Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 155
В этом ноутбуке стоп-лоссы, трейлинг-стопы и выходы через фиксированный срок оцениваются как надстройки к стратегиям на фьючерсах CME. Для каждого горизонта прогноза настроенные правила применяются к родительской стратегии с наибольшим коэффициентом Шарпа на…
В этом руководстве объясняется, как преобразовать непрерывные часовые данные фьючерсов в дневные бары, согласованные с торговыми сессиями CME. Поскольку сессия заканчивается в 4 PM по центральному времени США, бары воскресного вечера относятся к…
В этом ноутбуке для поперечного набора фьючерсов CME строятся признаки на основе правил, прежде всего кэрри из спреда между ближайшими контрактами поставки. Также создаются признаки моментума, волатильности, формы кривой и календаря. В конструкции…
В этом ноутбуке задаются целевые значения будущей доходности для кросс-секционной фьючерсной стратегии, которая ранжирует инструменты по срочной структуре, открывая длинные позиции по контрактам с более высокой доходностью переноса и короткие — по контрактам…
В документе описан фиксированный вневыборочный бэктест выбранной фьючерсной стратегии CME. Конфигурация, прогнозы, распределитель, частота ребалансировки, концентрация и допущения о транзакционных затратах унаследованы из предыдущих этапов исследования и…
В этой записной книжке изучаются линейные модели прогнозирования для поперечного среза фьючерсных продуктов CME; столбцы признаков объединены в связанные семейства, включая перенос доходности, моментум, волатильность и скользящие показатели риска. Поскольку…
В этой записной книжке измеряется влияние транзакционных затрат на фиксированную конфигурацию фьючерсной стратегии CME. Заявленная конфигурация выбирается посредством общего процесса на этапе валидации; её слой управления рисками сохраняется при расчётах…
В этой исследовательской записной книжке рассматриваются часовые данные CME по фьючерсным продуктам и классам активов; в качестве примера используется E-mini S&P 500. Объясняется иерархия от продукта к контракту с ограниченным сроком действия и далее к…
В этой записной книжке объясняется, как спецификации фьючерсных контрактов влияют на учёт в бэктесте. Показано, как множитель контракта переводит изменение цены в прибыль или убыток в долларах, как цена, умноженная на множитель, определяет номинальную…
В этой записи аудита определено, как несколько фреймворков для бэктестинга сравниваются с ML4T на реальных практических примерах торговых стратегий и синтетической стрессовой нагрузке. В ней заданы правила сравнения упорядоченных исполнений, временных меток,…
В этой записной книжке сравниваются корректность и время выполнения VectorBT Pro и VectorBT OSS с ML4T на поддерживаемых стратегиях из практических примеров. Рассматриваются распределение активов в ETF, валютный рынок с котировками в USD и панель акций US…
В ноутбуке оцениваются конфигурации последовательностных моделей LSTM и NLinear для фьючерсных инструментов CME. Последовательностные модели обрабатывают упорядоченные окна наблюдений, проверяя, содержит ли недавняя траектория информацию сверх специально…
В этом анализе объясняется, как интерпретировать информационные коэффициенты для набора моделей прогнозирования фьючерсов CME. Для каждой даты IC определяется как ранговая корреляция прогнозируемой и реализованной доходности по инструментам, после чего…
В этом ноутбуке по созданию признаков строятся переменные, для которых нужны данные помимо истории цен одного актива. Для фьючерсов рассчитывается годовая доходность от переноса на основе одновременных цен ближнего и отложенного контрактов, а также наклон и…
В этом исследовании фьючерсов CME меняются ёмкость деревьев градиентного бустинга и функция потерь, а прогнозы фиксируются на нескольких этапах обучения. Число листьев дерева определяет, насколько детально модель разбивает пространство признаков;…
В этой записке представлен актуальный аудит VectorBT Pro и VectorBT OSS в сравнении с ML4T на поддерживаемых стратегиях с реальными данными. Обе версии VectorBT используются для распределения активов в ETF, распределения валютных активов с котировками в USD…
В этой проверке Backtrader и Zipline сравниваются с ML4T на реальных примерах стратегий. Используются только сочетания активов и контрактов, которые каждый движок и зафиксированный набор данных могут обрабатывать нативно. Для обоих движков рассматриваются…
В этом ноутбуке часовые данные непрерывных фьючерсов преобразуются в дневные бары OHLCV, согласованные с сессиями CME Globex. Временные метки относятся к сессии, завершающейся в 4 PM по центральному времени США: вечерняя торговля в воскресенье относится к…
В этом аудите сравниваются несколько движков бэктестинга на общих исторических данных для распределения активов ETF, фьючерсов CME, бессрочных криптоконтрактов с финансированием, валютного рынка и акций US. Каждая поддерживаемая пара получает одни и те же…
В записной книжке описан базовый метод главных компонент для прогнозирования доходности фьючерсов CME. PCA обучается на панели доходности инструментов обучающего фолда, поэтому её компоненты отражают направления совместного движения контрактов, а не сжатые…
В этом анализе объясняется, как данные фьючерсов CME организованы по продуктам, контрактам с датой истечения и непрерывным рядам с роллированием по объёму. На данных E-mini S&P 500 показано, что у отдельных контрактов ограниченные периоды торгов, которые…
В этой записке сравниваются распределения с равными весами, весами, пропорциональными положительным оценкам, и весами, пропорциональными ширине конформного интервала, для ETF и фьючерсов CME с наивысшим рейтингом. Ширина интервалов split conformal для…
В записной книжке зарегистрированные прогнозы GBM, полученные методом walk-forward, для ETF и фьючерсов CME используются для сравнения равных весов, весов, обратно пропорциональных ширине конформного интервала, и весов, пропорциональных положительным оценкам…
В этом руководстве из отдельных контрактов ES строится непрерывный ряд фьючерсов. Ближний контракт определяется по объёму торгов с ограничением, исключающим откат, а переключение по объёму сравнивается с выбором даты по календарю. Объясняется, почему…