TiMi: разделение разработки торговой стратегии и её поминутного исполнения

Сводка

В документе представлена TiMi — многоагентная система для количественной торговли, отделяющая разработку торговой стратегии от её исполнения с поминутным шагом. Языковым моделям назначаются специализированные задачи, такие как интерпретация рыночной информации, программирование торговых ботов и математические рассуждения. Процесс начинается с общих рыночных закономерностей, затем переходит к настройке стратегии и использует цикл обратной связи для уточнения и запуска полученной политики.

В статье сообщается об оценке системы на более чем 200 парах акций и криптовалют; авторы заявляют об устойчивой прибыльности, эффективности действий и контроле риска на волатильных рынках. В резюме нет показателей эффективности, методов сравнения или подробностей о выборе данных, транзакционных издержках и тестировании вне выборки. Из-за отсутствия этих сведений трудно оценить устойчивость результатов и то, насколько хорошо система сможет работать при реальной торговле.

Ключевые идеи

• TiMi отделяет разработку стратегии от её запуска с поминутным шагом.
• Система назначает языковым моделям роли в семантическом анализе, программировании и математических рассуждениях.
• Аналитический процесс переходит от общих рыночных закономерностей к персонализированным стратегиям.
• Для уточнения торговых политик используется математический цикл обратной связи.
• В статье сообщается об оценке на парах акций и криптовалют, но подробности её проведения ограничены.

Теги

# Trade in Minutes! Rationality-Driven Agentic System for Quantitative Financial Trading


# Trade in Minutes! Rationality-Driven Agentic System for Quantitative Financial Trading









Recent advancements in large language models (LLMs) and agentic systems have shown exceptional decision-making capabilities, revealing significant potential for autonomic finance. Current financial trading agents predominantly simulate anthropomorphic roles that inadvertently introduce emotional biases and rely on peripheral information, while being constrained by the necessity for continuous inference during deployment. In this paper, we pioneer the harmonization of strategic depth in agents with the mechanical rationality essential for quantitative trading. Consequently, we present TiMi (Trade in Minutes), a rationality-driven multi-agent system that architecturally decouples strategy development from minute-level deployment. TiMi leverages specialized LLM capabilities of semantic analysis, code programming, and mathematical reasoning within a comprehensive policy-optimization-deployment chain. Specifically, we propose a two-tier analytical paradigm from macro patterns to micro customization, layered programming design for trading bot implementation, and closed-loop optimization driven by mathematical reflection. Extensive evaluations across 200+ trading pairs in stock and cryptocurrency markets empirically validate the efficacy of TiMi in stable profitability, action efficiency, and risk control under volatile market dynamics.

Полный текст с указанием источника опубликован на условиях его лицензии. Лицензия: abstract CC0

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.