Оптимизация торговли и оценки аккумуляторов на энергорынке

Сводка

В статье представлен метод управления накопителями электроэнергии и их оценки при неопределённых внутридневных ценах. Задача зарядки и разрядки формулируется как выпуклая стохастическая оптимизация и решается методом стохастического динамического программирования с двойственностью. Модель учитывает конечное число периодов поставки, спреды между ценами покупки и продажи, а также физические ограничения, например ёмкость накопителя и скорость зарядки.

Стоимость накопителя оценивается методом безразличия: оценка отражает финансовое положение агента, его взгляды на рынок и предпочтения к риску через оптимальную торговую стратегию. Авторы сообщают, что метод находит стратегии за несколько минут на обычном компьютере, а рекомендуемый режим работы и оценка аккумулятора закономерно меняются вместе с предпочтениями к риску и характеристиками батареи. В описании нет численного сравнения результатов или рыночных данных, поэтому нельзя определить, как метод покажет себя относительно альтернативных подходов к торговле или оценке на реальных рынках.

Ключевые идеи

• Задача управления накопителем формулируется как выпуклая стохастическая оптимизация при неопределённых ценах на электроэнергию.
• Для оптимизации зарядки и разрядки в разные периоды поставки применяется стохастическое динамическое программирование с двойственностью.
• Модель может учитывать ограничения по ёмкости и скорости зарядки, а также спреды между ценами покупки и продажи.
• Оценка методом безразличия связывает стоимость батареи с положением агента, его взглядами на рынок и предпочтениями к риску.
• Согласно исследованию, оптимальные стратегии и оценки меняются в зависимости от предпочтений к риску и характеристик батареи.

Теги

# Optimal Operation and Valuation of Electricity Storages in Intraday Markets


# Optimal Operation and Valuation of Electricity Storages in Intraday Markets









This paper applies computational techniques of convex stochastic optimization to optimal operation and valuation of electricity storages in the face of uncertain electricity prices. Our valuations are based on the indifference pricing principle, which builds on optimal trading strategies and calibrates to the user's financial position, market views and risk preferences. The underlying optimization problem is solved with the Stochastic Dual Dynamic Programming algorithm which is applicable to various specifications of storages, and it allows for e.g. hard constraints on storage capacity and charging speed. We illustrate the approach in intraday trading where the agent charges or discharges a battery over a finite number of delivery periods, and the electricity prices are subject to bid-ask spreads and significant uncertainty. Optimal strategies are found in a matter of minutes on a regular PC. We find that the corresponding trading strategies and battery valuations vary consistently with respect to the agent's risk preferences as well as the physical characteristics of the battery.

Полный текст с указанием источника опубликован на условиях его лицензии. Лицензия: abstract CC0

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.