بجلی کی اسپاٹ قیمتوں کی پیش گوئی کے لیے ہائبرڈ ماڈلز

خلاصہ

دستاویز EPEC مارکیٹ میں بجلی کی اسپاٹ قیمتوں کی پیش گوئی کے ہائبرڈ طریقوں کے مطالعے کا خاکہ پیش کرتی ہے۔ ماڈل کے اجزا میں سادہ پیش گوئی، فوئریے تجزیہ، ARMA اور GARCH ماڈلز، اوسط کی طرف رجوع کرنے والا جمپ ڈفیوژن عمل اور ریکرنٹ نیورل نیٹ ورکس شامل ہیں۔ انہیں ہائبرڈ ماڈلنگ کے اجزا بتایا گیا ہے، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ انہیں کیسے ملایا گیا یا ان کی پیش گوئیوں کا موازنہ کیسے ہوا۔

مطالعہ تربیت کے لیے 2013–2014 کی بجلی قیمتیں استعمال کرتا ہے اور 2015 کو آزمائشی مدت کے طور پر رکھتا ہے۔ یہ زمانی تقسیم بعد کے سال میں پیش گوئیوں کی جانچ کی بیان کردہ بنیاد فراہم کرتی ہے۔ تاہم دستاویز میں درستگی کے پیمانے، تقابلی نتائج، مارکیٹ کی خصوصیات یا ماڈل کی ترتیبات کی تفصیل نہیں۔ اس لیے قارئین یہ طے نہیں کر سکتے کہ کون سا طریقہ بہتر رہا یا نتائج اس مارکیٹ اور مدت سے آگے بھی لاگو ہوتے ہیں۔

اہم خیالات

• مطالعہ EPEC مارکیٹ میں بجلی کی اسپاٹ قیمتوں کی پیش گوئی کے ہائبرڈ طریقوں پر غور کرتا ہے۔
• درج ماڈل اجزا میں فوئریے تجزیہ، ARMA، GARCH، جمپس کے ساتھ اوسط کی طرف رجوع اور ریکرنٹ نیورل نیٹ ورکس شامل ہیں۔
• 2013–2014 کا بجلی قیمت ڈیٹا تربیت کی مدت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔
• پیش گوئیوں کی جانچ کے لیے سال 2015 مختص کیا گیا ہے۔
• کارکردگی کے نتائج یا ماڈل اجزا ملانے کی تفصیلات نہیں دی گئیں۔

ٹیگز

# Hybrid Modelling Approaches for Forecasting Energy Spot Prices in EPEC market


# Hybrid Modelling Approaches for Forecasting Energy Spot Prices in EPEC market









In this work we considered several hybrid modelling approaches for forecasting energy spot prices in EPEC market. Hybridization is performed through combining a Naive model, Fourier analysis, ARMA and GARCH models, a mean-reversion and jump-diffusion model, and Recurrent Neural Networks (RNN). Training data was given in terms of electricity prices for 2013-2014 years, and test data as a year of 2015.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