کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
768 دستاویزات
دستاویز EPEC مارکیٹ میں بجلی کی اسپاٹ قیمتوں کی پیش گوئی کے ہائبرڈ طریقوں کے مطالعے کا خاکہ پیش کرتی ہے۔ ماڈل کے اجزا میں سادہ پیش گوئی، فوئریے تجزیہ، ARMA اور GARCH ماڈلز، اوسط کی طرف رجوع کرنے والا جمپ ڈفیوژن عمل اور ریکرنٹ نیورل نیٹ ورکس شامل ہیں۔ انہیں…
مطالعہ مالی خبروں سے اخذ کردہ جذبات کو تکنیکی اشاروں اور ٹائم سیریز پیش گوئی کے ساتھ ملانے والا ٹریڈنگ طریقہ بیان کرتا ہے۔ یہ جذبات کے تجزیے کے لیے GPT-2 اور FinBERT استعمال کرتا ہے، حاصل شدہ سگنلز کو مومینٹم اور رجحان کے پیمانوں کے ساتھ جوڑتا ہے، اور حکمتِ…
یہ مقالہ بٹ کوائن اور ایتھیریم کے تعلق کا مطالعہ کرنے اور ایتھیریم کے منافع کی پیش گوئی کے لیے بُعد میں کمی کے طریقوں کا جائزہ لیتا ہے۔ ڈیٹا سیٹ میں لاگ منافع اور اضافی وضاحتی متغیرات استعمال ہوتے ہیں۔ مصنفین دونوں کرپٹو کرنسیوں کے تعلق کے ابتدائی پیمانے کے…
دستاویز ایک اعلیٰ تعدد مارکیٹ میکنگ فریم ورک پیش کرتی ہے جو ٹک سطح کے مارکیٹ ڈیٹا کو وقفے وقفے سے آنے والے پیش گوئی کے سگنلز کے ساتھ ملاتا ہے۔ یہ مارکیٹ میکنگ کے اقدامات طے کرتے وقت تیز رفتار آرڈر سطح کی معلومات اور کم تواتر والی پیش گوئیوں، دونوں کے استعمال…
یہ مطالعہ کرپٹو کرنسی کے خطرے کو تغیر کی پیش گوئی کے طور پر دیکھتا ہے اور کرپٹو مارکیٹ کے بیس عناصر میں شمار کردہ خطرے کے پیمانوں پر مشینی سیکھنے کے ماڈلز لاگو کرتا ہے۔ یہ کنولوشنل نیورل نیٹ ورکس، لانگ شارٹ ٹرم میموری ماڈلز، دو طرفہ LSTMs اور گیٹڈ ریکرنٹ…
یہ مقالہ ایک خودکار رجعتی ماڈل تیار کرتا ہے جو ٹوکنائزڈ لمٹ آرڈر بک پیغامات بناتا ہے، جنہیں ایک سمیولیٹر بک کی حالت اپ ڈیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کی ساخت طویل پیغامی اور حالتی سلسلوں پر عمل کرنے کے لیے سادہ ساختہ اسٹیٹ اسپیس تہیں استعمال کرتی ہے۔…
یہ مطالعہ انٹرا ڈے بٹ کوائن منافع کے فنکشنز کی پیش گوئی کے لیے فنکشنل پرنسپل کمپوننٹ تجزیہ (FPCA) استعمال کرتا ہے۔ یہ فنکشنل مشاہدات اور ڈسکریٹ ٹائم حرکیات کے درمیان ربط کے طور پر Karhunen–Loève ڈائنامک فیکٹر ماڈل پیش کرتا ہے، اور مسلسل چلنے والی مارکیٹوں کے…
مقالہ XGB-Chiarella متعارف کراتا ہے، جو انٹرا ڈے قیمتوں کے رویے کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے توسیع شدہ Chiarella ایجنٹ پر مبنی مارکیٹ ماڈل کی پیمانہ بندی کا طریقہ ہے۔ فرضی مارکیٹ میں بنیادی، مومنٹم اور شور کے ٹریڈرز شامل ہیں۔ ماڈل کے پیرامیٹرز کے تخمینے کے لیے…
