Отбор акций по обороту, трём дням снижения и потоку заявок на аукционе

Сводка

В этой статье предлагается отбирать акции с оборотом от 3% до 12%, тремя последовательными сессиями снижения цены закрытия и положительным чистым объёмом покупок, приписываемым крупным участникам во время аукциона открытия. Сочетание объединяет фильтр ликвидности или активности, недавнее ослабление цены и сигнал потока ордеров. Автор представляет его как способ находить акции с заметным торговым интересом несмотря на недавнее снижение.

В статье приведены примеры формул и кода в стиле Python, но код явно не обеспечивает указанный диапазон оборота, а проверка сравнивает цены закрытия между собой, не подтверждая наличие трёх медвежьих свечей, у каждой из которых цена закрытия ниже цены открытия. Бэктеста, результатов отбора на выборке или измерений эффективности нет, поэтому предполагаемая полезность покупок на аукционе здесь не подтверждена. Автор отмечает, что фундаментальные показатели компаний не учитываются, а общее состояние рынка или бизнеса всё равно может привести к снижению отобранных акций. В качестве возможного дополнения предлагается фундаментальный отбор.

Ключевые идеи

• Предлагаемый фильтр объединяет оборот от 3% до 12% с тремя последовательными снижениями цены закрытия.
• Также требуется положительный чистый объём покупок крупных участников во время аукциона открытия.
• В статье приведены формулы и примеры кода, но реализация не полностью соответствует всем заявленным условиям.
• Нет данных об эффективности или проверке сигнала потока заявок на аукционе.
• Фильтр не учитывает фундаментальные показатели компаний и подвержен влиянию общего снижения рынка.

Теги

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.