Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 8
В этом ноутбуке объясняется, как проверить, предсказывают ли события — например, торговые сигналы или объявления — доходность сверх рыночного бенчмарка. Рабочий процесс показан на импульсных пробоях ликвидных ETF: сначала по доходностям до события…
В документе объясняется, как измерять доходность вокруг событий: срабатывания сигнала, публикации отчёта о прибыли или выхода макроданных. В качестве примера рассматриваются импульсные пробои в ликвидных ETF. Для каждого события рыночная модель, подогнанная…
В документе представлен систематический подход к адаптации торговых стратегий и распределения активов при изменении рыночных условий. Предлагается применять авторегрессионные модели Маркова со сменой состояния для выявления и прогнозирования режимов,…
В документе описана стратегия следования тренду только с длинными позициями для акций, торгуемых на US. Она открывает позицию, когда цена закрытия акции достигает исторического максимума или превышает его, и закрывает её при достижении скользящего стопа на…
Эта внутридневная стратегия сочетает уровни Ишимоку с индикатором направленного движения и сравнениями RSI, чтобы задавать условия для длинных и коротких позиций. Для входа требуются дивергенция, фильтры ADX и индекса направления, согласованность линий…
Этот индикатор отслеживает два последних наивысших максимума и наинизших минимума для выбираемых периодов — от годового до часового. Он проводит линии между этими экстремумами и может продолжать полученные наклоны на текущий период. Пользователь может…
Стратегия ищет движения за пределы максимума или минимума премаркета в ходе основной сессии. Она использует индекс среднего направленного движения (ADX) и ширину полос Боллинджера, чтобы отсеивать слабые или спокойные условия, а уровни стопа и цели…
В статье анализируется остановившееся движение цены Pi Network с помощью показателей волатильности, структуры графика и ближайших уровней поддержки и сопротивления. Описаны сужение полос Боллинджера, низкий уровень исторической волатильности и ATR, а также…