QuantNet متعدد ایکویٹی مارکیٹوں میں ٹریڈنگ اسٹریٹیجیز بنانے کے لیے ایک لرننگ آرکیٹیکچر ہے۔ ہر مارکیٹ کا اپنا انکوڈر اور ڈیکوڈر ہے: انکوڈر مقامی مارکیٹ ڈیٹا کو ظاہر کرتا ہے، مشترکہ عالمی ماڈل مختلف مارکیٹوں کی معلومات پر کارروائی کرتا ہے، اور ڈیکوڈر مقامی و…
مقالہ زیادہ رفتار والے آرڈر فلو کو انٹرا ڈے قیمتوں میں تبدیلی کا ذریعہ قرار دیتا اور مصنوعی آرڈر سلسلے بنانے کے لیے سیکوئنس جنریٹو ایڈورسریئل نیٹ ورکس استعمال کرتا ہے۔ یہ سلسلے قیمتوں کے راستوں کی سیمولیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پھر پیدا شدہ رویے کا حقیقی…
یہ مقالہ ایجنٹ مارکیٹ ایرینا متعارف کراتا ہے، جو کرپٹو کرنسی اور اسٹاک مارکیٹوں میں بڑے لینگویج ماڈل ٹریڈنگ ایجنٹس کے جائزے کے لیے مسلسل حقیقی وقت کا معیار ہے۔ اس فریم ورک میں تصدیق شدہ ٹریڈنگ ڈیٹا، ماہرین کی جانچی ہوئی خبریں اور ایجنٹس کے متعدد ڈیزائن شامل…
یہ مطالعہ کرپٹو کرنسی میں مربوط پمپ اینڈ ڈمپ سرگرمی کا جائزہ لیتا ہے، جس میں ایک کیس اسٹڈی اور ایک مقررہ مدت کے دوران ٹیلیگرام چینلز کے ذریعے منظم واقعات کی تحقیق شامل ہے۔ یہ ایسی اسکیموں سے وابستہ مارکیٹ کے نمونے تلاش کرتا اور ایک ماڈل بناتا ہے جو اندازہ…
یہ مقالہ اسٹاک آپشن کے رجحانات کی مشین لرننگ سے پیش گوئی اور ان پیش گوئیوں کو ٹریڈنگ میں لاگو کرنے کے ایک بعد کے مطالعے کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ ریکرنٹ نیورل نیٹ ورکس اور لانگ شارٹ ٹرم میموری نیٹ ورکس کا جائزہ لیتا ہے، پھر متعدد ماڈلز کو یکجا کرنے کی جانچ کرتا…
یہ مقالہ جانچتا ہے کہ غیر ایکویٹی اثاثوں پر بنی اسٹریٹیجیز، S&P 500 سے وابستہ الگورتھمک سرمایہ کاری اسٹریٹیجیز کو متنوع بنا سکتی ہیں یا نہیں۔ یہ LSTM پیش گوئیوں، ARIMA-GARCH پیش گوئیوں، مومنٹم اور مخالف سمت کے قواعد سے بننے والے اشاروں کا تقابل کرتا ہے۔ زیرِ…
یہ مقالہ تجرباتی فریم ورک پیش کرتا ہے تاکہ جانچا جا سکے کہ آیا بڑے لینگویج ماڈلز چینی مالی خبروں سے مفید جذباتی اشارے اخذ کر سکتے ہیں۔ اس میں ماڈل کی کارکردگی بہتر بنانے کے مختلف طریقوں کی نمائندگی کرنے والے تین ماڈلز کو کمپنیوں سے متعلق خبروں کے خلاصوں پر…
مقالہ کراس سیکشنل نظامی پورٹ فولیو میں اثاثوں کی رینکنگ کے مرحلے پر غور کرتا ہے۔ اس کا استدلال ہے کہ سادہ ہیورسٹکس اور روایتی ریگریشن یا درجہ بندی کے ماڈلز کی پیش گوئیاں ترتیب دے کر بنائی گئی رینکنگ بہترین نہیں ہو سکتی؛ یہ معلوماتی بازیافت میں رینکنگ کے…
