Пятилетняя рентабельность капитала ROE и снижение цены за три дня

Сводка

Этот фильтр сочетает дневную амплитуду не менее 1 с рентабельностью собственного капитала выше 15% в каждом из последних пяти лет, после чего ищет три дня снижения подряд. В нём объединены фильтр исторической прибыльности и краткосрочная ценовая модель. В статье есть примеры индикатора и кода Python, но нет бэктеста, результатов или доказательств, что такое сочетание улучшает доходность.

Среди оговорок — зависимость от прошлых результатов, риск слишком поздно отреагировать на изменение условий и неучёт экономических или политических факторов. В документе предлагается рассмотреть объём, рыночную капитализацию, дополнительные технические индикаторы и контроль размера позиции. В примерах период расчёта ROE задан по-разному, поэтому детали реализации следует проверить до использования; сам фильтр не определяет правила входа, выхода или управления портфелем.

Ключевые идеи

• Фильтр требует амплитуду не менее 1 и ROE выше 15% в течение пяти лет подряд.
• Также ищется модель снижения цены в течение трёх дней.
• Метод сочетает условие исторической прибыльности с краткосрочным техническим условием.
• Данных об эффективности и правил управления сделками нет.
• В статье предлагается рассмотреть дополнительные индикаторы и меры контроля риска размера позиции.

Теги

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.