Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 31
В документе описаны способы доступа к данным и их согласования для бессрочных криптовалютных фьючерсов и связанных ончейн-рядов. Объясняется, что бары индекса премии имеют временную метку открытия: восьмичасовой бар отражает премию до расчёта финансирования…
В этом ноутбуке проверяется, подходят ли четырёхчасовые данные спот-рынка FX для дневной кросс-секционной стратегии ранжирования валютных пар по импульсу и доходности от переноса позиции. Проверяется, есть ли цены заявленных инструментов в каждой точке…
В этом ноутбуке стоп-лоссы, трейлинг-стопы и выходы через фиксированный срок оцениваются как надстройки к стратегиям на фьючерсах CME. Для каждого горизонта прогноза настроенные правила применяются к родительской стратегии с наибольшим коэффициентом Шарпа на…
В этом ноутбуке для поперечного набора фьючерсов CME строятся признаки на основе правил, прежде всего кэрри из спреда между ближайшими контрактами поставки. Также создаются признаки моментума, волатильности, формы кривой и календаря. В конструкции…
В исследовании данных рассматриваются наблюдения индекса премии с восьмичасовым интервалом для криптоперпетуальных контрактов с маржой в USDT и объясняется связь премии с платежами по фондированию. Индекс использует исполнимые цены bid и ask с учётом…
В этом руководстве по данным представлены цены и объёмы бессрочных фьючерсов Binance, а также индекс премии, связанный с восьмичасовыми интервалами финансирования. Почасовые записи OHLCV описывают активность рынка, а премия измеряет разницу между ценой…
В этом ноутбуке задаются целевые значения будущей доходности для кросс-секционной фьючерсной стратегии, которая ранжирует инструменты по срочной структуре, открывая длинные позиции по контрактам с более высокой доходностью переноса и короткие — по контрактам…
В этом ноутбуке по созданию признаков строятся переменные, для которых нужны данные помимо истории цен одного актива. Для фьючерсов рассчитывается годовая доходность от переноса на основе одновременных цен ближнего и отложенного контрактов, а также наклон и…
В ноутбуке оценивается, позволяют ли четырехчасовые спотовые данные FX реализовать дневную кросс-секционную стратегию, которая ранжирует валютные пары по импульсу и кэрри, покупает сильнейшие и продает слабейшие. Модель не обучается и прогнозы не строятся.…
В этой конфигурации описана дневная стратегия лонг-шорт по 20 парам FX. Заданы время принятия решения на закрытии торгов в Нью-Йорке, исполнение на следующем баре, равновзвешенные позиции и ранжирующие сигналы на основе импульса или керри. Также указаны…
В этом анализе объясняется связь индекса премии бессрочных фьючерсов Binance со спотовыми ценами и то, как биржа преобразует премию в периодические платежи финансирования. Индекс использует исполнимые цены bid и ask с рыночным воздействием относительно…
В этой тетради описана оценка выбранной стратегии финансирования криптоперпетуалов на более позднем отложенном периоде. Используются прогнозы, полученные на обучающих данных, заканчивающихся до этого периода; выбранные сигнал, метод распределения капитала и…
В документе изучаются правила выхода для отдельных позиций, добавленные к существующей стратегии бессрочных криптовалютных контрактов: фиксированные стоп-лоссы, трейлинг-стопы и выходы по времени. Объясняется, что эти механизмы закрывают только позиции,…
В тетради методом двойного машинного обучения оценивается, прогнозирует ли премия по фьючерсам последующую доходность независимо от волатильности, моментума и ранга премии в поперечном сечении. Премия и доходность очищаются от этих смешивающих факторов с…
В записной книжке двойное машинное обучение используется для оценки влияния кэрри фьючерсов на последующую доходность с поправкой на волатильность, моментум и поперечный ранг кэрри. Различаются причинное объяснение и прогнозная результативность: прибыльный…
Анализ проверяет, подходят ли данные расчётных цен для недельной кросс-секционной стратегии на фьючерсах CME до обучения какой-либо модели. Проверяется, котируется ли достаточно продуктов в даты ребалансировки для формирования запланированных длинного и…
В этом ноутбуке проверяется, подходят ли данные для недельной поперечной стратегии на фьючерсах, прежде чем обучать какую-либо модель. Описана схема ранжирования продуктов CME: длинные позиции открываются в контрактах с наивысшим рейтингом, короткие — с…
В документе описано построение меток будущей доходности для поперечной стратегии на фьючерсах, которая ранжирует инструменты по срочной структуре. Цены, скорректированные на перенос контрактов, подходят для расчёта доходности через смену контрактов, тогда…
В документе описаны три признака на основе керри фьючерсов: прогноз керри на следующую сессию с помощью ARIMA, скользящие показатели Фурье для выбранных длин циклов и двухсостоянийная скрытая марковская модель, определяющая рыночный режим по среднему керри.…
В документе описан набор данных по фьючерсам CME с часовыми и дневными барами, непрерывными рядами ближайшего фьючерсного контракта и двумя более дальними сроками по нескольким группам продуктов. В нем рассматриваются охват набора данных, поля, варианты…
В этой конфигурации задан исследовательский процесс для длинно-короткой стратегии на криптовалютных бессрочных фьючерсах. Определена вселенная из 19 активов, отобранных по объёму, решения привязаны к восьмичасовым расчётам финансирования, а исполнение — к…
В ноутбуке настроенные правила стоп-лосса, трейлинг-стопа и выхода по времени применяются к наиболее сильной по рангу валидации стратегии сигнала или распределения для каждого горизонта доходности фьючерсов. Каждое правило проверяется на своей исходной…
В этом разборе проверяются еженедельные длинно-короткие стратегии, ранжированные по доходности переноса позиции, на диверсифицированном наборе фьючерсов CME. Используются дневные данные, оценка моделей методом walk-forward и затраты на комиссии, спреды и…
В записной книжке объясняется, как строить признаки на данных, выходящих за пределы истории цены одного актива. Годовая доходность роллирования фьючерсов рассчитывается по текущим ценам ближнего и отложенного контрактов; три срока используются для расчёта…