
В записке модели ridge, lasso и elastic net обучаются на широком наборе общепринятых характеристик акций US, включая стоимость, рентабельность, инвестиции, импульс, размер, риск и ликвидность. С помощью фолдов walk-forward оцениваются исходная месячная…
В этом анализе сравниваются зарегистрированные модели прогнозирования ETF из нескольких семейств на общей межрыночной панели. Оценивается, насколько хорошо каждая модель ранжирует фонды по последующей доходности с помощью информационных коэффициентов;…
В этой записной книжке используются признаки ETF и будущая доходность, чтобы показать классический статистический вывод в модели обычного метода наименьших квадратов, прежде чем перейти к методам, ориентированным на прогнозирование. Рассматриваются тесты…
В эксперименте объединяются валидационные прогнозы модели градиентного бустинга деревьев, табличной нейронной сети и модели скрытых факторов для ежемесячного ранжирования ETF. Сначала прогнозы стандартизируются в поперечном срезе с помощью z-оценок, затем…
В документе представлены общие методы получения признаков по обученным моделям без использования будущих наблюдений. Для скрытых марковских моделей различаются отфильтрованные вероятности состояний, основанные на наблюдениях вплоть до текущего момента, и…
В этой записной книжке PCMCI представлен как метод выявления связей с временными лагами в многомерных финансовых временных рядах без предварительного задания причинного графа. Метод применяется к доходностям ETF и индекса волатильности; условный анализ…
В блокноте объясняется, как оценивать вероятностные прогнозы и управлять конвейером прогнозирования. Сравниваются оценки Брайера и логарифмическая оценка, ожидаемая ошибка калибровки и резкость прогнозов; показывается, как диаграммы надёжности выявляют…
В этой демонстрации развёртывания модель Ridge переобучается на исторических дневных данных для группы основных валютных пар FX; текущие бары загружаются через бумажную сессию Interactive Brokers, пары ранжируются, затем формируется портфель с длинными…
В этом руководстве поперечные сигналы ETF преобразуются в портфели из десяти лучших активов с равными весами и только длинными позициями. Регрессия Ridge и логистическая классификация сравниваются с базовыми вариантами на основе импульса и равных весов.…
В исследовании проверяется, связано ли плохое соответствие линейной модели месячной доходности акций US с целевой функцией квадратичной ошибки. Целевая переменная будущей доходности без винзоризации, признаки и фолды walk-forward остаются неизменными;…
В этом блокноте агент Proximal Policy Optimization обучается ликвидировать фиксированный ордер за заданный горизонт. Изученная политика распределения сделок по времени сравнивается с TWAP и графиком Almgren–Chriss: измеряется дефицит исполнения и…
В блокноте протокол Rademacher Anti-Serum (RAS) представлен как способ скорректировать оценки эффективности при выборе из конечного набора стратегий или сигналов. Эмпирическая сложность Радемахера оценивает, насколько хорошо матрица результатов кандидатов…