یہ مقالہ بیزی کوائنٹیگریٹڈ ویکٹر آٹوریگریشنز کے لیے موافق میٹرکس ویریئیٹ مارکوف چین مونٹی کارلو طریقہ تیار کرتا ہے۔ یہ گرڈی گبز سیمپلنگ کی جگہ خودکار اڈاپٹیو میٹروپولس طریقہ استعمال کرتا ہے، جس کا مقصد باہم مربوط پیرامیٹر گروپس والے اعلیٰ جہتی نظاموں کے لیے…
مقالہ اس مسئلے پر غور کرتا ہے کہ جب متعدد کلائنٹ ایک ہی اثاثے چاہتے ہوں مگر ان کے آرڈر سائز، مدت اور خطرے کی ترجیحات مختلف ہوں تو ٹریڈنگ ڈیسک کو آرڈر کیسے مکمل کرنے چاہییں۔ پہلے مکمل ہونے والے آرڈر قیمتیں بدل سکتے ہیں، اس لیے مجموعی ٹریڈنگ آمدنی کو زیادہ سے…
مقالہ DNN-فارورڈ ٹیسٹنگ نامی اسٹریٹیجی انتخاب کا عمل تجویز کرتا ہے۔ تاریخی قیمتوں پر نتائج کی بنیاد پر ہی ٹریڈنگ اسٹریٹیجی چننے کے بجائے، یہ پہلے ایک گہرے فیڈ فارورڈ نیورل نیٹ ورک سے قیمت کا ممکنہ مستقبل کا راستہ پیش گوئی کرتا اور ان پیش گوئیوں پر تکنیکی…
یہ مطالعہ ایک کم شدہ صورت کے ماڈل سے کمپنیوں کے ڈیفالٹس کی پیش گوئی کرتا ہے، جس میں کمپنیوں کی ڈیفالٹ شدتیں ایک غیر مشاہدہ شدہ کمزوری کے عامل پر مشترکہ انحصار رکھتی ہیں۔ یہ بیزی تخمینے کو پارٹیکل مارکوف چین مونٹی کارلو کے ساتھ ملاتا ہے اور ماہرین کے فیصلوں…
یہ مقالہ ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ میں شماریاتی آربیٹریج کے لیے تقویتی لرننگ کا جائزہ لیتا ہے۔ اس میں ایک ایجنٹ کو اپنے ٹریڈنگ ماحول سے تعامل کے ذریعے سیکھتے ہوئے بیان کیا گیا ہے، اور مختصر مدت کے منڈی مواقع کے مطابق فیصلے ڈھالنے کے لیے ڈیپ کیو لرننگ پر توجہ دی…
یہ دستاویز پیئر ٹریڈنگ کے لیے اثاثوں کے درمیان وقت کے ساتھ بدلتے تعلقات شناخت کرنے کا ڈیپ لرننگ فریم ورک بیان کرتی ہے۔ ملٹی موڈل ٹمپورل ریلیشن گراف لرننگ زمانی سلسلے کے مشاہدات کو مجرد خصوصیات کے ساتھ ایک زمانی گراف میں یکجا کرتی ہے۔ پھر یادداشت پر مبنی…
یہ مطالعہ پولش حصص کے لیے پیئرز ٹریڈنگ فریم ورک کو اس طرح ڈھالتا ہے کہ کسی اثاثے کا موازنہ ایک دوسرے زیادہ باہمی تعلق والے اثاثے کے بجائے خطرے کے عوامل سے بنائی گئی نقل سے کیا جاتا ہے۔ عوامل پرنسپل کمپوننٹس اینالیسس، ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز یا لانگ شارٹ ٹرم…
دستاویز اسٹاک کی حرکت کی پیش گوئی کا ایسا طریقہ بیان کرتی ہے جو فہرست شدہ کمپنیوں میں مومینٹم کے پھیلاؤ کو سمیٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک مارکیٹ نالج گراف بناتا ہے جس میں دو طرح کے عناصر—کمپنیاں اور ان کے ایگزیکٹوز—ہیں، اور ان کے واضح تعلقات کو باہمی…