Управляемая архитектура для торговли электроэнергией в Европе с AI

Сводка

В документе описана функциональная схема торговли на европейских рынках электроэнергии с поддержкой AI. Форвардные рынки, рынки на сутки вперёд, внутридневные и балансирующие рынки рассматриваются как связанные уровни, на которые влияют регулирование, правила бирж, объединение рынков, ограничения трансграничных перетоков и физика энергосетей. Спецификация включает представление состояния для принятия решений, учёт остаточной экспозиции, оптимизацию с ограничениями, проверку допустимости действий и механизмы, блокирующие действия при сбое, с возможностью аудита.

В анализе рассматриваются основные площадки назначенных операторов рынка электроэнергии и выявляются операционные сложности, связанные со сроками работы интерфейсов, различиями в разрешениях и связями с балансирующими рынками. Главный вывод — встроить AI в ограниченные и регулируемые процессы принятия решений, а не полагаться на ничем не ограниченный прогноз. Документ представляет архитектурную и операционную схему, а не свидетельства измеренной доходности торговли или подтверждённую реализацию. Применимость зависит от правил конкретного рынка, интерфейсов площадок и регуляторных требований.

Ключевые идеи

• Торговля электроэнергией в Европе связывает несколько временных горизонтов общими сетевыми и регуляторными ограничениями.
• Торговые системы с AI можно описать через явные состояния, учёт экспозиции и ограниченные целевые функции.
• Проверка разрешений на действия и механизмы, блокирующие действия при сбое, помогают ограничивать автоматизированные решения.
• Сроки работы площадок, различия в разрешениях и связи с балансирующими рынками могут затруднять трансграничную координацию.
• Предложенная схема — архитектурная спецификация, а не подтверждённый результат торговли.

Теги

# 2609.29108


# Functional Architecture of European Electricity Trading Markets: Requirements for AI Supported Trading Systems under Regulatory Constraints









European electricity trading in the EU operates as a constrained multi-layer system in which legal design, exchange microstructure, and network physics are executed jointly across forward, day-ahead, intraday, and balancing horizons. This paper develops a functional architecture for AI-supported trading that is aligned with market-coupling mechanics, cross-zonal transfer constraints, and compliance obligations under REMIT, MiFID II, MiFIR, and EMIR. The contribution is a formal system specification composed of a decision-state vector, residual-exposure accounting, constrained optimization objective, executable-action permission gate, and fail-closed AI control logic with auditable records. The analysis maps major Nominated Electricity Market Operator (NEMO) venues and related exchange operators into an operational venue topology and identifies where cross-border coordination fails in practice: interface-level timing, permission heterogeneity, and balancing-layer coupling. The resulting framework proposes how AI can be deployed as a bounded decision component inside regulated market operation with explicit governance, rather than as an unconstrained prediction layer.

Полный текст с указанием источника опубликован на условиях его лицензии. Лицензия: abstract CC0

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.