Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 249
В документе описано обучение временных сверточных сетей на минутных признаках микроструктуры NASDAQ 100. Причинные свёртки не позволяют прогнозу использовать последующие наблюдения, а дилатация даёт последовательным слоям возможность выявлять закономерности…
В этом анализе проверяется, позволяют ли ежедневные данные по опционам и акциям поддержать еженедельную стратегию по S&P 500, которая ранжирует компоненты индекса по подразумеваемой волатильности опционов «при деньгах» с экспирацией через тридцать дней и…
В документе описан годичный вневыборочный бэктест опционных стрэддлов S&P 500. В нём применяются прогнозы модели, переобученной на истории до отложенной выборки, вместе с ранее выбранными стратегией, распределением средств, ограничением концентрации,…
В этом анализе сравниваются прогнозы нескольких семейств моделей, обученных на месячных характеристиках акций US, для прогноза доходности следующего месяца. Основное внимание уделено поперечному информационному коэффициенту, который измеряет, насколько…
В исследовании зарегистрированные предсказания моделей преобразуются в сопоставимые стратегии опционов S&P 500. На еженедельные даты принятия решений прогнозы доходности ранжируются, затем выбирается ликвидная вселенная и продаются стреддлы «при деньгах» с…
В ноутбуке оценивается одна ранее выбранная конфигурация опционов S&P 500 на отложенном периоде. Используются зарегистрированные предсказания модели и настройки стратегии, включая расписание сигналов, распределение капитала, правило хеджирования и торговые…
В этом документе переосмысляется прогноз доходности акций за пять сессий: дневные данные выбираются по пятницам. Целевое значение по-прежнему представляет доходность за пять сессий, но на недельной сетке оно охватывает примерно один шаг модели. Ноутбук…
В этом практическом примере по котировкам и сделкам NASDAQ-100 строятся минутные признаки, чтобы проверить, предсказывают ли недавние агрессивные покупки или продажи краткосрочный дрейф цены. В качестве сигнала предлагается дисбаланс потока заявок; спред,…
В ноутбуке показаны два последовательных монитора ошибок прогнозов на валидации для двух конфигураций линейной модели акций: детектор сдвига среднего по двум окнам и монитор частоты неудачных дней. Каждый детектор калибруется на начальном периоде, а затем…
В этом ноутбуке данные об институциональных владениях 13F преобразуются в двудольный граф «институт — акция», из которого извлекаются исследовательские признаки: сходство совместного владения акциями, широта и концентрация владения, изменения раскрытых…
В этом ноутбуке описано применение TSMixer для прогнозирования доходности акций на основе упорядоченных временных окон признаков каждой акции. Каждый пример содержит 60 последовательных торговых сессий; окна, пересекающие разрывы в истории акции,…
В этом руководстве наборы данных по акциям US сгруппированы по рыночным данным, фундаментальным показателям компаний, позициям инвесторов и характеристикам компаний. В нём перечислены загрузчики дневных и внутридневных баров, опционов и данных о…
В этом ноутбуке прогнозы нескольких семейств моделей на валидационной выборке преобразуются в портфели с равными весами и длинными и короткими позициями. Акции ранжируются по прогнозируемой доходности: покупаются лидеры, а акции внизу рейтинга продаются без…
В этой записной книжке выбранная конфигурация микроструктуры NASDAQ-100 применяется к зарегистрированным прогнозам на отложенной выборке. Модель, распределитель, концентрация, график ребалансировки, слой управления рисками и допущения о затратах унаследованы…
В ноутбуке сравниваются способы определения размера позиций в панели акций US при фиксированных модели, контрольной точке, датах ребалансировки и выбранных акциях. Методы на основе прогнозов распределяют капитал пропорционально величине прогноза или…
В этом анализе осуществимости выясняется, правдоподобны ли данные и допущения для недельной стратегии короткого стрэддла с хеджированием по дельте на акциях индекса S&P 500, прежде чем обучать модель. Объясняется, как колл и пут с одинаковыми страйком и…
В ноутбуке прогнозы по отдельным акциям преобразуются в портфели для валидации. На каждую дату ребалансировки акции сортируются по прогнозной доходности: покупается верхняя группа, нижняя продаётся без покрытия, а каждой позиции выделяется одинаковый…
В ноутбуке показано, как один и тот же фиксированный долларовый ордер может создавать разные издержки для разных акций в зависимости от его размера относительно доступного торгового объёма. На скорректированных дневных данных по акциям US применяется модель…
В этой записи описан конвейер из нескольких ИИ-агентов для оценки вероятности рецессии в США до конца 2026. Агенты ищут экономические индикаторы и прогнозы, формируют индивидуальные вероятности, сопоставляют аргументы в ходе обсуждения и передают данные…
В ноутбуке граф знаний о цепочках поставок и отчётность институциональных инвесторов о владении превращаются в признаки для последующего финансового моделирования. Из сети компаний извлекаются показатели топологии, концентрация поставщиков, конкурентная…
Ноутбук адаптирует обучаемый автоэнкодер для дневных данных по акциям US. Модель восстанавливает ранговые характеристики цен и объёмов, а вспомогательная и основная классификационные головы обучают общее скрытое представление предсказывать положительную…
Это руководство описывает ежемесячную панель акций US с анонимизированными компаниями и их характеристиками для исследований ценообразования активов с машинным обучением. Данные включают бухгалтерские и технические характеристики, доходности, а также заранее…
В документе представлены скрытые факторы как общие модели доходности акций; нагрузка каждой акции описывает её подверженность такой модели. Сопоставляются анализ главных компонент, который извлекает факторы и нагрузки акций только из панели доходностей, и…
В ноутбуке модель TabM для табличных данных исследуется на месячных характеристиках компаний. Сравниваются три предустановленных варианта с увеличенной шириной скрытых слоёв и размером ансамбля при неизменных прочих настройках обучения. Единая процедура…