Торговая стратегия на основе энтропии и второго начала термодинамики

Сводка

В документе представлена предлагаемая стратегия Entropy Oriented Trading, применяющая термодинамические идеи к инвестициям. Ключевой элемент её конструкции — выбор переменных состояния таким образом, чтобы торговая стратегия удовлетворяла второму началу термодинамики. Затем автор выводит на этой основе связь между доходностью стратегии и скоростью изменения цены.

Заявленный результат состоит в том, что ROI стратегии не ниже скорости изменения цены. Однако во фрагменте не объясняется, как определяются переменные состояния, как формируются позиции или сделки и какие предположения лежат в основе доказательства. Также не приводятся данные по рынкам и инструментам, результаты бэктестинга или торговли на реальном счёте. Из краткого описания можно узнать концептуальную основу стратегии и заявленный результат, но нельзя оценить реализацию, риск или эмпирическую эффективность.

Ключевые идеи

• В предложении термодинамические концепции применяются к финансовой торговой стратегии.
• Переменные состояния выбираются так, чтобы стратегия удовлетворяла второму началу термодинамики.
• Автор утверждает, что ROI стратегии не ниже скорости изменения цены.
• Во фрагменте не описаны торговые правила и не приведены эмпирические данные об эффективности.

Теги

# Entropy Oriented Trading: A Trading Strategy Based on the Second Law of Thermodynamics


# Entropy Oriented Trading: A Trading Strategy Based on the Second Law of Thermodynamics









The author proposes a finance trading strategy named Entropy Oriented Trading and apply thermodynamics on the strategy. The state variables are chosen so that the strategy satisfies the second law of thermodynamics. Using the law, the author proves that the rate of investment (ROI) of the strategy is equal to or more than the rate of price change.

Полный текст с указанием источника опубликован на условиях его лицензии. Лицензия: abstract CC0

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.