Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 91
В ноутбуке описан рабочий процесс TabM для моделей валютных пар. TabM применяет небольшую нейронную сеть к каждой строке решения, не рассматривая наблюдения как последовательность. Ноутбук получает архитектуру и расписания контрольных точек из конфигурации,…
В этом ноутбуке проверяется, улучшают ли деревья с градиентным бустингом кросс-секционное ранжирование валютных пар по сравнению с линейной моделью с регуляризацией. В совокупность FX входят пары с общими валютами, поэтому наблюдения зависимы: движение одной…
В этом ноутбуке проверяется, подходят ли четырёхчасовые данные спот-рынка FX для дневной кросс-секционной стратегии ранжирования валютных пар по импульсу и доходности от переноса позиции. Проверяется, есть ли цены заявленных инструментов в каждой точке…
В этом ноутбуке описан анализ двойного машинного обучения эффекта, связанного с воздействием импульса FX, с поправкой на заданные конфаундеры. Гибкие модели мешающих факторов оценивают результат и воздействие на основе этих конфаундеров; затем кросс-фиттинг…
В этом ноутбуке настраивается запуск прогнозирования NLinear для пар FX. Модель использует фиксированное последовательное окно истории и вычитает последний наблюдавшийся уровень, направляя обучение на изменения за это окно. Окно истории, нормализация,…
В этой записной книжке проводится аудит полного набора канонических валидационных прогнозов для исследования валютных пар FX. Проверяются идентичность моделей, доступность артефактов, полнота, покрытие заданных целевых меток и соответствие собранных…
В этой записной книжке проводится аудит зарегистрированных валидационных прогнозов для исследования валютных пар FX. Проверяется, включает ли каталог заданный набор моделей, полные наборы прогнозов, доступные артефакты и актуальные идентификаторы моделей.…
В этой записной книжке сравниваются корректность и время выполнения VectorBT Pro и VectorBT OSS с ML4T на поддерживаемых стратегиях из практических примеров. Рассматриваются распределение активов в ETF, валютный рынок с котировками в USD и панель акций US…
В ноутбуке описана общая процедура обучения временных свёрточных сетей на дневных данных пар FX. Вместо отдельной строки признаков для каждой даты модель использует фиксированное окно последовательных наблюдений. Исполнитель определяет допустимые даты…
В документе объясняется, как создавать признаки валютных пар на основе трёх обученных моделей временных рядов: фильтра пространства состояний, оценивающего медленно меняющийся уровень цены; двухрежимной скрытой марковской модели волатильности доллара; и…
В ноутбуке рассматриваются выбранная валютная стратегия и цепочка её результатов на отложенной выборке с использованием зарегистрированных исследовательских артефактов. Выбор воспроизводится на замороженном наборе кандидатов для валидации: подходящие…
В записной книжке объясняется, как рассчитывать будущую спотовую доходность за одну, пять и 21 торговых сессий для фиксированного набора валютных пар FX. Сначала бары длительностью четыре часа распределяются по торговым сессиям с помощью календаря переноса…
В записной книжке спецификация уже выбранной стратегии FX применяется к зарегистрированным прогнозам отложенной выборки. Сохраняются сигнал стратегии, распределение активов, средства контроля риска, правило ребалансировки, издержки и настройки счёта; набор…
В этой записке представлен актуальный аудит VectorBT Pro и VectorBT OSS в сравнении с ML4T на поддерживаемых стратегиях с реальными данными. Обе версии VectorBT используются для распределения активов в ETF, распределения валютных активов с котировками в USD…
В ноутбуке описано создание прогнозов на отложенной выборке для стратегии на FX после выбора её конфигурации по результатам валидации. Из допущенных кандидатов, сохранивших платёжеспособность, выбирается вариант с наибольшим коэффициентом Шарпа на…
В этой проверке Backtrader и Zipline сравниваются с ML4T на реальных примерах стратегий. Используются только сочетания активов и контрактов, которые каждый движок и зафиксированный набор данных могут обрабатывать нативно. Для обоих движков рассматриваются…
В ноутбуке оценивается, позволяют ли четырехчасовые спотовые данные FX реализовать дневную кросс-секционную стратегию, которая ранжирует валютные пары по импульсу и кэрри, покупает сильнейшие и продает слабейшие. Модель не обучается и прогнозы не строятся.…
В этой конфигурации описана дневная стратегия лонг-шорт по 20 парам FX. Заданы время принятия решения на закрытии торгов в Нью-Йорке, исполнение на следующем баре, равновзвешенные позиции и ранжирующие сигналы на основе импульса или керри. Также указаны…
В документе описан общий процесс обучения временных свёрточных сетей на дневных данных пар FX. Модель получает последовательность фиксированной длины; если ожидаемое наблюдение за день отсутствует, любое окно, пересекающее этот разрыв, исключается.…
В исследовании сравниваются заданные правила фиксированного и скользящего стоп-приказа для позиций FX. Сначала для каждой метки выбирается одна базовая стратегия из когорты валидации с зафиксированным составом, затем меняется только правило риска для…
В этой демонстрации развёртывания модель Ridge переобучается на исторических дневных данных для группы основных валютных пар FX; текущие бары загружаются через бумажную сессию Interactive Brokers, пары ранжируются, затем формируется портфель с длинными…
В документе описан набор данных валютного рынка OHLCV, охватывающий основные валютные пары и кроссы G10, с дневными и четырёхчасовыми барами от OANDA. Описаны скачивание и загрузка данных, фильтрация по паре или диапазону дат, а также изучение сводок охвата…
В документе создаётся дневная панель признаков для ранжирования двадцати валютных пар на момент закрытия рынка в Нью-Йорке в 5 PM. Различаются сигналы для ранжирования, например стандартизированные доходности за несколько горизонтов и положение внутри…
В этом ноутбуке изучается регуляризация линейных моделей для прогнозирования доходности валютных пар. Различаются коллинеарность входных признаков и зависимость между активами: валютные пары имеют общие базовые валюты, поэтому их доходности и ранги не…